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Pythonで本気の為替分析【番外編】

番外編について記事を書いている際にQuandlというサイトを知り、ご紹介したいと思いましたので「番外編」という形で書くことにしました。日本ではさほどメジャーじゃないかな? と思うのですが、海外ではかなり有名なようですね!かなりしっかりした運営がされているようで、有償のデータもあるようですがその分プロ仕様といった感じです……!前回の記事はこちら↓Quandlとは?トレードなどのためにデータ分析をする際、特にファンダメンタルズ分析などをされる方は、為替レート以外にも色々なデータを参照される場合が多いかと思います。 最近知ったのですが、Quandlというサイトが経済・金融関係の膨大なデータを提供しているようです。 通常の為替レートのほか、トレーダーにとって有名な実効為替レート、日経平均株価、 JASDAQ平均、日本の個別株データというメジャーなものから、国際収支統計、対内外直接投資、対内外証券投資、CFTC建玉明細、OECD景気先行指数といったものまで。有償のデータもありますが、多くは無料です。 登録なしでも使えるようですが、取得回数に制限があるようです。無料で登録するとAPIが発行され回数制限なしでかなりたくさんのデータが使えるようになるみたいですね(*‘ω‘ *)Quandlのインストールpythonで扱う場合には、pipでインストールすることができます。(pipenvで仮想環境にインストールしています)pipenv install quandlインストールしたら、importをして使うだけ。サンプルでドル円のレートを取得してみます。データの表示import pandas as
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Pythonで本気の為替分析【準備編】

準備編でやること今回からは「準備編」と銘打って、少しずつデータ分析の内容に踏み込んでいきましょう。しばらくは技術的なコラムが続きますので、プログラミングに興味のない方にとっては退屈な内容が続くかもしれません(p_-)主にデータの分析にたどり着くまでの環境構築や、初歩的なコードなど、調べたことを載せていくつもりです。ゆくゆくはもっと本格的なバックテストや分析もしていく予定ですので、今は面白く感じない方も、ときどきふと思い出してブログをチェックしてくだされば嬉しいです(´∀`*)もしよかったらフォローやいいねをくださるとたいへん励みになります<(_ _)>前回の記事はこちら↓為替データのダウンロード為替のデータはほとんどのトレード業者さんが公開されてると思うのですが、その多くは最短でも1分足のデータかと思います。バックテストなどのデータ分析や自動売買ツールを開発する場合、1分足データではほとんど役に立たないでしょう(長期のロジックなら別ですが)。Dukascopyという会社がティックデータを提供していますので、確か登録は必要だと思うのですが無料で手に入れられると思います。またtickstoryというソフトをダウンロードすることで、わりと簡単にDukascopy社のティックデータを手に入れることができます。こちらのソフトも無料の範囲で使用することができます。tickstoryのダウンロードtickstory.comでググれば出てきますので、上部のdownloadメニューを押して、tickstory liteという無料バージョンをインストールします。データのダウンロードダウ
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Pythonで本気の為替分析【前書き編】

こんにちは! ackey_mです。Pythonで何かデータ分析をしてみたいと思い、外国為替のレートを分析してみることにしました。 まぁようするにFXシステムトレードを的なツールを作ってバックテストしてみたり、デモトレードしてみたり、というようなことですね~! リアルトレードは……もしかしたらするかもしれませんが、するとしてもかなり少額です。 そもそも自分自身は、システムトレードで勝つということ自体にかなり懐疑的だったりします(;'∀') 理由は、相場に影響を与える変数があまりにも多いため、そこに規則性を見出すことが(少なくともいわゆる個人の「システムトレード」的なものでは)不可能に近いんじゃないかと考えるからです。 素人のぼんやりした理解で恐縮ですが(>_<) ざっくり言うと↓のような理解です。理解というか、感想レベルですけどね。。。 現実世界ではあまりにも多くの出来事が起こり、そのひとつひとつの出来事に左右されて未来は変わっていきます。 その全てを考慮に入れて未来を予測するのは不可能ですので、ある程度単純化したモデルを使って予測をするわけですがその予測に使う変数を選ばないといけません。例えば天気とか、時刻とか、交通量とか、季節とか、、、現実世界には無数のパラメーターがあり、そのどれもが未来に影響を及ぼす可能性があります。なのにその中の「いくつか」を選んで予測しようとしても未来の予測なんてできない、というイメージです。 相場というものも、現実世界の出来事ほどではないかもしれませんが相当に色々な理由で変動します。株価がまったくランダムとは思いませんが、変数が多すぎるゆ
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これまでのシステム成績(2021年4月16日)

今週は先週末と比較して、日経平均株価は0.31ポイントの下落となりましたが、システムに採用した全38銘柄の株価平均は1.01ポイントの上昇となりました。 システム採用銘柄株価のプラス割合は、84.21%(32銘柄)のまま変わりません。 一方、システム成績は0.27ポイントの上昇となり、平均資産増減率はプラス4.23%に上昇しました。 順張り系は0.24ポイント、逆張り系は0.27ポイント、その他系は2.79ポイントの上昇となりましたが、オシレータ系は0.13ポイントの下落となりました。 チャートを見ると、その他系が大きく上昇していますが、それ以外はほぼ横這いとなっています。 日経平均株価とシステム採用銘柄株価は、上値の重い展開が続いています。 個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、5システムのまま変わりません。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、52.63%の20システムに減少しました。 昭和電工が首位を維持し、住友ゴム工業が2位を堅持、東芝が3位に浮上してきました。 さて、相関係数算出ツールを利用してポートフォリオ運用を行う場合、選出した株価データ同士を適正な比率で合成してやる必要があります。 これまでは手作業でコピー&ペーストを行い、合成株価を算出していたのですが、流石にそれでは大変です。 そこで、新たに株価データ合成ツールを作成いたしました。 これは、登録した2つの銘柄の株価データを、任意割合で合成して新たな株価データを生成する、というものです。合成元の株価データは、KFデータマネージャで作成したKFSC形式のもので、生成
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相関係数算出ツール株式版の概要

相関係数算出ツール株式版は、登録した銘柄の株価推移同士の相関を分析し、一覧表やチャートを表示することで、リスク低減などに有効な組み合わせを見出すためのツールです。 例えば、株式を長期保有する際に、本ツールを用いて見出した、互いに補完し合う銘柄同士を組み合わせることにより、シャープレシオの大きな運用が行えるかもしれません。 株価推移同士の相関係数を求めて、相関の小さい銘柄同士を組み合わせ、リスク低減を図る手法は、投資信託などで一般に行われています。 そのためには通常、月次、週次、もしくは日次の騰落率を求め、それら同士の相関係数を求めて判断します。 しかし、この方法だと、銘柄同士の相関が明確に現出せず、多くの組み合わせにおいて、似たような結果しか得られません。日次騰落率同士の相関係数の一例を次図に示します。 これでは、何を基準に組み合わせを判断すればよいのか、さっぱり分からなくなります。そこで、本ツールではこの問題に鑑み、株価推移の回帰直線からの乖離(残差)同士の相関を分析しています。その結果の一例を、次図に示します。 騰落率の場合と比較して、相関係数の分布の幅が広がり、メリハリが効いていることが分かります。 これが実際に何を意味しているかを、考えてみます。 その前に、本ツールの使用方法を、ざっと説明します。 次図に示す銘柄登録シートに株価データファイルを登録し、シート右上にある「相関係数算出」ボタンを押すと、相関係数一覧シートと各銘柄のデータシートが作成されます。 相関係数一覧シートは、上掲の図に示す内容となります。相関係数一覧シート上の相関係数をダブルクリックすると、当該銘柄同
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これまでのシステム成績(2021年4月9日)

今週は先週末と比較して、日経平均株価は0.31ポイントの下落となりましたが、システムに採用した全38銘柄の株価平均は0.29ポイントの上昇となりました。 ただし、システム採用銘柄株価のプラス割合は、84.21%(32銘柄)まで大きく低下しました。 一方、システム成績は0.37ポイントの下落となり、平均資産増減率はプラス3.96%に後退しました。 順張り系は0.12ポイント、オシレータ系は1.58ポイントの下落となりましたが、逆張り系は2.51ポイント、その他系は3.63ポイントの上昇となりました。 チャートを見ると、逆張り系とその他系が回復基調にありますが、順張り系とオシレータ系は下落基調が続いています。 日経平均株価は、3月24日の直近安値からの回復基調が継続しています。また、システム採用銘柄株価は下げ止まりの傾向が見られます。 個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、5システムのまま変わりません。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、55.26%の21システムにやや減少しました。 昭和電工が首位を維持し、住友ゴム工業が2位に返り咲き、三菱自動車は3位に後退しました。昨年絶好調だった川崎汽船はようやく調子を取り戻し、5位にまで上がってきました。 さて、公開が大幅に遅れている「相関係数算出ツール株式版」は、ようやく完成いたしました。ただし、取扱説明書の作成などが未着手のため、出品までにはもう少し時間をいただきたく存じます。 さらに、「合成株価分析ツール」の提供も考えていますが、こちらはもう少し時間が掛かるかもしれません。 これらのツ
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これまでのシステム成績(2021年4月2日)

今週は先週末と比較して、日経平均株価は2.27ポイントの上昇となりましたが、システムに採用した全38銘柄の株価平均は2.92ポイントの大幅下落となりました。システム採用銘柄株価のプラス割合は92.11%(35銘柄)まで低下しました。一方、システム成績は2.08ポイントの下落となり、平均資産増減率はプラス4.34%に大幅後退しました。ただし、株価の下落幅よりは小さく済んでいます。 順張り系は2.52ポイント、逆張り系は2.75ポイント、オシレータ系は1.74ポイント、その他系は1.47ポイントと、全ての系列が下落しました。 チャートを見ると、いずれの系列も下落傾向が強まり、1か月前の水準に近付いています。 システム採用銘柄株価の下落が目立つ一方、日経平均株価は反発して上昇基調を回復しつつあります。年初に予想した、3月に一旦足踏み、4月から回復基調が現実になるかもしれません。 個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、5システムに減少しました。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、57.89%の22システムに減少しました。 昭和電工が僅差で首位に立ち、三菱自動車が2位に転落、住友ゴム工業が3位に後退しました。 さて、今週中にお披露目予定だった相関係数算出ツールは、大幅な機能追加により開発が遅延しています。来週中には公開にこぎつけたいと考えています。 通常、株価推移同士の相関を求める際には、株価騰落率を用いるのが一般的です。しかし、この方法ですと、相関がさほど強く出ず、ましてや逆相関になることはほとんどありません。 例えば、2つの銘柄でポー
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これまでのシステム成績(2021年3月26日)

今週は先週末と比較して、日経平均株価が2.24ポイント、システムに採用した全38銘柄の株価平均が2.04ポイントの下落となりました。 システム採用銘柄株価のプラス割合は97%のままで、先週までと変わりません。 一方、システム成績は0.40ポイントの下落となり、平均資産増減率はプラス6.42%に後退しました。ただし、株価の下落幅よりは小さく済んでいます。 順張り系は2.06ポイントの下落となりましたが、逆張り系が4.88ポイントの大幅上昇、オシレータ系が0.17ポイント、その他系が0.91ポイントの上昇となり、順張り系の下げをヘッジしました。 チャートを見ると、順張り系が反落、オシレータ系が横這い、その他系が緩やかな上昇基調、逆張り系が大幅反発となっています。 一方、システム採用銘柄株価の上昇は一服し、日経平均株価は直近安値を切り下げる展開となっています。 個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、6システムに倍増しました。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、60.53%の23システムに減少しました。 三菱自動車が首位を奪還し、住友ゴム工業が2位に躍進、昭和電工は3位に後退しました。 さて、今週は株価取得更新関連のツールの手直しに追われましたが、今日までで何とか先週以前の状態に戻すことが出来ました。 修正後のマクロは、従来のものよりもすっきりとしたものとなりましたが、とある事情により、従来のマクロの一部も残す必要があったため、全体としてはかなり入り組んでしまいました。 実は、新たな出品サービスとして、様々な株価推移同士の相関を求め、そ
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これまでのシステム成績(2021年3月19日)

今週は先週末と比較して、日経平均株価が0.27ポイントの微増、システムに採用した全38銘柄の株価平均が4.83ポイントの大幅上昇となりました。 システム採用銘柄株価のプラス割合は97%のままで、唯一のマイナス銘柄は4689Zホールディングスのみとなっています。 一方、システム成績は2.18ポイントの大幅上昇となり、平均資産増減率はプラス6.82%となりました。これは、平均的な期待収益率を大きく上回る水準です。 順張り系は4.49ポイントの大幅上昇、オシレータ系は0.86ポイント、その他系は1.19ポイントの上昇となりましたが、逆張り系は先週に引き続き1.79ポイントの下落となりました。 チャートを見ると、順張り系が急伸、オシレータ系とその他系が緩やかな上昇基調、逆張り系が下落基調となっています。 一方、システム採用銘柄株価の勢いが止まらない一方で、日経平均株価は上値の重い展開が続いています。 個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、3システムに半減しました。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、63.16%の24システムに減少しました。 昭和電工が一気にトップに躍り出て、三菱自動車が2位、新生銀行が3位にそれぞれ後退しました。 さて、水曜日に突如株価取得更新が出来なくなったKFデータマネージャですが、その後の改修作業により何とか株価更新までは出来るようになりました。 ただし、株価取得については未だ手付かずの状態です。 株価更新がとりあえず出来るようになった程度であり、エラー処理等、細かな動作の確認までは取り切れていません。不完全な状
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これまでのシステム成績(2021年3月12日)

今週は先週末と比較して、日経平均株価が3.11ポイント、システムに採用した全38銘柄の株価平均が3.89ポイントの大幅上昇となりました。 システム採用銘柄株価のプラス割合は97%に達し、マイナスは28銘柄中1銘柄のみとなりました。 一方、システム成績は0.51ポイントの上昇に留まりました。順張り系は0.38ポイント、オシレータ系は0.73ポイント、その他系は1.32ポイントの上昇となりましたが、逆張り系は1.77ポイントの下落となりました。 チャートを見ると、順張り系と逆張り系が上昇一服、オシレータ系が横這い、その他系が緩やかな上昇基調継続となっています。 一方、システム採用銘柄株価が最高値を更新する一方で、日経平均株価はようやく反発の兆しが見えてきました。 個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、6システムに増加しました。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、65.79%の25システムに増加しました。 三菱自動車がトップを維持し、新生銀行が2位に躍進、昭和電工が3位に入ってきました。 さて、先週まで下げ続けた日経平均株価は、今週月曜日に底を打つと、週末に掛けて急反発してきました。来週は再び3万円台を目指す展開になるのでしょうか? 個人の買いに対し、法人がどれだけ売りをぶつけてくるかで、月末までの株価水準が決まってくるものと思います。 株価水準が低い時は、優待や配当利回りが高くなる傾向にありますが、株価水準が高くなるとその妙味は薄れがちになります。 もちろん、それは各企業の事情によって決まるものであり、必ずしもそのようになるわけでは
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これまでのシステム成績(2021年3月5日)

今週は先週末と比較して、日経平均株価が0.37ポイントの下落、システムに採用した全38銘柄の株価平均が4.77ポイントの大幅上昇となりました。システム採用銘柄株価のプラス割合は、9割近くに上昇しました。 一方、システム成績は2.76ポイントの大幅上昇となりました。順張り系は2.95ポイント、逆張り系は4.31ポイント、オシレータ系は2.66ポイントの大幅上昇となり、その他系も1.35ポイントの上昇となりました。 チャートを見ると、順張り系が底を打って反発、逆張り系が急伸して最大増減率更新、オシレータ系が1月末からの上昇基調継続、その他系が緩やかな上昇基調継続となっています。 一方、システム採用銘柄株価が最高値を更新する一方で、日経平均株価は直近ピークからの下落傾向が続いています。 個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、5システムに減少しました。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、63.16%の24システムに増加しました。 三菱自動車がトップを維持し、パナソニックが2位を奪回、住友ゴム工業が僅差で3位に後退しました。 さて、先週末に暴落した日経平均株価は、月曜日に大幅反発して半値戻しとなるも、その後は再び売られ、1か月振りの安値となりました。 一応、先週末の予想通りの展開となりましたが、このまま下落傾向が続くかどうかは分かりません。ただ、季節要因として、3月は売られやすい傾向にあるように思います。 首都圏における新型コロナウイルス新規感染者数は、下げ止まりの傾向が続いています。これは、取りも直さず、飲食店に対する時短営業の要請だけ
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これまでのシステム成績(2021年2月26日)

今週は先週末と比較して、日経平均株価が3.83ポイントの大幅下落、システムに採用した全38銘柄の株価平均が0.83ポイントの下落となりました。 システム採用銘柄株価のプラス割合は、変わりません。 一方、システム成績は0.76ポイントの下落となりました。順張り系は2.28ポイントの大幅下落、オシレータ系が0.01ポイントの下落でしたが、逆張り系が2.13ポイントの大幅上昇、その他系が0.37ポイントの上昇となり、順張り系の不調をカバーしました。 チャートを見ると、順張り系が下落傾向継続となっていますが、オシレータ系とその他系が週間では横這い、逆張り系が上昇基調となりました。昨日の急伸から一転、流石に今日は急落しました。 一方、日経平均株価とシステム採用銘柄株価は、直近ピークからの下落傾向が続いています。 個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、9システムに増えました。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、57.89%の22システムで先週と変わりません。 三菱自動車がトップを維持し、住友ゴム工業が2位に躍り出て、パナソニックは3位に後退しました。 さて、日経平均株価は水曜日に3万円を割り込むも、翌木曜日には回復しました。しかし、今日は1,200円超もの大暴落となり、3万円どころか2万9千円も割り込みました。 一応、先週末の予想は的中したことになりましたが、この傾向がいつまで続くかは分かりません。週明けには一時的に戻りを試すかもしれません。 日米の長期金利が急上昇したことが、今日の株価暴落の原因とされていますが、皮肉なことにそれは早期の経
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これまでのシステム成績(2021年2月19日)

今週は先週末と比較して、日経平均株価が1.81ポイントの上昇、システムに採用した全38銘柄の株価平均が0.98ポイントの下落となりました。 システム採用銘柄株価のプラス割合は、8割強にまで減少しました。 一方、システム成績は0.71ポイントの上昇となりました。順張り系は0.20ポイントの下落でしたが、逆張り系が0.04ポイント、オシレータ系が1.50ポイント、その他系が1.03ポイントの上昇となり、順張り系の不調をカバーしました。 チャートを見ると、順張り系と逆張り系、その他系がほぼ横ばいで推移し、オシレータ系が上昇基調継続でようやくプラスに転じました。 一方、日経平均株価とシステム採用銘柄株価は、直近ピークからの急落が目立ちます。 個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、5システムで変わりません。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、57.89%の22システムとなっています。 三菱自動車がトップを維持し、僅差でパナソニックが続き、住友ゴム工業がそれに続いています。 さて、日経平均株価は週明けの月曜日に急騰すると、終値で30年半振りに3万円の大台に乗せました。水曜日には昨年末来上昇率が10.38%に達しました。 ただ、その後は急激に値を崩すと、今日はザラ場で一時3万円を大きく割り込み、最後は辛うじて3万円台を維持しました。 結局、先週末の予想は大外れで、終値での3万円台回復をあっさりと達成してしまったことになります。ただし、来週以降は下げ圧力が一時的に強まるかもしれません。 高株価水準が続いている間は、システムはなかなかインデックス
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これまでのシステム成績(2021年2月12日)

今週は先週末と比較して、日経平均株価が2.70ポイント、システムに採用した全38銘柄の株価平均が1.95ポイントの上昇となりました。 システム採用銘柄株価の9割近くが、昨年末比でプラスを維持しています。 一方、システム成績は0.21ポイントの上昇に留まりました。オシレータ系が0.94ポイントの上昇となったものの、順張り系が0.50ポイント、逆張り系が0.13ポイント、その他系が0.41ポイントの下落となり、全体の足を引っ張りました。 チャートを見ると、逆張り系とその他系が下げ止まり、順張り系が上げ一服、オシレータ系が上昇基調継続でプラスまであとわずかとなっています。 一方、日経平均株価とシステム採用銘柄株価は、上昇にブレーキが掛かりつつあります。 個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、5システムに後退しました。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、55.26%の21システムとなっています。 三菱自動車がトップに立ち、僅差でパナソニックが続き、住友ゴム工業がそれに続いています。 さて、日経平均株価は年初からの上昇率が今週に入って7%を超え、水曜日には3万円の大台まであと500円弱にまで迫りました。 世の中には意外だという声が溢れていますが、1月8日の記事でも述べましたように、予想通りの底堅い推移が続いています。 このままいけば、すぐにでも3万円台を回復しそうな勢いですが、こういう時は往々にして足踏みするものです。そう遠くない時期に、ザラ場で瞬間的に大台に乗せるかもしれませんが、終値ベースで3万円台を回復するには、もう少し時間を要する
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これまでのシステム成績(2021年2月5日)

今週は先週末と比較して、日経平均株価が4.05ポイントの反発、システムに採用した全38銘柄の株価平均が6.85ポイントの大幅反発となりました。 システム採用銘柄株価の9割近くが、昨年末比でプラスになっています。 一方、システム成績は1.07ポイントの上昇に留まりましたが、プラスを維持しました。順張り系が1.73ポイント、オシレータ系が1.61ポイントの上昇となりましたが、逆張り系が4.05ポイント、その他系が2.11ポイントの下落となり、全体の足を引っ張りました。 チャートを見ると、順張り系とオシレータ系が緩やかな上昇基調にあるものの、先週まで好調だった逆張り系とその他系が大きく下落しています。 一方、日経平均株価とシステム採用銘柄株価は大きく上昇しました。 個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、7システムに後退しました。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、60.53%の23システムとなっています。 パナソニックがトップを維持し、三菱自動車と日本板硝子が2位と3位に躍り出ました。パナソニックはインデックスに10ポイント近くの差を付け、日本板硝子もインデックスを5ポイント余り上回っています。 さて、今週は新ロジックの開発に時間が掛かり、更新が1日遅れてしまいました。ここでは簡単に概要を述べたいと思います。 テクニカルトレードにおけるオーソドックスな手法として、移動平均を用いる方法があります。これは、例えば株価が移動平均の上方を推移している場合は買い持ちを続け、移動平均を割り込んだら手仕舞い、もしくは売りに転じる、というものです。
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これまでのシステム成績(2021年1月29日)

今週は先週末と比較して、日経平均株価が3.51ポイントの大幅下落、システムに採用した全38銘柄の株価平均が1.93ポイントの下落となりました。 一方、システム成績は0.54ポイントの上昇なり、久々にプラスに転じました。順張り系が1.07ポイントの上昇、逆張り系が5.18ポイント、その他系が4.66ポイントの大幅上昇となりましたが、オシレータ系が1.11ポイントの下落で全体の足を引っ張りました。 チャートを見ますと、逆張り系とその他系が大きく上昇していますが、順張り系はやや頭打ち、オシレータ系は一先ず下げ止まりとなっています。 オシレータ系の下げ止まりの最大要因は、東京電力HDの急騰がようやく止まったことです。 個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、11システムにまで増加しました。また、インデックスには届かないものの、増減率がプラスのものは、ちょうど半分の19システムとなっています。 パナソニックがトップを維持し、東芝と昭和電工がそれに続いています。パナソニックは今日の売りドテンが奏功し、インデックスを大きく上回りました。 さて、大都市圏を中心に、多くの飲食店が時短営業を強いられている中、あろうことかそれを要請する側の人間が、庶民には縁遠い高級店に深夜まで入り浸っていたという話がありました。 また、新型コロナ対策を議論する場で、推奨されている対策を取っているとは冗談でも言えないような状況を造り出し、自分たちはやっているんだ感を出しているんだかどうなんだか、訳が分からなくなっている方々もおられました。 挙句の果てには、それらの行動を安易に行っている側か
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これまでのシステム成績(2021年1月22日)

今週は先週末と比較して、日経平均株価が0.41ポイントのプラス、システムに採用した全38銘柄の株価平均が0.55ポイントのプラスとなりました。 一方、システム成績は0.22ポイントのマイナスとなりました。順張り系が0.63ポイント、逆張り系が0.88ポイント、その他系が1.60ポイントのプラスとなりましたが、オシレータ系が1.35ポイントのマイナスで全体の足を引っ張りました。 チャートを見ますと、順張り系と逆張り系、その他系が回復基調となっていますが、オシレータ系は再び下落基調となっています。 オシレータ系の下落の最大要因は、東京電力HDの急騰に伴う踏み上げによるものです。 個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、9システムにまで回復しました。今後の更なる増加に期待したいところです。 パナソニックがトップに躍進し、キヤノンと住友ゴム工業がそれに続いています。キヤノンはインデックスを上回ってきましたが、パナソニックと住友ゴム工業はわずかに下回っています。 東京電力HDは逆張り系のシステムが祟って、株価高騰に対して売り持ちが続いています。そのため、年初来資産増減率は-48.73%にも達し、この1システムだけで全体平均を1.28ポイントも押し下げています。 東京電力HDの株価は昨年末比で50.37%もの上昇となっています。この原因は、電力ひっ迫によるJEPX価格の高騰によるものと考えられます。 さて、米国ではようやくトランプ大統領が退任し、バイデン新大統領が就任しました。大きく棄損した民主主義が、バイデン新政権の下で速やかに修復されることを願います。 一方
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これまでのシステム成績(2021年1月15日)

今週は先週末と比較して、日経平均株価が1.39ポイントのプラス、システムに採用した全38銘柄の株価平均が0.50ポイントのプラスとなりました。 一方、システム成績は0.76ポイントのマイナスとなり、年初来でもマイナスに転じました。順張り系が1.32ポイント、逆張り系が2.29ポイントの大幅マイナスとなり、オシレータ系が0.26ポイントのマイナス、その他系が変わらずとなりました。 チャートを見ますと、順張り系と逆張り系が急激な下降となりましたが、オシレータ系は回復基調となっています。また、その他系は横這い状態となっています。 個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、5システムにまで減少しました。今後の挽回に期待したいところです。 好調なスタートを切った日本製鉄はやや失速して3位に後退し、キヤノンが首位、昭和電工が2位となっています。ただし、この2社はインデックスをわずかに下回っています。 さて、新形コロナウイルスの感染増加は未だ収まらず、緊急事態宣言対象地域は関西圏や中京圏などにも拡大しました。その主な対策の一つが飲食店に対する時短要請ですが、特定産業を狙い撃ちするかのような対策には、批判の声も上がっています。 その最大の理由が規制と補償のアンバランスにあることは明白です。例えば、東京都では時短要請に応じた飲食店に対し、1日当たり最大6万円を支給するとのことですが、店の規模によってはこの額では到底足りませんし、大手飲食チェーンなどには適用されません。 更には、西村経済再生担当大臣の「ランチも控えるように」との発言に、批判が集中しています。 そもそも、時
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自由な時間とお金を手にする株式投資 1日31秒で月利3.1% 引け寄りトレード~J式デイトレードDルール~

【商品説明】J式デイトレードDルールについて 私は、兼業トレーダーになり、 2年が経ちます。 この手法は、専業トレーダーとして生計を立てている友人から、 トレード手法を買いました。 【J式デイトレードDルールの売買ルーティーン】 1. 14:50に証券アプリを開く(10秒) 2. 1秒チャート確認(1秒) 3. 指定条件にて、売り or 買い注文(10秒) 4. 16:00以降に反対注文(10秒) 5. 9:00約定(利確 or 損切)(0秒) 【本トレードの特徴】 ①1つの簡単なシグナル 本当に誰でもわかるシグナルです。 ②再現性99.9% 僕のトレードとあなたのトレードは完全に同じになります。 プロトレーダーと同じ感覚でトレードはできません。 彼らは天才なのです。つまり、再現性が低いということです。 ③31秒間 簡単トレード 引け寄りトレードなので、チャートに張り付く必要はありません。 私のようなサラリーマンでも仕事中に席を離れ、 スマホ1つでトレード可能です。 また、スマホを使い始めた60歳の母でもトレード出来ます。 ④完全システムトレード(手動) 簡単なシグナルかつ、引け寄りトレードなので、 メンタルの影響は受けません。 ※自動トレードではありません。 ⑤過去30年間のバックテスト(BT) 過去30年間のデータを基にトレードルールを適用し、 一番安定して、利益が出し続けられる銘柄を選定 年平均と月平均の『損益額』『利回り』も算出 20年間の年平均利回り→36.8% 20年間の月平均利回り→3.1%※過去分析は単利運用です。 リスクを取って、株数を増やし
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これまでのシステム成績(2021年1月8日)

あけましておめでとうございます。 前回お伝えしたように、今回からは2021年成績の新規スタートとなります。 昨年は全90システムの成績を追跡してきましたが、その中から年間の資産増減率がプラスで、かつインデックス(対象銘柄株価増減率)に勝った38システムを抽出して、成績をトレースしていきます。 もちろん、再最適化等の操作は一切行っておらず、完全なフォワードテストになります。これにより、システムの堅牢性が客観的に評価されることになります。 もちろん、全てのシステムが機能し続けることが理想ではありますが、流石にそれは難しいと考えます。 2021年末において、少なくとも半数以上のシステムが機能を維持すると共に、資産増減率が平均してプラスであり、かつインデックスを上回ることを、最低目標として考えています。 なお、システム構成は、順張り系が15、逆張り系が2、オシレータ系が18、その他系が3となっており、特に昨年の成績が悪かった逆張り系システムの数が大幅に減少しています。そのため、構成毎の成績には大きな偏りが生じる可能性があることをご承知置きください。 なお、各システムの銘柄やロジック等については、システム成績表をご参照ください。 ちなみに、システムは寄付き売買運用となるため、運用開始はあくまで年初(1月4日)の寄値であり、それを基準とした増減率を求めています。 一方、株価は終値基準であるため、20年年末の終値を基準とした増減率を求めています。そのため、例えば年初から買いが継続しているシステムであっても、必ずしもインデックスと一致しないことにご注意ください。 2021年の第1週は、日経平均
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これまでのシステム成績(2020年12月30日)

今週は、先週末と比べて日経平均株価が3.33ポイントの上昇、表全体の株価平均が0.81ポイントの上昇となりました。 一方、システム成績は0.06ポイントの上昇となっています。順張り系が0.01ポイント、オシレータ系が0.07ポイント、その他系が0.68ポイントの上昇となりましたが、逆張り系が0.11ポイントの下落となりました。 チャートを見ますと、順張り系とその他系は横這い、逆張り系とオシレータ系はやや持ち直しとなっています。 日経平均株価は急伸し、30年振りの高値水準となっています。 個別銘柄では、川崎汽船がドローダウンを脱して最大収益を更新しています。それ以外では、川崎重工業が2位に躍り出て、フェイス、日本板硝子、NEC、三菱自動車、日経平均株価がそれに続いています。これらはいずれも、年間収益率50%超を達成しました。 今日で2020年の株式市場は終了しました。この1年間、昨年秋から今年の冬に掛けて作成したシステムの運用成績をトレースしてきました。 その結果は、今まで示してきた通りです。 システム全体の平均損益率(資産増減率)は2.72%、年間成績がプラスになったシステムの割合は46.67%、インデックスに勝ったシステムの割合は57.78%となりました。 これは全く何の対応も取らずに、ただそのまま仮想運用を続けてきた結果です。 実際の運用場面では、成績が落ちて機能停止となったシステムは除外して、システムのリバランスを行っていくため、実効成績、特に平均損益率は、上記よりも良くなるものと考えます。 来年は、既に機能停止しているシステムを除外し、改めてシステム成績をトレースしてい
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これまでのシステム成績(2020年12月25日)

今週は、先週末と比べて日経平均株価が0.45ポイントの下落、表全体の株価平均が1.08ポイントの下落となりました。 一方、システム成績は0.43ポイントの上昇となっています。順張り系が0.32ポイント、その他系が1.18ポイントの下落となりましたが、逆張り系が0.77ポイント、オシレータ系が1.02ポイントの上昇となりました。 チャートを見ますと、順張り系は上昇一服、その他系は下げ始め、逆張り系とオシレータ系は持ち直しとなっています。 日経平均株価は、上値の重い展開となっています。 個別銘柄では、川崎汽船が週半ばに大きく下げたものの、週末時点では先週末水準まで戻しています。それ以外では、フェイスが2位をキープし、日本板硝子、NEC、三菱自動車がそれに続いています。 今日、Windows10を1909から20H2に更新しました。パソコンは、トレーディングシステム設計、更新用に、Core i5マシンを6台ほど使い回しているのですが、2004に更新されないまま、20H2のリリースとなったため、手動で作業を行いました。 試しに行ったサブ機の3台は非常にスムーズに更新されたため、メインで使用している残り3台も続けて行ったところ、非常に時間が掛かってしまいました。 よくよく考えてみたら、最初の3台の内2台は起動ドライブにSSDを使用しており、そのおかげで更新もすんなり進んだのですが、その結果を見て、残り1台が更新中だったにも関わらず、続けて3台を突っ込んでしまったわけです。 これらは全てHDD起動のパソコンだったため、その後の作業に支障を来たすほど、時間を食う結果となりました。おかげで、今
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これまでのシステム成績(2020年12月18日)

今週は、先週末と比べて日経平均株価が0.47ポイントの上昇、表全体の株価平均が1.17ポイントの上昇となりました。 一方、システム成績は0.08ポイントの上昇となっています。順張り系が0.91ポイント、その他系が0.55ポイントの上昇となりましたが、逆張り系が0.42ポイント、オシレータ系が0.34ポイントの下落となりました。 チャートを見ますと、順張り系が上昇基調継続、逆張り系とオシレータ系、その他系は横這いとなっています。 日経平均株価は17日に直近最高値まであと一歩に迫りましたが、週末時点ではやや押し戻されています。 個別銘柄では、川崎汽船が再び最大資産残高更新を窺う位置まで回復してきました。それ以外では、フェイスが2位に躍り出て、日本板硝子、三菱自動車、NECがそれに続いています。 今週は大雪に見舞われ、除雪対応に追われました。しかも、消雪用ポンプの不調で手作業での除雪となり、通常よりも大変な状況でした。 ポンプについてはその後無事復旧し、事なきを得ています。事の顛末に関しては、SSブログにて述べています。 関越自動車道では、多くの車が48時間以上経った今も立ち往生したままで、大変な状況が続いています。今夜中には全ての車を救出する見込みということで、再び寒波が襲ってくる前に救出作業が完了することを祈ります。 今回の大雪は、降雪量そのものも然ることながら、その降雪スピードに対応が追い付かなかったようです。ほとんど雪のない状態からのいきなりの大雪で、十分な冬の備えがないまま、このような状況に突入してしまったことが原因と考えられます。 例年ならば、多少の準備期間があっての上で
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これまでのシステム成績(2020年12月11日)

今週は、先週末と比べて日経平均株価が0.42ポイントの下落、表全体の株価平均が0.35ポイントの上昇となりました。 一方、システム成績は0.15ポイントの上昇となっています。順張り系が0.01ポイント、逆張り系が0.86ポイント、その他系が0.17ポイントの上昇となりましたが、オシレータ系は0.04ポイントの下落でした。 チャートを見ますと、順張り系とその他系が上昇基調継続、オシレータ系が横這い、逆張り系が下げ止まりとなっています。 日経平均株価は9日にバブル崩壊後の最高値を再び更新しましたが、週末にかけてやや調整模様となっています。 個別銘柄では、川崎汽船が9日に年初来最大収益率を更新しましたが、その後12ポイント近く成績を落としています。それ以外では先週同様、日本板硝子が2位を堅持し、フェイス、三菱自動車、NECがそれに続いています。 さて、トレードを行う上で、最も重要な性能指標は何でしょう? 勝率でしょうか?累計損益でしょうか?プロフィットファクターでしょうか?それともドローダウンでしょうか? どれか一つには決められないと言うかもしれません。 そもそも、最も重要な指標とは何なのでしょう? その指標が最大もしくは最小になることにより、一連のトレードにおいて収益を上げ続ける可能性が最大になる、と考えることが出来ます。 ということは、それは実は検証可能なんですね。 検証の結果、例えば累計損益は最大収益との関連性が比較的ありますが、勝率やドローダウン、プロフィットファクターは、それほど関連性がないことが分かっています。 でも、世の中には、やれ勝率が高い方が良いとか、ドローダウンが
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これまでのシステム成績(2020年12月4日)

今週は、先週末と比べて日経平均株価が0.45%ポイント、表全体の株価平均が0.43%ポイントの上昇となりました。 一方、システム成績は0.22%ポイントの上昇となっています。順張り系が1.28%ポイント、オシレータ系が0.09%ポイントの上昇となりましたが、逆張り系が1.10%ポイント、その他系が0.22%ポイントの下落となりました。 チャートを見ますと、順張り系とその他系が上昇基調、オシレータ系が横這い、逆張り系が大幅下落となっています。 日経平均株価はバブル崩壊後の最高値を更新し、昨日には年初来で+13.33%まで上昇しましたが、今日は一服となっています。 個別銘柄では、川崎汽船が今週も大きく上昇し、年初来損益率は138.18%にまで達しました。それ以外では先週同様、日本板硝子が2位を維持し、フェイス、三菱自動車、NECがそれに続いています。また、日経平均株価がパナソニックを抜いて6位に入ってきました。 2005年9月からSo-netブログを開始し、途中何年か休載したものの再開、更にはSo-netブログがSSブログに身売りするなど、この15年間、紆余曲折がありながら、何とかシステムトレード関連ブログを続けてきました。 そして今日、SSブログでの累計アクセス数が500万回を突破しました。 ココナラブログでは、システム紹介をメインとしつつ、SSブログに掲載した過去記事を現在に合うようにリメイクし、順次掲載しています。 難しい内容の記事については掲載を見合わせていますが、普遍的な内容の記事については、出来るだけ分かりやすく手直しし、掲載していく予定です。 もしもシステムトレードに
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システムトレードとは何ぞや?

今回は、最も重要なことですが、そもそもシステムトレードとは何であるか、それを行なうことでどんなメリットがあるのかについて、考えたいと思います。 KFシステムクリエイターを起動し、システムトレードを行ないたい銘柄をセットアップしますと、サマリーページには様々な情報が表示されます。 そこには、銘柄名やシステム名、起点日や終点日などといった項目があり、薄茶色や薄赤色の欄は、ユーザーが自由に変更できるようになっています。 起点日や終点日を、株価データが存在する任意の日付に変更しますと、それに合わせて様々な性能指標の値が変化します。また、テーブルNo.欄を"0"に設定し、手動設定欄の値を変更しますと、やはり同様に性能指標の値が変化します。 これらの操作に応じて、場合によっては売買判定欄に「買い」や「売り」などの表示がなされるかもしれません。 ここで重要なことは、日付やパラメータを変更すると、それに応じて性能指標や売買判定などの値が、一意的に決定されるということです。 それは、その操作を行なった日時や人物、パソコン等によって変わることはありません。誰がいつ、どのパソコン(エクセルは対応バージョン要)を用いても、結果は一緒です。 これこそが、システムトレードの最大の特長であり、一般的な裁量トレードでは成し得ないことです。 裁量トレードでは、同じ株価データやチャートを用いても、それを見る人によって売買判断は異なることが普通です。 また、同じ人が同じ売買手法でトレードしても、その時の気分によって判断が分かれることもあるでしょう。 例えば、ある株価チャートを元に、そのチャート上の売買ポイントをチェ
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作成済システムのご紹介:7012川崎重工業

銘柄:7012川崎重工業 システム:RSI順張り/正システム 作成日:2020年2月14日 最適パラメータ継続期間:2012年8月22日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年12月2日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日(参考) 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月17日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+43.80% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+9.67% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+4.36% 総評: 資産カーブの直線性は良好ですが、直近においてやや性能を落としています。ただし、インデックスである株価推移に対しては、十分な優位性を維持しています。 本銘柄に関しては、株価が長期に渡って低迷傾向であることから、売りシステムが有効に作用しています。ただし、時折みられる株価急伸局面では、買いシステムがうまくヘッジして資産カーブの落ち込みを軽減しています。 ⇒Kフロー ブログ
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これまでのシステム成績(2020年11月27日)

今週は、先週末と比べて日経平均株価が4.72%ポイント、表全体の株価平均が2.58%ポイントの上昇となりました。 一方、システム成績は0.39%ポイントの下落となっています。順張り系が1.77%ポイント、その他系が1.56%ポイントの上昇となりましたが、逆張り系が2.93%ポイント、オシレータ系が1.12%ポイントの下落となり、全体としてマイナスとなりました。 チャートを見ますと、順張り系が下げ止まり、逆張り系とオシレータ系が下げ基調継続、その他系が大幅上昇となっています。 日経平均株価はバブル崩壊後の最高値を連日更新し、年初来では12.63%の上昇となっています。 個別銘柄では、川崎汽船が今週も大きく上昇し、年初来損益率は109.57%に達しました。それ以外では先週同様、日本板硝子がやや調子を落とすも2位を維持し、フェイス、三菱自動車、パナソニックがそれに続いています。 新型コロナウイルス新規感染者数は、今週に入っても下げ止まりの気配を見せず、大阪市と札幌市はGo To トラベル受け入れの一時休止を決定しました。 一方、最大の感染数となっている東京都は、Go To イートの休止や飲食店への時短営業要請などは表明したものの、Go To トラベルに関しては現状維持のままです。 政府は、このような状況は十分予測可能であったにもかかわらず、ここまで有効な対策を講じているようには見えません。 対策を考えることすらしていなかったのか、対策案はあっても実行できないでいるのか分かりませんが、時が過ぎれば過ぎるほど影響が拡大することは明らかです。 今回のウイルス禍は、現在の状況に応じて対策した
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作成済システムのご紹介:6701NEC

銘柄:6701NEC システム:累乗平均/正システム 作成日:2020年2月14日 最適パラメータ継続期間:2018年2月14日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年11月26日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日(参考) 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月17日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+91.53% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+51.65% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+40.31% 総評: 本システムの最適パラメータ継続期間は、標準的な運用基準よりやや短いため、想定運用開始日a及び運用後資産推移aは参考値といたします。 資産カーブは標準誤差が比較的小さく良好に見えますが、レンジ幅一杯の下落や停滞が見られるため、複利効果はあまり高くありません。ただ、直近2年においては、累積損益率が倍になる状況となっています。
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作成済システムのご紹介:8303新生銀行

銘柄:8303新生銀行 システム:RSI順張り/逆システム 作成日:2020年2月13日 最適パラメータ継続期間:2017年9月25日~ 起点日:2004年2月19日/取得株価データの初期日 終点日:2020年11月26日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月14日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+70.03% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+37.97% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+23.72% 総評: 資産カーブの直線性はあまり良好とは言えませんが、ドローダウンの大きさは最大でも42%ほどに収まっています。そのため、年率リターンは25.60%で比較的良好な水準となっています。これは3年で資産が2倍弱になることを示しています。 新型コロナショック時には、売り保有で切り抜けていますが、トレード周期が比較的長期であるため、株価の短中期のうねりを上手く捉えることが難しい場面が見られます。
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これまでのシステム成績(2020年11月20日)

今週は、先週末と比べて日経平均株価が0.60%ポイント、表全体の株価平均が1.24%ポイントの上昇となりました。 システム成績は0.38%ポイントの下落となっています。順張り系が0.04%ポイント、逆張り系が1.07%ポイント、オシレータ系が0.74%ポイントの下落となりましたが、その他系が2.41%ポイントの大幅上昇となって、全体をヘッジしました。 チャートを見ますと、順張り系が下げ基調継続、逆張り系とオシレータ系が、やや下げ基調ながらも概ね横這い、その他系が反発傾向となっています。 日経平均株価は一時26,000円台を回復するなど、やや足踏みしつつも上昇基調が継続しています。 個別銘柄では、川崎汽船が今週も大きく上昇し、年初来損益率は100%に迫っています。それ以外では先週同様、日本板硝子が堅調を維持し、フェイス、三菱自動車、NECがそれに続いています。 新型コロナウイルス新規感染者数は、今週に入って連日過去最大を更新し、第三波の到来が強く疑われる事態となっています。GoToキャンペーンも、ここにきて大きな見直しを迫られる事態になりそうです。 こんな状況下でも、株式市場は比較的堅調です。もちろん、その背景にはワクチンの早期実用化に対する期待感もあるのでしょうが、直近よりも経済環境が改善してきているという根拠のない実感があるのかもしれません。 株価は期待で上昇すると言いますが、まさに今は期待で動いている状況です。債券市場などからの大量の資金流入もあって、皆が上げ続ける口実を探しています。 しかし、期待が失望に変わった瞬間、市場は雪崩を打って収縮に向かいます。そうならないことを
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作成済システムのご紹介:5233太平洋セメント

銘柄:5233太平洋セメント システム:回帰順張り/正システム 作成日:2020年2月12日 最適パラメータ継続期間:2014年3月7日~2018年10月22日            2020年3月11日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年11月18日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月13日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+41.24% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+58.70% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+39.05% 総評: 最適パラメータ継続期間は、2014年3月7日から2018年10月22日までと2020年3月11日以降で等しく、途中2018年10月23日から2020年3月10日まではセカンドピークに取って代わられていました。 ただし、両者の性能に差はほとんどなく、運用成績にも違いはありません。上記の各図表は、システム作成日基準、すなわち現在のセカンドピークにおける性能です。 資産カーブは比較的良好な直線性を有していますが、ところどころに急峻な落ち込みが見られます。その影響で、見た目以上に平均リターンと年率リターン
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これまでのシステム成績(2020年11月13日)

今週は、先週末と比べて日経平均株価が4.48%ポイントの大幅上昇でしたが、表全体の株価平均は0.95%ポイントの上昇に留まりました。 システム成績は0.09%ポイントの下落となっています。オシレータ系は先週に引き続き1.58%ポイントの上昇となりましたが、順張り系が2.57%ポイント、逆張り系が0.14%ポイント、その他系が0.21%ポイントの下落となりました。 チャートを見ますと、順張り系とその他系が大きく下落していますが、オシレータ系が上昇、逆張り系は上値の重い展開となっています。 日経平均株価は大幅続伸となり、年初来高値を更新すると共に、29年振りに25,000円台を回復しました。 個別銘柄では、川崎汽船が大きく上昇し、年初来損益率は一時90%を超えました。日本板硝子が堅調を維持し、フェイス、三菱自動車、NECがそれに続いています。また、日経平均システムも、年初来損益率が43%まで上昇しています。 このところの株価上昇は、債券市場からの資金の流入が原因ではないかと考えられているようです。先日のブログでも述べましたように、資金流入を伴った株価上昇は非常に堅牢です。 これだけ株価が急騰すると、いずれ反動が来るのではないかと思われがちですが、資金が流入し続けている限り、少なくとも下降トレンド入りする理由はありません。 売り方は十分な注意をする必要がありそうです。 もっとも、売り方がギブアップした結果が今回の上昇だ、という見方もあるようです。 システムとしては、このような急騰局面では絶対にインデックスには勝てません。株価の下落局面こそが、システムトレードが真価を発揮する場面です。
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これまでのシステム成績(2020年11月6日)

今週は、先週末と比べて日経平均株価が5.70%ポイントの大幅上昇、表全体の株価平均は3.29%ポイントの上昇でした。 システム成績は0.18%ポイントの上昇となっています。逆張り系は1.38%ポイント、オシレータ系は1.71%ポイントの上昇となりましたが、順張り系が2.65%ポイント、その他系が0.81%ポイントの下落となりました。 チャートを見ますと、順張り系とその他系が大きく下落していますが、逆張り系が上昇し、オシレータ系がやや持ち直しとなっています。 日経平均株価は大幅上昇となり、年初来高値を更新すると共に、29年振りの高値となりました。 個別銘柄では、川崎汽船と日本板硝子が大きく上昇し、三菱自動車、りそなHD、NECがそれに続いています。また、日経平均システムも、株価増減率を大きく上回って推移しています。 米大統領選は、予想通りと言いましょうか、混とんとした状況となっています。序盤はトランプ大統領優勢で進みましたが、郵便投票の開票が進むにつれてバイデン氏が票を伸ばし、逆転してきました。 トランプ大統領はなりふり構わぬ訴訟合戦に持ち込み、司法を頼って大統領の座に留まる算段のようですが、今こそアメリカの民主主義が試される時だと思います。 トランプ大統領も、ここで落選すれば刑事訴追や破産が待ち構えていると一部で言われているだけに、「自分とそのファミリー」のために、何としても負けられないのでしょう。 しかし、醜態を見せれば見せるほど支持者は離れ、最後は誰も助けてくれる者はいなくなるでしょう。権力を失ったトランプ大統領を称賛し服従しても、何のメリットもないのですから。 まるで「裸
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これまでのシステム成績(2020年10月30日)

今週は、先週末と比べて日経平均株価が2.28%ポイントの下落、表全体の株価平均は3.01%ポイントの下落でした。 システム成績は1.11%ポイントの下落となっています。順張り系は0.55%ポイント、オシレータ系は1.87%ポイント、その他系は2.82%ポイントの下落となりましたが、逆張り系が0.56%ポイントの上昇となりました。 チャートを見ますと、オシレータ系とその他系が大きく下落していますが、順張り系は横ばい、逆張り系はやや持ち直しとなっています。 米大統領選を控えてNYダウが下げ足を強め、それに徐々に引きずられる格好で、日経平均株価も約2か月振りの安値となっています。逆に、この2か月間、わずか3%ほどのレンジ内に留まっていたことが驚異です。 個別銘柄では、川崎汽船が大きく成績を崩しながらも資産増加率首位を堅持し、日本板硝子と三菱自動車、NECが続いています。りそなHDはやや順位を落とし、いすゞ自動車がすぐ後ろに迫ってきています。 各社の半期決算(中間決算)が出てきています。今年は新型コロナ禍の影響で、例年とは異なった傾向になっているのではないでしょうか。 これが数年程度の一時的な傾向で終わるのか、その傾向が永続的に固定されるのか、分かりません。 ただ、これが大規模な構造変化であるのならば、それは尊重しなければなりませんし、一時的な変化に終わるのであれば、それに見合った経済施策が必要です。 本来の寿命を全うできずに討ち死にする企業が大量に発生するようならば、それに対して何らかのリバランスを手当てしてやる必要があるのではないでしょうか。 それが、日本経済を回復させる起爆剤にな
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作成済システムのご紹介:1808長谷工コーポレーション

銘柄:1808長谷工コーポレーション システム:RSI逆張り/逆システム 作成日:2020年2月10日 最適パラメータ継続期間:2007年8月30日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年10月26日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月12日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+106.38% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+29.18% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+34.70% 総評: バブル崩壊で株価は暴落し、起点日(集計開始時)から一時100分の1以下にまで低下しましたが、直近では6%強まで回復しています。 資産カーブは比較的ドローダウンが小さく推移しているものの、2013年以降3年余りに渡って低迷する時期がありました。直近ではほぼ設計通りの期待効率(44%/年)で推移しています。
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作成済システムのご紹介:5202日本板硝子

銘柄:5202日本板硝子 システム:RSI順張り/正システム 作成日:2020年2月7日 最適パラメータ継続期間:2013年5月7日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年10月26日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月10日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+102.94% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+55.67% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+48.15% 総評: 株価はピーク時には2万円に迫りましたが、直近ではその僅か2%ほどにまで落ち込んでいます。株価同様、単株運用では2000年に鋭いピークが見られますが、単利運用ではその影響は限定的です。 資産カーブからも分かるように、2013年から2017年に掛けて低迷する時期がありましたが、2018年以降は順調に資産残高を増やしています。
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これまでのシステム成績(2020年10月23日)

今週は、先週末と比べて日経平均株価が0.45%ポイントの上昇、表全体の株価平均は0.74%ポイントの上昇でした。 システム成績は0.23%ポイントの上昇となっています。順張り系は0.71%ポイント、逆張り系は0.87%ポイントの下落となりましたが、オシレータ系が0.92%ポイントの上昇、その他系が2.69%ポイントの大幅上昇となりました。 チャートを見ますと、その他系が回復基調となっていますが、順張り系とオシレータ系はやや足踏み状態、逆張り系は下落傾向となっています。 日経平均株価は、一時昨年末比プラスを達成しましたが、その後再び同水準を割り込んでします。 個別銘柄では、川崎汽船が資産増加率首位を維持し、日本板硝子とりそなHDがそれに続いています。また、NECと三菱自動車が上位を維持しています。 株式の長期保有は、それを日々複利運用していることと等価であることは、今までに何度か話しました。また、それは同時に単株運用とも等価であることは明白です。 では、株式を単利運用する場合はどうなるのでしょうか? これについては、興味深い知見が得られています。 ちょと真面目に計算すれば分かることですが、一般に長期保有よりも有利になる場合が多いようです。いずれ機会があればお話ししたいと思います。
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作成済システムのご紹介:9104商船三井

銘柄:9104商船三井 システム:RSI逆張り/正システム 作成日:2020年2月7日 最適パラメータ継続期間:2014年4月23日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年10月16日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月10日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+29.91% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+18.45% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+12.48% 総評: 資産カーブは概ね直線場に推移していますが、所々にスパイク状の落ち込みが見られます。株価は2002年末から2007年末に掛けて8倍ほどに急騰していますが、その後1年ほどで4分の1ほどに暴落し、更に4年ほどで急騰前の水準に戻しています。 システムはこの急騰~暴落局面を上手く捉えることで、資産を増大させています。これは最適パラメータの直近継続期間以前の話ですが、その状況を織り込むことで、システムの堅牢性を高めていると考えることが出来ます。
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作成済システムのご紹介:7261マツダ

銘柄:7261マツダ システム:累乗平均/正システム 作成日:2020年2月7日 最適パラメータ継続期間:2013年1月29日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年10月16日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月10日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+29.34% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+6.79% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+19.51% 総評: 直近6年近くに渡って株価は下落が続き、株価水準は5分の1にまで低下しています。その間はシステム成績も振るわず、資産残高を減らしていますが、株式の長期保有(インデックス)と比べれば大分マシな水準です。 直近3年ほどにおいては資産残高は回復基調にあり、今後の挽回に期待できます。セカンドピークとの整合性が高く、今後も安定した運用が見込めるかもしれません。
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これまでのシステム成績(2020年10月16日)

今週は、先週末と比べて日経平均株価が0.88%ポイントの下落、表全体の株価平均は2.09%ポイントの下落でした。 システム成績は0.31%ポイントの下落となっています。順張り系は1.32%ポイントの上昇となりましたが、逆張り系が0.25%ポイント、オシレータ系が1.22%ポイント、その他系が1.60%ポイントの下落となりました。 チャートを見ますと、順張り系は回復基調となっていますが、逆張り系はやや足踏み状態、オシレータ系とその他系は下落傾向となっています。 日経平均株価は、昨年末比プラスを目前に、またしても足踏み状態となっています。 個別銘柄では、川崎汽船が資産増加率首位を維持し、日本板硝子とNECがそれに続いています。また、りそなHDと三菱自動車が上位を維持しています。 さて、トレーディングシステムに求められる結果は、大きく2つあります。 一つは一定期間の後に損益がプラスになること、そしてもう一つは、インデックスに勝ることです。ただし、ここで言うインデックスとは、システム運用対象銘柄の株価を指します。 すなわち、いくらシステム運用で利益が出ているとしても、運用対象株式を長期保有した時の運用益よりも少なければ、そのシステムは評価されることはありません。 アクティブ運用はインデックス運用に勝てないと言われますが、正にシステムトレードの生命線はこの点にあります。 では、インデックスに勝つためにはどうすればいいのでしょうか? 実は答えは簡単です。それは、ドテンシステムにおいて売りで利益を上げればいいのです。 良く機能しているシステムは、通常、買いと売りとでバランス良く利益を上げてい
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公平な比較

トレーディングシステムの性能を示す場合に、チャート上で同期間のトレード元の株価推移を併載することがあります。それによって、システムの性能がベンチマーク(トレード対象銘柄の株価推移)と比較してどの程度であるかを判断することができます。 例えば、ある株式をトレード対象としたシステムがあったとして、そのシステムは株価の推移に合わせてタイミングよく売買を繰り返すものであるとします。 簡単のため、それは買いのみのシステムであるとすると、株価の下落局面ではトレードを休止し、上昇局面でのみトレードを行なうことが理想です。 その場合、トレードを休止している間は資産残高に変化はなく、株価上昇局面に入ってトレードを再開した時に、資産が増加していくことになります。 もしも、株価が上昇と下降とを繰り返して、システムがタイミングよく上昇局面のみを拾うとしたら、資産残高の推移(資産カーブ)は株価推移を上回る可能性が高いということになります。 実際には、株価上昇の確認のためにトレード開始に若干の遅れが生じ、株価下落の確認のためにトレード手仕舞いに若干の遅れが生じます。 いわゆる、「頭と尻尾はくれてやれ」というやつです。 それでも、株価推移に大きな下落期間が存在する場合は、資産カーブの推移が株価推移を上回ることは難しいことではありません。 すなわち、これは「ベンチマークに勝つ」ということに他なりません。 それに加えて、そのシステムで絶対的な収益が得られるとすれば、それはトレーディングシステムに求められる要件を満たすことになります。 もちろん、全ての上場銘柄や、先物、為替、商品などに対して、必ず上記の2つの条件
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これまでのシステム成績(2020年10月9日)

今週は、先週末と比べて日経平均株価が2.49%ポイントの上昇、表全体の株価平均は2.29%ポイントの上昇でした。 システム成績は0.40%ポイントの上昇となっています。順張り系が0.25%ポイント、オシレータ系が0.05%ポイントの下落となりましたが、逆張り系が2.29%ポイント、その他系が1.34%ポイントの上昇となりました。 チャートを見ますと、その他系の回復基調は継続し、逆張り系がやや持ち直してきました。順張り系はやや足踏み状態となり、オシレータ系は横這いが続いています。 日経平均株価は、昨年末比プラスまであとほんの僅かに迫っています。 個別銘柄では、川崎汽船が資産増加率で再び上昇基調となり、日本板硝子とNECがそれに続いています。また、りそなHDと三菱自動車が上位を維持しています。 先週、NTTによる完全子会社化を発表したNTTドコモは、3,900円のTOB価格付近での推移が続いており、システムとしては終了しています。そのため、シグナルの点灯如何によらず直ちに手仕舞いして、システムを停止する必要があります。 今週からノーベル賞の発表が始まりました。残念ながら、今年は日本人の受賞者はいませんでした。まだ経済学賞の発表が残っていますが、この分野での日本人の受賞は難しいようです。 ノーベル物理学賞は、ブラックホールの理論と観察に対して、それに貢献した3名に授与されました。ホーキング博士が存命ならば、彼に授与されただろうことは間違いないでしょう。 ノーベル賞は、生存している人にしか与えられないという決まりがあります。しかし、優れた業績を残しながらも、受賞の機会まで生きることがで
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これまでのシステム成績(2020年10月2日)

今週は、先週末と比べて日経平均株価が0.74%ポイントの下落、表全体の株価平均は1.35%ポイントの下落でした。 システム成績は0.02%ポイントの下落となっています。順張り系が0.33%ポイント、逆張り系が0.91%ポイントの下落となりましたが、オシレータ系が0.36%ポイント、その他系が1.17%ポイントの上昇となりました。 チャートを見ますと、その他系が回復基調となってきました。順張り系は回復傾向が続いていますが、今週は足踏み状態です。逆張り系は下落傾向が、オシレータ系は横這いが続いています。 日経平均株価は、昨年末比プラスを目前に足踏み傾向が続いています。 個別銘柄では、川崎汽船が資産増加率トップをキープしましたが、日本板硝子とNECがすぐ後ろに迫ってきています。また、りそなHDと三菱自動車がそれに続いています。 今週、NTTによる完全子会社化を発表したNTTドコモは、直前のポジションが買いHOLDだったため、資産残高を急激に伸ばしました。しかし、それは同時にこの銘柄のシステムの終焉を意味します。 昨日はシステム障害で東証が終日取引停止になるという、前代未聞の事態が発生しました。当初は外部からのサイバー攻撃の可能性も懸念されましたが、結局、ハードウェアの故障が原因と分かり、今日から取引が再開されました。 一部の証券会社では、個別銘柄の前日比が表示されないという影響が残りましたが、特に大きな混乱はなかったようです。 システムトレードでは、このような場合、取引停止日のデータの取り扱いに苦慮することになります。場合によっては、当日のデータを削除する等の対応が必要になるかもしれ
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作成済システムのご紹介:1821三井住友建設

銘柄:1821三井住友建設 システム:RSI逆張り/正システム 作成日:2020年2月6日 最適パラメータ継続期間:2010年4月23日~(単利基準指標) 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年9月25日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月7日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+98.22% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+24.94% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+28.16% 総評: かつては株価が5万円を超えていた時期もあった本銘柄ですが、現在はその100分の1程度の水準で推移しています。そのため、システム全体としての性能は、単利もしくは複利で判断する必要があり、最適パラメータ継続期間は単利基準で判定しています。 ただし、現状水準になって10年を優に超えているため、実運用に当たってはどの運用方式で行っても大きな問題はありません。
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作成済システムのご紹介:5959岡部

銘柄:5959岡部 システム:VWAP/逆システム 作成日:2020年1月28日 最適パラメータ継続期間:2014年6月5日~2018年6月11日             2018年9月7日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年9月25日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年1月29日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+104.97% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+25.56% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+21.68% 総評: 最適パラメータは2018年6月11日で一旦途切れていますが、セカンドピークに移った後、同年9月7日に復帰しています。セカンドピークの性能はメインピークのそれに近く、この短期の離脱が全体性能に与える影響はほとんどありませんでした。 システム性能はやや控えめですが、短期の上昇力には目を見張るものがあります。
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作成済システムのご紹介:6339日新東工業

銘柄:6339日新東工業 システム:RSI順張り/逆システム 作成日:2020年1月27日 最適パラメータ継続期間:2012年2月22日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年9月25日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年1月28日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+21.49% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+25.14% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+23.94% 総評: 比較的きれいな資産カーブを有するシステムです。直近ではやや停滞している感がありますが、累積損益率チャートを見ると、今年に入って最大累積損益率を更新しています。 2年ほどの停滞期間を経て、今後の一段高に期待できそうです。
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これまでのシステム成績(2020年9月25日)

今週は、先週末と比べて日経平均株価が0.66%ポイントの下落、表全体の株価平均は1.34%ポイントの下落でした。 システム成績は0.11%ポイントの上昇となっています。順張り系が1.14%ポイント、その他系が0.57%ポイントの上昇となりましたが、逆張り系が0.78%ポイント、オシレータ系が0.29%ポイントの下落となりました。 チャートを見ますと、順張り系は回復傾向が続いていますが、その反面、逆張り系は下落傾向が続いています。オシレータ系とその他系は、横這いが続いています。 日経平均株価は、昨年末比プラスを目前にやや足踏み傾向が続いています。 個別銘柄では、川崎汽船が資産増加率トップをキープすると共に、日本板硝子が再び上位に顔を出し、りそなHDが続いています。 一方、ビートHD(買いシステム)が野村総合研究所を抜き、資産減少率トップに躍り出ました。 全世界における新型コロナウイルスの猛威を見るにつけ、何故かデビルマンを想起してしまいます。デビルマンは言わずと知れた永井豪氏作のSF漫画で、もう50年近くも昔の作品です。 その物語の終盤、人類と悪魔との戦争が勃発します。悪魔は人間への無差別合体攻撃を決行し、人類を恐怖と懐疑のどん底に突き落とします。 一部の科学者や指導者たちは、悪魔は元々、不満分子となった人間が変異したものだという誤った考えに至り、遂には悪魔狩りと称した人間狩りに突き進みます。 その結果、人類は自滅してしまい、最後は悪魔族とデビルマン族との最終戦争(アルマゲドン)に至る、という話です。 人類が、この作品のような愚かな結末を迎えないことを祈るばかりです。
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KFシステムクリエイター取扱説明書(26)

[追補] 2020年8月3日以降、同年9月23日までに改定した内容について、以下に記します。 KFシステムクリエイターの機能判定に、最適パラメータの安定性評価項目を追加いたしました。追加個所は下図の赤枠の部分です。 "/"の左側は、従来の機能判定と同じです。右側に新たに追加した項目は、直近日における最適パラメータが時系列分析時点と同じならば"OK"、セカンドピークに遷移したならば"NG"を表示します。 機能判定項目が"OK/OK"ならば正常、"STOP/NG"ならば機能停止、それ以外ならば要注意となります。 要注意になった場合は、直ちにシステムを精査する必要があります。特に、最適パラメータが"NG"の時は、セカンドピークにおけるシステム性能を確認して現状と比較すると共に、可能ならば再度時系列分析を行います。 その結果、再最適化による性能改善が期待できるならば、新たな最適パラメータでシステムをリスタートした方が良いかもしれません。 最適パラメータが"OK"でも機能判定が"STOP"の時は、再最適化を行っても改善されない可能性が大いにあります。資産に余裕があったり、ドローダウンが想定内である場合は、このまま運用を続けるという選択肢もあります。 一方、ドローダウンが過去最大を更新するなど、早期に管理限界内に戻る可能性が見込めない場合は、運用を停止した方が良いかもしれません。 セカンドピークにおけるシステム性能を確認するには、次図に示すように「テーブルNo.」欄をクリックして"3"を選択すると、システムのパラメータをセカンドピークに設定することが出来ます。 この時の各種性能指標や資産カ
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