これまでのシステム成績（2023年4月7日）

今週は日経平均株価が1.67%（468.31円）の反落となり、ベンチマーク20銘柄平均株価も1.08ポイントの反落で、昨年末比プラス2.61%まで後退しました。

一方、システム平均成績は1.35ポイントの反発となり、年初来成績はプラス3.06%で年初来最大資産増減率を更新しました。全てのシステム系で上昇し、特に逆張り系が3.44ポイントの大幅増となりました。

チャートを見ると、順張り系は下げ止まるも底練り、逆張り系は急伸、オシレータ系とその他系は緩やかな上昇基調となっています。

一方、ベンチマーク20銘柄平均株価は急落しています。

個々の銘柄毎に見ると、全20銘柄の内先週末比プラスとなったのは、7割5分の15銘柄に達しました。特に、4183三井化学が6.45%増、7581サイゼリヤが4.59%増となっています。

一方、ベンチマーク銘柄のプラスは、3割5分の7銘柄に留まっています。

システム成績が週間でプラスかつ株価推移を上回ったのは、上記2銘柄を始め、計12銘柄に達しました。

特に上記2銘柄では、システムと株価推移との増減率の差が、10ポイント以上となっています。

日経平均株価は大幅反落したものの、まだレンジの上方に位置しています。直近トレンドは方向感を失い、今後の推移は予断を許さない状況です。

新年度相場がスタートしましたが、波乱を予感させる展開が続いています。

ドル円は、まだ中期上昇トレンド1～3が勢力を保ってはいるものの、円高圧力の高まりから同トレンドの下限辺りでの推移が続いています。

直近には急峻な下降トレンドが形成されています。今後も円高基調が続くと、中期上昇トレンドの傾きは緩まり、2022年3月の転換点に接近していくことになるでしょう。

さて、今年のシステム運用銘柄についてですが、今回は6754アンリツについてご紹介します。この銘柄を用いたシステムは2019年11月25日に設計し、以降、仮想運用を継続しています。最適パラメータは、10年以上に渡って安定しています。

次図は、同銘柄のRSI逆張りシステムの資産カーブです。

今年に入ってこれまでの収益率は、複利で-5.25%と今一つです。もっとも、株価も-5.69%と低迷しています。

これは、昨年12月以来、売買シグナルが出ておらず、買い保有が続いているためです。

平均リターンは24.96%と大きいものの、年率リターンは19.09%に留まり、かなりバラツキが大きいシステムとなっています。

全体的には比較的堅調に推移しているものの、過去に何度か60%を超える大きなドローダウンに見舞われています。

次図に、このシステムを複利運用した場合の資産推移を示します。資産残高は、起点日以降30年弱で168倍ほどになっていますが、最大資産残高207倍ほどから2割近く減少しています。

このシステムは、長期的には買いシステムが安定しているものの、直近成績は売りシステムに依存していることが分かります。

次図に示す累計損益チャートを見ると、その様子がよく分かります。

直近の累計損益額は買いと売りとでほとんど同じですが、累積損益率チャートを見ると、買いシステムが売りシステムを大きく上回っています。

これは、売りシステムが買いシステムに比べて損益のバラツキが大きく、不安定であることを物語っています。

なお、株価水準はこの30年ほどで行って来いとなり、直近ではほとんど増減していないことが分かります。株価の起点は1,150円であり、直近では1,209円となっています。2021年1月28日には2,748円を付けましたが、2年余りで半減しました。

一方、システムでは、着実に収益を積み重ねています。

⇒Ｋフロー　ブログ