これまでのシステム成績（2023年4月14日）

今週は日経平均株価が3.54%（975.16円）の大幅反発となり、ベンチマーク20銘柄平均株価も2.31ポイントの反発で、昨年末比プラス4.92%まで急伸しました。

一方、システム平均成績は0.29ポイントの反落となり、年初来成績はプラス2.76%まで後退しました。オシレータ系のみ上昇しましたが、他は大きく下落しました。市場の急伸時に不調なのは相変わらずで、システムの性質上仕方がありません。

チャートを見ると、順張り系は再び下げ基調、逆張り系は高止まり、オシレータ系は緩やかな上昇基調、その他系は頭打ちとなっています。

一方、ベンチマーク20銘柄平均株価は上昇基調に戻りつつあります。

個々の銘柄毎に見ると、全20銘柄の内先週末比プラスとなったのは、4割の8銘柄に留まりました。合わせてベンチマークを上回ったのは、7銘柄となっています。特に7203トヨタ自動車が、1.25ポイントの拡大となっています。

一方、ベンチマーク銘柄のプラスは、9割5分の19銘柄に達しています。特に8002丸紅は13.17%の急騰となりました。

しかし、上昇率が平均を上回ったのは丸紅を含めて6銘柄に留まり、全体としては日経平均株価の上昇率を大きく下回りました。

日経平均株価は大幅反発し、直近トレンドは全て上昇トレンドとなっています。このペースで上昇が続くと、5月末～6月末には3万円台を回復するかもしれません。

ただ中期的にはレンジ相場の天辺付近にはあるものの、明確にブレイクアウトしたわけではなく、予断を許さない状況が続いています。

ドル円は、中期上昇トレンド1～3が依然勢力を保ち、直近トレンドは上昇トレンドが優勢になると共に、全体的に勢力は弱まっています。

特に、直近下降トレンドは勢力を大幅に弱め、中期上昇トレンドを下抜けるには至りませんでした。

さて、今年のシステム運用銘柄についてですが、今回は7012川崎重工業についてご紹介します。この銘柄を用いたシステムは2020年2月14日に設計し、以降、仮想運用を継続しています。

最適パラメータは、設計時点では7年強に渡って安定していましたが、現在は最適ではなくなっています。また、設計時点の最適パラメータは、現行基準のものとは異なっています。

次図は、同銘柄のRSI順張りシステムの資産カーブです。

今年に入ってこれまでの収益率は、複利で-12.46%と低迷しています。株価も-6.80%と冴えませんが、システムほどではありません。

これは、3月前半の株価急落時に売りシグナルの出るタイミングが遅れ、ほぼ下がり切ったっタイミングで売りドテンとなったことに拠ります。

ただ、資産カーブを見る限り成績が大きく低下しているという状況ではなく、今後の巻き返しに期待します。

平均リターンは24.77%と大きいものの、年率リターンは18.25%に留まり、資産カーブのレンジ幅の狭さからは想像できないほど、バラツキが大きいシステムとなっています。

このシステムは、40%を超えるドローダウンに何度か見舞われており、そのことが年率リターンの小ささに現れています。

次図に、このシステムを複利運用した場合の資産推移を示します。資産残高は、起点日以降30年弱で136倍ほどになっていますが、最大資産残高165倍ほどから2割近く減少しています。

このシステムは、複利運用では買いシステムが優勢であるものの、次図に示す累計損益チャートを見ると、単株運用時には両者で大きな差がないことが分かります。

これは、売りシステムのバラツキが相対的に大きいことを示唆しています。

株価水準はこの30年ほどで行って来いとなり、直近ではわずかに減少していることが分かります。株価の起点は3,410円であり、直近では2,880円となっています。2015年4月28日には6,360円を付けましたが、8年弱で半分以下になっています。

一方、システムでは着実に収益を積み重ね、単株基準でも6.7倍ほどになっています。

ところで、先日のWindowsアップデートでMicrosoft EdgeにAI検索機能が搭載されました。これはbing検索の機能の一部です。

ページ右上にある（ｂ）マークをクリックすると、直ぐに使うことができます。

基本システムはチャットGPTを用いているとのことですが、使ってみた感じでは、チャットGPTよりは大分慎重で大人しい、という印象でした。

基本的には検索機能の延長で、調べたいことを文章で入力すると、検索した結果の要約を返してくれると言った感じです。

その際、続けて聞きたいことの候補を示してくれるので、該当するものがあればそれをクリックするだけで、継続して検索することができます。

もちろん、文章で問い合わせても構いません。なお、やり取りは最大20回まで継続して行うことが出来るようです。

必要に応じて参照リンクも表示してくれますので、間違った内容を自信たっぷりに返してくる、といったことは今のところなさそうです。

今後、どのように進化していくか分かりませんが、楽しみな事ではあります。

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