これまでのシステム成績（2022年9月9日）

今週は先週末と比較して、日経平均株価は1.96ポイント、システムに採用した全38銘柄の株価平均は1.78ポイントの反発となりました。

また、システム採用銘柄株価のプラス割合は変らず、55.26%（21銘柄）のままです。

一方、システム成績は0.57ポイントの反発となり、平均資産増減率はプラス0.59%まで回復しました。

順張り系は1.24ポイント、オシレータ系は0.45ポイント、その他系は0.86ポイントの上昇となりましたが、逆張り系が0.07ポイントの下落となっています。

チャートを見ると、順張り系は上昇基調、逆張り系は下落基調、オシレータ系とその他系は横這いとなっています。

また、日経平均株価は下げ止まり、システム採用銘柄株価は横這いとなっています。

9月9日時点で買い保有状態のシステムは19システムとなり、全体の50.00%に減少しました。8日までは買い優勢が続きましたが、9日時点でイーブンに戻しています。

個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、10システムに減少しました。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、50.00%の19システムまで後退しました。

資産増減率で見ると、味の素が55.03%で首位、トヨタ自動車が40.27%で2位、アンリツが31.99%で3位のまま変わりません。　

一方、株価上昇率は三菱自動車が91.59%で首位、国際石油開発帝石が50.50%で2位のまま変わらず、丸紅が26.04%で3位に入りました。

日経平均株価は、先週末比563.91円の反発となり、28千円台を回復しました。円の下落は続き、ドル円は一時145円に迫りました。その後、日銀総裁の発言などを受けて、142円台まで戻しています。

次図に9月9日時点の日経平均株価の最適トレンドラインを示します。

直近の株価急反発により、直近EERが明確なピークを持ったことから、直近に下降トレンド11が発生しました。先週時点の上昇トレンドは、各々順次繰り下がっています。

ただし、全体的なトレンドの傾向は変わっていません。株価の反発が続けば、直近下降トレンドは次第に勢力を失っていくものと思われます。

さて、今回はちょっと趣向を変えて、システム成績首位の2802味の素システムについて、簡単にご紹介します。

本システムは2019年10月21日に設計後、パラメータ等を変更することなく監視を続けています。本システムの性能一覧を次図に示します。

仮想運用は年次毎に仕切り直しをしているため、運用開始日は2022年1月4日となっています。これまでの運用成績は、今まで示してきた通り+55.03%です。

次図の資産カーブから分かるように、昨年の成績は芳しくありませんでした。今年はそれを取り戻すような、典型的な平均回帰となっています。

次図は、今年初めからの資産推移です。前半は売りシステムがうまく機能して資産を増加させ、後半は買いシステムが良く機能していることが分かります。

その資産推移を、ドローダウンと共に示したのが下段の図になります。

今年は大きなドローダウンもなく、堅調に推移しています。最近において10%をやや超えるドローダウンに見舞われましたが、直近では大きく回復しています。

最後に、累積損益率チャートを示します。これは、システム設計上の起点（システム設計日ではありません）から運用を続けたとした場合に、資産が何倍になってきたかを示しています。

2021年後半に落ち込みがありますが、全体的な影響はさほど深刻ではないことが分かります。この時のドローダウンは29%ほどで、システムの最大ドローダウンではありません。

このシステムの最大ドローダウンは36.65%で、ドローダウンが30%を超えているのは、次図に示すように2001年以前に集中しています。

これは本システムが逆張り系ということもあり、売買回数が極めて多いことに起因します。

そのため、資産カーブで見る落ち込みほどには、累積損益率の落ち込みは大きくありません。

以上、2802味の素システムについて、簡単に解説しました。他のシステムについても、今後折を見て示していきたいと思います。

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