今週は先週末と比較して、日経平均株価は1.33ポイント、システムに採用した全38銘柄の株価平均は1.08ポイントの続伸となりました。
また、システム採用銘柄株価のプラス割合は10.53ポイントの増加となり、65.79%（25銘柄）まで回復しました。
一方、システム成績は0.61ポイントの続伸となり、平均資産増減率はプラス0.42%まで回復しました。
順張り系は1.26ポイント、オシレータ系は1.05ポイント、その他系は0.03ポイントの上昇となりましたが、逆張り系が1.14ポイントの下落となっています。
チャートを見ると、順張り系は反発傾向、逆張り系は反落傾向、オシレータ系は緩やかな上昇基調、その他系は緩やかな下落基調となっています。
また、日経平均株価とシステム採用銘柄株価は上昇継続となっています。
8月19日時点で買い保有状態のシステムは21システムとなり、全体の55.26%に増加しました。16日には17システムまで減少しましたが、最終的には買い優勢となっています。
個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、13システムのまま変りません。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、52.63%の20システムまで回復しました。
資産増減率で見ると、味の素が54.22%で首位、トヨタ自動車が43.70%で2位、アンリツが30.78%で3位のまま変わりません。
一方、株価上昇率は三菱自動車が62.93%で首位、国際石油開発帝石が49.00%で2位、川崎重工業が26.28%で3位のまま変わりません。
日経平均株価は、先週末比383.35円の上昇となりました。17日には1月6日以来となる29千円台を回復しましたが、その後反落して僅かに割り込んでいます。
次図に8月19日時点の最適トレンドラインを示します。
直近に新たな上昇トレンド10が発生し、先週時点の直近上昇トレンドは勢力を4位まで上げてきました。このペースで株価上昇が続くと、10月頃には32千円に達する可能性がありますが、その後はやや調整局面に入るかもしれません。
さて、先回、トレーディングシステムの目的変数として、理想システムを用いれば良いのではないか、といった話をしました。
未知のロジックの有効性を判定する指標として、理想システムとの整合度を求めるわけです。
ここで理想システムについて、おさらいしておきます。
理想システムとは、その名の通り、与えられた条件下で理想的にトレードを行なうシステムを指します。言い換えると、理想システムはその条件下で最大のキャッシュフローを実現します。
例えば、引け判定＋翌寄付き売買システムの場合、通常のシステム設計においては無数のロジックが存在し、その結果、無数のキャッシュフロー（資産カーブ）が得られるのですが、理想システムはただ一つのみ存在します。
説明変数として、ある銘柄、ある期間における株価推移を用い、目的変数として、同銘柄、同期間の理想システムの資産カーブを用います。
これらを任意の銘柄、任意の期間において適用し、説明変数と目的変数の関係をＡＩ等で分析することにより、最も効率的なロジックが得られるものと考えます。
ここで、説明変数として実際の株価推移を想定しましたが、終値と始値が明確な疑似データを用いても、それに対応する唯一の理想システムが存在し、分析に用いることができます。
また、説明変数として株価推移のみを取り上げましたが、為替推移や外国株価、各種指数、商品相場等、時系列として明確に測定できる変数を取り込み、多変数化することも考えられます。
いずれにしても、理想システムという唯一の目的変数を採用することにより、優位性の高いトレーディングシステムを得られる可能性が広がります。
不毛な株価予測を目指すか、有力なキャッシュフロー生成装置を開発するか、それを決めるのはあなた次第です。
ちなみに、毎週行っている日経平均株価のトレンド予測と矛盾する内容だと思われるかもしれませんが、その辺はご容赦ください。
トレンド予測はあくまで「トレンドが続いたら」という前提条件の元に行われており、日々の株価推移そのものを予測するものではありません。
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