これまでのシステム成績（2024年2月9日）

ようやく今年の運用システムを決定しました。昨年の運用システムから、住友ゴム工業、岡部、シャープ、サイゼリヤ、リコー、日本電信電話の6銘柄を外し、代わりにブリヂストン、日本板硝子、太平洋セメント、イトーキ、りそなＨＤ、川崎汽船を採用しました。

昨年は、単利運用と複利運用の成績差に着目して運用した結果、複利運用ポートフォリオの方が、成績が良好になる傾向が強いことが分かりました。

今年は、追加システムによる成績向上効果に着目して、昨年同様、20銘柄の複利ポートフォリオ運用を行います。

運用システムは基本的に、追加システムを採用していますが、6754アンリツのみ追加システムの成績が悪かったため、基準システムを採用しました。

なお、比較用に、基準システムのポートフォリオも並行して運用しますが、結果の開示は不定期となります。

ちなみに、現時点においては、基準システムの方が良好な結果を得ています。これが、最終的にどうなっていくかに注目します。

設計段階では追加システムの方が総じて良好な結果となっていますが、運用開始後は必ずしもそうはなっていません。

次図に、基準システムの成績一覧と、チャートを示します。

これらを見ると、基準システムの方が良好な成績となっていることが分かります。ただし、いずれも株価推移には遠く及ばず、昨年同様、今年も苦戦が予感されます。

株式相場はここまで、かなり好調に推移しており、これはシステムトレードにとって、相対的に不利な状況となっています。

追加システムには、A1～A5の5種類があります。

A1はETDが設定値を超えたらシグナル反転、A2は損益率が設定値を超えたらシグナル反転、A3はETDが設定値を割り込んでいる間は反転シグナルを無効化、A4は損益率が設定値を割り込んでいる間は反転シグナルを無効化します。また、A5はポジション保有期間が設定値を超えたら、シグナルを反転します。

詳細については、ＫＦシステムクリエイター取扱説明書をご覧ください。

今回はここまでといたします。運用結果やトレンドの解説については、次回から再開予定です。

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