KFシステムクリエイター取扱説明書(19)
②合成S1S2S3:3システムの合成システム
元システムS1と同S2、同S3を合成します。得られるシステムは、最適化を行わない単純合成ならば、3者の平均の資産カーブを有するものとなります。
以下に、システム事例を示します。最初が元システム1、二番目が元システム2、三番目が元システム3、そして四番目がそれらの単純合成システムです。
システム銘柄は6770アルプスアルで、元システム1が回帰順張り正システム、元システム2がRSI逆張り正システム、元システム3がブレイクアウト逆システムです。 元システムの選択に当たっては、互いの相関が比較的小さいシステムを選びました。各システムの全期間における相関係数は、元システム1-2間が-0.0236、元システム1-3間が0.1379、そして元システム2-3間が-0.0622となっています。
これらを見ますと、2システム合成の場合と同様、合成システムの管理限界の間隔が狭まり、リスクが低減していることが分かります。
本事例では、直近3年ほどに渡って資産カーブが頭打ちとなっていますが、これは元システム2と3の影響を受けているためです。
具体的な性能指標で比較しますと、期待効率が(1.15&0.79&0.40)⇒0.78、EERが(0.42&0.42&0.29)⇒0.64、損益累計が(\11,693&\7,407&\2,655)⇒\7,103、プロフィットファクターが(2.20&1.21&1.44)⇒1.69、勝率が(37.63%&64.33%&65.63%)⇒60.94%、損益レシオが(3.65&0.67&0.75)⇒1.08、平均損益率が(3.03%
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