株価データ合成ツール 取扱説明書（改訂版）

０．重要確認事項

ＫＦシステム研究所が提供する各種ツール（以下本品）をご利用いただくに当たり、下記確認事項をよくご覧の上、順守いただきますようお願い申し上げます。

・本品の著作権は、ＫＦシステム研究所並びにＫフローが有します。第三者への販売ならびに供与等は、ご遠慮ください。

・本品並びに関連品のご使用に際して生じるいかなる損害に対しても、ＫＦシステム研究所並びにＫフローは一切の責任を負いません。また、本品はトレードで収益を上げることを約束するものではありません。必ず自己責任にてご利用願います。

・本品及びその派生物を、有償無償を問わず、第三者に開示することは禁止しておりますが、運用結果の公開や新規ロジック等の開発につきましては、自己責任において自由に行って構いません。

・本品の実行にはインストール版のMicrosoft Excel 2003以降が必要です。Web版Excelや他社製Excel互換ソフトでは動作を保証できませんのでご注意ください。なお、本品を動作させるためには、マクロの実行を許可する必要があります。

・Excel2007以降で本品を使用する場合は、原則として「互換モード」をご利用ください。それ以外のモードで保存した場合、本品を起動できなくなる場合があります。

・本品はExcel2003上で開発し、動作確認を行なっています。上記の条件を満たす限り、直近のExcelバージョンでも動作いたしますが、演算速度が２割程度以上遅くなる場合があります。何卒ご承知置きくださいますよう、お願い申し上げます。

・一部マクロにおいて、シートの切り替えなどの度に再計算が行われる場合があります。シートの状態によっては、非常に時間が掛かる場合がありますが、それを避けたい場合は、「オプション」の「数式」にて、「計算方法の設定」の"ブックの計算"の「手動」にチェックを入れてください。

・Excel2013以降では、ブックが開かれるプロセスが変更になりました。それ以前では、エクセルを起動する度に新規プロセスが使用されていましたが、2013以降では既存プロセスが使用されるようになりました。そのため、例えばシステムの最適化演算を行なう場合、従来は新たにエクセルを起動してシステムを読み込めば、個々のプロセスで実行されましたが、2013以降では同一プロセス内で実行されてしまい、処理が著しく停滞する場合があります。新規プロセスでエクセルを実行するためには、Altキーを押しながら起動するか、起動時に-xオプションを付ける必要があります。詳しくはWebやエクセルの解説書等をご覧ください。

2022年2月19日　ＫＦシステム研究所　Ｋフロー

１．はじめに

株価データ合成ツールは、ＫＦシステムクリエイター標準形式（KFSC形式）で作成された任意の株価データファイル2つを登録し、それらを指定した比率で合成することで、新たな合成銘柄を生成するためのツールです。

合成銘柄はKFSC形式で作成され、ＫＦシステムクリエイターや相関係数算出ツールなどに、そのまま組み込むことが可能です。

本ツールを用いることで、単一銘柄よりもリスクを低減した合成銘柄もしくはポートフォリオの作成や、実行が比較的容易なトレーディングシステムの設計が可能となります。

個人レベルでは勘や経験に頼ることが多かった株式トレードですが、理論的に銘柄を選定できる環境を得ることで、より効率的なトレードが可能になるものと考えます。

２．株価データ合成ツールの使用方法

①株価データの準備

株価データは、ＫＦシステムクリエイター標準形式（KFSC形式）のエクセルファイルをご用意ください。同形式のファイルは、同梱のＫＦデータマネージャで作成することが出来ます。

次図に示す形式の株価データファイルを、ＫＦデータマネージャ上で修正することにより、KFSC形式の株価データファイルが生成されます。

用意するエクセルファイルは、Sheet1のA1セルに証券コード＋銘柄名、B2セルに「単元株数」と入力し、C2セルに単元株数を設定してください。また、B4セルに「日付」、C4セルに「始値」、D4セルに「高値」、E4セルに「安値」、F4セルに「終値」、G4セルに「出来高」、H4セルに「調整後終値*」と入力し、それぞれのセルの下に各データを昇順（日付の古い順）で配置してください。

なお、調整後終値が存在しない場合は、F列にある通常の終値をコピーしてください。また、シート名は、必ずエクセル標準の「Sheet1」のままにしてください。

このファイルをＫＦデータマネージャ上で修正することにより、日付データが統一され、分割修正がなされた、KFSC形式の株価データファイルが得られます。データの修正方法につきましては、「ＫＦデータマネージャ取扱説明書」をご覧ください。

本ツールでは、その性質上、全ての銘柄において、必ず株価データファイルの日付を揃える必要があります。取得直後の株価データは、銘柄によっては、売買が成立しないなどの理由で、日付が欠落する場合がありますが、KFSC形式では欠落したデータを前日データで補完することで、全銘柄の日付を統一しています。

ＫＦデータマネージャでは株価データの取得も可能ですが、取得には1銘柄当たり数分程度の時間が掛かります。そのため、手元に既に時系列の株価データがある場合は、そちらを流用した方が時間の節約になります。

また、ＫＦデータマネージャは、何らかの事情等により、今後、株価取得や更新が出来なくなるかもしれません。あくまで本ツールの「おまけ」であることをご承知おき下さい。

②株価データの登録

株価データ合成ツールを開いてください。ここに、KFSC形式の株価データファイルを登録していきます。

C4セルの親フォルダ名欄に、株価データファイルがあるフォルダ名をフルパスで入力します。末尾には必ず「\」を付けてください。

そして、以下に示す各列の8行目以降に、間隔を空けずにファイル名等を登録していきます。

B列に一つ目の合成元株価データファイル名、C列にその合成数、D列に二つ目の合成元株価データファイル名、E列にその合成数、F列にそれらを合成した株価データのファイル名を設定します。なお、G列の合成後全株数は、自動的に設定されます。

続いて、H列に合成期間の開始日、I列に同終了日を設定しますが、終了日に関しては自動的に元データの直近日が設定されます。

開始日は、必ず、合成の根拠となる期間の初日を設定してください。通常は、相関係数算出ツールで相関を分析した際の、分析開始日を採用します。

登録行を増減する場合は、必ずコピー＆ペーストで行ってください。特に、A列とG列には、リストや数式が設定されていますので、これらを削除しないようご注意ください。

また、登録完了後に、各合成元ファイル名をダブルクリックし、株価データファイルが開くことを確認してください。もしも開かない場合は、ファイル名かフォルダ名が違っている可能性があります。

株価データの登録に関し、最初に設定を行う項目は以上です。

③実行内容の設定

続いて、株価データ合成における実行内容の設定を行います。株価データを登録した状態で、A列に"1"を設定すると、その行の処理を許可します。"0"を設定すると許可しません。

通常は"1"を設定しますが、何らかの理由で特定行の処理を行わない場合は、"0"を設定してください。

なお、設定は直接数値を入力するか、リストから選択するかしてください。直接入力する場合、リストに登録されている以外の値は入力できません。

④株価データの合成

全ての設定が完了したら、右上にある「株価合成」ボタンを押します。すると株価合成が行われ、予め設定した合成株式ファイル名で合成株価データが生成されます。

株価合成完了後、合成が実行された行のA列には"済"、合成しなかった行のA列には"未"が表示されます。

⑤合成結果の評価

合成結果を確認するには、合成株式ファイル名をダブルクリックして開いてください。生成された合成株価データファイルは、KFSC形式となっています。

これは、通常の株価データと同一に扱うことができますので、ＫＦシステムクリエイターや相関係数算出ツールなどで、そのまま使用することができます。

合成銘柄の性能を評価するには、相関係数算出ツールに登録してEERやRSQを確認したり、チャート表示させることで行えます。

作成した合成銘柄と逆相関や弱い相関にある銘柄や他の合成銘柄と、更に合成することにより、よりリスクを低減したポートフォリオを構築することができます。

資産規模に合わせて銘柄を追加していくことにより、自分自身の投資信託を設計することも可能です。

３．おわりに

経済的自立を達成するためには、今や銀行にお金を預けるだけでは不可能な時代です。一方、潤沢な資産や定期収入があるのであれば、わざわざ意識して投資を行う必要はありません。

逆に、十分な収入が得られないのならば、投資によって資産を増やすこともまた重要な選択肢となります。

しかし、何の武器も持たずに投資の世界に身を投じてしまうと、むしろ損失を被る可能性の方が大きいことも事実です。

勘やひらめきで投資を行う時代は終わっています。明確なデータに基づいて、投資行動を取らなければなりません。そうでなければ、この超低金利の時代で資産を増やすことなどできません。

本ツールや相関係数算出ツール、そしてＫＦシステムクリエイターなどは、投資の世界を泳ぎ続けるための有力な武器の一つになることでしょう。

本ツールが、ご利用者の経済的自立の一助となれば幸いです。

2021年5月1日　ＫＦシステム研究所　Ｋフロー