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KFシステムコントローラ取扱説明書(6)

⑰バッチ編集 終了処理に係るバッチファイルの確認や編集を行います。各ファイル名をダブルクリックするとメモ帳が開き、バッチファイルの編集が出来ます。 バッチファイルの詳細については、「②終了処理ツール」の項目をご覧ください。 ⑱ドキュメントギャラリー ドキュメントギャラリーでは、シートに登録したドキュメントファイルを閲覧することが出来ます。 Page01には、以前「KFシステム研究所」サイトに掲載していた各種コラムや解説、取扱説明書(旧版)等を登録してあります。また、Page02には、SSブログに掲載中の膨大な記事を登録してあります。更に、Page03には、ココナラブログに掲載中の記事を登録してあります。 PDFファイルを閲覧するには、「Adobe Acrobat Reader DC」(無料版可)のインストールが必要です。また、テキストファイルを閲覧するためには、Windowsに標準搭載されているメモ帳が必要です。 ファイル名をダブルクリックすることで、これらのドキュメントファイルを開くことが出来ます。 ドキュメントギャラリーには、ドキュメントファイルを格納したフォルダ名や、ドキュメントのファイル名を登録しておく必要があります。 フォルダ名欄は通常、非表示にしてあります。これを変更するには、ファイル名欄とその左側のセルを含む列全体を選択(反転表示)し、「書式」メニューから「列」を選択後、更に「再表示」を選択します。すると、ファイル名欄の左にフォルダ名欄が表示されますので、ドキュメントファイルがあるフォルダ名をフルパスで設定します。その際、フォルダ名末尾には必ず"\"を付けてくださ
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KFシステムコントローラ取扱説明書(5)

⑬自動実行ツール自動実行ツールは、新たなシステムの作成に係る一連の操作を、自動的に実行するためのツールです。本ツールに登録したファイルを順次実行することにより、指定銘柄のシステムを自動的に作成することが出来ます。なお、本ツールは基本的に連続実行ツールと同じです。そのため、設定方法については、同ツールの解説をご覧ください。 本ツールに登録するファイル(ツール)は、原則として、KFデータマネージャ、システムセットアップツール、最適化演算ツールの3つです。 ただし、必要に応じて、最適化演算ツールを登録した並列実行ツールを、本ツールに登録することが出来ます。 最初にKFデータマネージャで指定銘柄の株価データを取得し、続いてシステムセットアップツールでその銘柄の各基本システムをセットアップし、最後に最適化演算ツールでそれらのシステムを最適化します。 最適化方法として時系列分析を指定することにより、最適パラメータを自動選択することが出来ます。 なお、登録する各ツールの設定は、自動実行ツールを実行する前に行っておく必要があります。そのため、KFデータマネージャによる株価データ取得は、自動実行ツールで連続して行うのではなく、個別に行った方が安全です。 特に、システムセットアップツールにおいては、株価データのフォルダ名とファイル名の登録が必須であり、これらの設定を間違えるとエラーとなりますのでご注意ください。 ⑭システムセットアップツール システムセットアップツールでは、ロジックリストに登録してある各システムを簡単にセットアップすることが出来ます。全体構成としては比較的大きなシートとなっています
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KFシステムコントローラ取扱説明書(4)

④ファイル更新ツール ファイル更新ツールは基本的には連続実行ツールと同等ですが、主に株価やシステムの更新、確認など、日々の運用に用いるツールを登録して使用します。 ツールの各項目の設定方法は、連続実行ツールと全く同じであるため、そちらをご参照ください。 本ツールの内部処理は、連続実行ツールとは若干異なっている部分があります。そのため、少なくとも上図に示す各ファイルの更新は、本ツールを使用するようにしてください。 本ツールに新たなファイルを追加する場合は、行間を開けずに全ての項目を記載してください。更新の順番を変更する際には、コピー操作などを用いてください。 シート中の罫線は本ツールの実行に影響を与えませんが、適宜追加修正してください。 なお、ファイル名をダブルクリックすると、そのファイルを開くことが出来ます。もしも開かない場合は、フォルダ名かファイル名が違っている可能性がありますので、再確認してください。 ⑤KFデータマネージャ KFデータマネージャに関しては、別途「KFデータマネージャ取扱説明書」をご確認ください。 ⑥株価シート更新ツール 株価シート更新ツールは、KFデータマネージャ及び株価データファイルの日付データを更新するためのツールです。それらに設定されている立会日が、本ツールの立会日カレンダーシートに記載されている立会日よりも以前のものである場合、本ツールを実行することにより、各ファイルの立会日を最新版に更新します。 KFデータマネージャで株価を取得したり更新したりする場合、予め立会日データを設定しておかなければなりません。通常は東証カレンダーに基づき、年末までに翌年
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KFシステムコントローラ取扱説明書(3)

3.初期設定 (1)KFシステムコントローラの設定 KFシステムコントローラを使用するためには、ご自身のパソコン環境に合わせてフォルダ名を設定する必要があります。フォルダ名は親フォルダ名と子フォルダ名とに分かれ、親フォルダ名にはファイル名に記載された各ファイルが「共通して」格納されているフォルダ名を記載します。 例えば、「2.(1)システムコントローラとは」に掲載しているKFシステムコントローラの図においては、全てのファイルが共通して含まれる親フォルダとして、「D:\株式\coconala\KFシステムクリエイター\」を設定しています。これはあくまで一例であり、ご自身の環境に合わせて変更する必要があります。 また、子フォルダ名としては、親フォルダ名とファイル名とをつなぐフォルダ名を記載します。もしも子フォルダの最初のフォルダ名が、全てのファイルに共通しているのならば、その部分を親フォルダ名に組み入れることができます。例示した図の場合は、ほとんどのファイルで「KFコントローラ\」というフォルダ名が共通ですが、それを含まない「System\」フォルダが存在するために、親フォルダに組み入れることは出来ません。 親フォルダ名、子フォルダ名共に、名前の最後には「\」を付ける必要があります。また、ファイル名には必ず拡張子を付ける必要があります。ただし、ファイル名に関しては、初期状態において予め設定されていますので、特に手を加える必要はありません。 全てのフォルダ名やファイル名の設定が終わったら、それらのファイル名をダブルクリックしてみてください。設定が正常に行われていれば、ダブルクリックし
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KFシステムコントローラ取扱説明書(2)

(2)システムの基本構成と概要KFシステムコントローラは、大きく4つの項目から成り立っています。以下に、順次説明いたします。併せて、「(1)KFシステムコントローラとは」で示した全体図をご参照ください。 ①並列実行 並列実行ツールを設定します。並列実行ツールには終了処理ツールと連続実行ツールa、bが予め登録されていますが、更にツールを追加することも出来ます。 次図にその概要を示します。終了処理欄に連番を記載して、ツールのフォルダ名とファイル名、実行マクロ名を記載することにより、記載したツールを並列実行します。 終了処理ツールは、ファイルコピーやシャットダウン等の終了処理を実行します。この処理は、全ての並列処理が完了した時点で実行されます。設定方法等、詳細については後述します。 連続実行ツールは、連続処理したいファイルやツールを予め登録した順に実行します。 ②ファイル更新 ファイル更新ツールは、主に日々更新するファイルを登録し、実行します。 主な更新対象ファイルを次図に示します。 KFデータマネージャは、日々の株価を更新するツールです。また、新規銘柄の株価を取得することも出来ます。詳細については、「KFデータマネージャ取扱説明書」をご覧ください。 株価シート更新ツールは、東京証券取引所の立会日カレンダーを設定し、同カレンダーを参照するファイルやツールの日付を更新します。 システム更新ツールは、KFシステムクリエイターで作成したシステムの更新を行います。システムのオペレーションページにおける「データ更新」と同じ処理を、登録順に連続して実行します。 システム更新更新ツールは、システム
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システムトレードとは何ぞや?

今回は、最も重要なことですが、そもそもシステムトレードとは何であるか、それを行なうことでどんなメリットがあるのかについて、考えたいと思います。 KFシステムクリエイターを起動し、システムトレードを行ないたい銘柄をセットアップしますと、サマリーページには様々な情報が表示されます。 そこには、銘柄名やシステム名、起点日や終点日などといった項目があり、薄茶色や薄赤色の欄は、ユーザーが自由に変更できるようになっています。 起点日や終点日を、株価データが存在する任意の日付に変更しますと、それに合わせて様々な性能指標の値が変化します。また、テーブルNo.欄を"0"に設定し、手動設定欄の値を変更しますと、やはり同様に性能指標の値が変化します。 これらの操作に応じて、場合によっては売買判定欄に「買い」や「売り」などの表示がなされるかもしれません。 ここで重要なことは、日付やパラメータを変更すると、それに応じて性能指標や売買判定などの値が、一意的に決定されるということです。 それは、その操作を行なった日時や人物、パソコン等によって変わることはありません。誰がいつ、どのパソコン(エクセルは対応バージョン要)を用いても、結果は一緒です。 これこそが、システムトレードの最大の特長であり、一般的な裁量トレードでは成し得ないことです。 裁量トレードでは、同じ株価データやチャートを用いても、それを見る人によって売買判断は異なることが普通です。 また、同じ人が同じ売買手法でトレードしても、その時の気分によって判断が分かれることもあるでしょう。 例えば、ある株価チャートを元に、そのチャート上の売買ポイントをチェ
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作成済システムのご紹介:7012川崎重工業

銘柄:7012川崎重工業 システム:RSI順張り/正システム 作成日:2020年2月14日 最適パラメータ継続期間:2012年8月22日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年12月2日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日(参考) 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月17日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+43.80% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+9.67% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+4.36% 総評: 資産カーブの直線性は良好ですが、直近においてやや性能を落としています。ただし、インデックスである株価推移に対しては、十分な優位性を維持しています。 本銘柄に関しては、株価が長期に渡って低迷傾向であることから、売りシステムが有効に作用しています。ただし、時折みられる株価急伸局面では、買いシステムがうまくヘッジして資産カーブの落ち込みを軽減しています。 ⇒Kフロー ブログ
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作成済システムのご紹介:6701NEC

銘柄:6701NEC システム:累乗平均/正システム 作成日:2020年2月14日 最適パラメータ継続期間:2018年2月14日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年11月26日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日(参考) 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月17日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+91.53% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+51.65% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+40.31% 総評: 本システムの最適パラメータ継続期間は、標準的な運用基準よりやや短いため、想定運用開始日a及び運用後資産推移aは参考値といたします。 資産カーブは標準誤差が比較的小さく良好に見えますが、レンジ幅一杯の下落や停滞が見られるため、複利効果はあまり高くありません。ただ、直近2年においては、累積損益率が倍になる状況となっています。
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作成済システムのご紹介:8303新生銀行

銘柄:8303新生銀行 システム:RSI順張り/逆システム 作成日:2020年2月13日 最適パラメータ継続期間:2017年9月25日~ 起点日:2004年2月19日/取得株価データの初期日 終点日:2020年11月26日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月14日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+70.03% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+37.97% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+23.72% 総評: 資産カーブの直線性はあまり良好とは言えませんが、ドローダウンの大きさは最大でも42%ほどに収まっています。そのため、年率リターンは25.60%で比較的良好な水準となっています。これは3年で資産が2倍弱になることを示しています。 新型コロナショック時には、売り保有で切り抜けていますが、トレード周期が比較的長期であるため、株価の短中期のうねりを上手く捉えることが難しい場面が見られます。
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作成済システムのご紹介:5233太平洋セメント

銘柄:5233太平洋セメント システム:回帰順張り/正システム 作成日:2020年2月12日 最適パラメータ継続期間:2014年3月7日~2018年10月22日            2020年3月11日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年11月18日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月13日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+41.24% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+58.70% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+39.05% 総評: 最適パラメータ継続期間は、2014年3月7日から2018年10月22日までと2020年3月11日以降で等しく、途中2018年10月23日から2020年3月10日まではセカンドピークに取って代わられていました。 ただし、両者の性能に差はほとんどなく、運用成績にも違いはありません。上記の各図表は、システム作成日基準、すなわち現在のセカンドピークにおける性能です。 資産カーブは比較的良好な直線性を有していますが、ところどころに急峻な落ち込みが見られます。その影響で、見た目以上に平均リターンと年率リターン
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作成済システムのご紹介:1808長谷工コーポレーション

銘柄:1808長谷工コーポレーション システム:RSI逆張り/逆システム 作成日:2020年2月10日 最適パラメータ継続期間:2007年8月30日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年10月26日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月12日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+106.38% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+29.18% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+34.70% 総評: バブル崩壊で株価は暴落し、起点日(集計開始時)から一時100分の1以下にまで低下しましたが、直近では6%強まで回復しています。 資産カーブは比較的ドローダウンが小さく推移しているものの、2013年以降3年余りに渡って低迷する時期がありました。直近ではほぼ設計通りの期待効率(44%/年)で推移しています。
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作成済システムのご紹介:5202日本板硝子

銘柄:5202日本板硝子 システム:RSI順張り/正システム 作成日:2020年2月7日 最適パラメータ継続期間:2013年5月7日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年10月26日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月10日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+102.94% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+55.67% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+48.15% 総評: 株価はピーク時には2万円に迫りましたが、直近ではその僅か2%ほどにまで落ち込んでいます。株価同様、単株運用では2000年に鋭いピークが見られますが、単利運用ではその影響は限定的です。 資産カーブからも分かるように、2013年から2017年に掛けて低迷する時期がありましたが、2018年以降は順調に資産残高を増やしています。
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作成済システムのご紹介:9104商船三井

銘柄:9104商船三井 システム:RSI逆張り/正システム 作成日:2020年2月7日 最適パラメータ継続期間:2014年4月23日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年10月16日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月10日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+29.91% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+18.45% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+12.48% 総評: 資産カーブは概ね直線場に推移していますが、所々にスパイク状の落ち込みが見られます。株価は2002年末から2007年末に掛けて8倍ほどに急騰していますが、その後1年ほどで4分の1ほどに暴落し、更に4年ほどで急騰前の水準に戻しています。 システムはこの急騰~暴落局面を上手く捉えることで、資産を増大させています。これは最適パラメータの直近継続期間以前の話ですが、その状況を織り込むことで、システムの堅牢性を高めていると考えることが出来ます。
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作成済システムのご紹介:7261マツダ

銘柄:7261マツダ システム:累乗平均/正システム 作成日:2020年2月7日 最適パラメータ継続期間:2013年1月29日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年10月16日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月10日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+29.34% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+6.79% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+19.51% 総評: 直近6年近くに渡って株価は下落が続き、株価水準は5分の1にまで低下しています。その間はシステム成績も振るわず、資産残高を減らしていますが、株式の長期保有(インデックス)と比べれば大分マシな水準です。 直近3年ほどにおいては資産残高は回復基調にあり、今後の挽回に期待できます。セカンドピークとの整合性が高く、今後も安定した運用が見込めるかもしれません。
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作成済システムのご紹介:1821三井住友建設

銘柄:1821三井住友建設 システム:RSI逆張り/正システム 作成日:2020年2月6日 最適パラメータ継続期間:2010年4月23日~(単利基準指標) 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年9月25日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年2月7日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+98.22% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+24.94% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+28.16% 総評: かつては株価が5万円を超えていた時期もあった本銘柄ですが、現在はその100分の1程度の水準で推移しています。そのため、システム全体としての性能は、単利もしくは複利で判断する必要があり、最適パラメータ継続期間は単利基準で判定しています。 ただし、現状水準になって10年を優に超えているため、実運用に当たってはどの運用方式で行っても大きな問題はありません。
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作成済システムのご紹介:5959岡部

銘柄:5959岡部 システム:VWAP/逆システム 作成日:2020年1月28日 最適パラメータ継続期間:2014年6月5日~2018年6月11日             2018年9月7日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年9月25日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年1月29日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+104.97% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+25.56% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+21.68% 総評: 最適パラメータは2018年6月11日で一旦途切れていますが、セカンドピークに移った後、同年9月7日に復帰しています。セカンドピークの性能はメインピークのそれに近く、この短期の離脱が全体性能に与える影響はほとんどありませんでした。 システム性能はやや控えめですが、短期の上昇力には目を見張るものがあります。
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作成済システムのご紹介:6339日新東工業

銘柄:6339日新東工業 システム:RSI順張り/逆システム 作成日:2020年1月27日 最適パラメータ継続期間:2012年2月22日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年9月25日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年1月28日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+21.49% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+25.14% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+23.94% 総評: 比較的きれいな資産カーブを有するシステムです。直近ではやや停滞している感がありますが、累積損益率チャートを見ると、今年に入って最大累積損益率を更新しています。 2年ほどの停滞期間を経て、今後の一段高に期待できそうです。
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KFシステムクリエイター取扱説明書(26)

[追補] 2020年8月3日以降、同年9月23日までに改定した内容について、以下に記します。 KFシステムクリエイターの機能判定に、最適パラメータの安定性評価項目を追加いたしました。追加個所は下図の赤枠の部分です。 "/"の左側は、従来の機能判定と同じです。右側に新たに追加した項目は、直近日における最適パラメータが時系列分析時点と同じならば"OK"、セカンドピークに遷移したならば"NG"を表示します。 機能判定項目が"OK/OK"ならば正常、"STOP/NG"ならば機能停止、それ以外ならば要注意となります。 要注意になった場合は、直ちにシステムを精査する必要があります。特に、最適パラメータが"NG"の時は、セカンドピークにおけるシステム性能を確認して現状と比較すると共に、可能ならば再度時系列分析を行います。 その結果、再最適化による性能改善が期待できるならば、新たな最適パラメータでシステムをリスタートした方が良いかもしれません。 最適パラメータが"OK"でも機能判定が"STOP"の時は、再最適化を行っても改善されない可能性が大いにあります。資産に余裕があったり、ドローダウンが想定内である場合は、このまま運用を続けるという選択肢もあります。 一方、ドローダウンが過去最大を更新するなど、早期に管理限界内に戻る可能性が見込めない場合は、運用を停止した方が良いかもしれません。 セカンドピークにおけるシステム性能を確認するには、次図に示すように「テーブルNo.」欄をクリックして"3"を選択すると、システムのパラメータをセカンドピークに設定することが出来ます。 この時の各種性能指標や資産カ
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資産形成を目指すあなたへのメッセージ

今時、銀行にお金を預けていれば勝手に増えてくれると思っている方はいないでしょう。かつては利息が年10%も付く夢のような時代がありました。 ちょっと計算すれば分かりますが、例えば元金100万円を利率10%複利で40年間預けたとすると、40年後の受取総額は4,526万円にもなります。 流石に10%というのは瞬間最大風速のようなものですが、それでも長期に渡って、年率5%くらいは確保できるという幻想がありました。 これでも、40年間で100万円が704万円になります。この幻想の上に成り立っているのが、日本の年金制度です。この大前提として、日本の経済成長率が相応にプラスを維持し続けないといけないことは、中学生でも理解できます。 ちなみに、40年というのは日本国民が年金を収め続ける(現状の)最大期間です。 また、生命保険についても、かつては満期になると総払込額以上のお金が戻ってくることが普通でした。保険会社は、利息に相当する部分から保険料を捻出し、余った資金を元本に加えて払い戻していたのです。 今や生命保険は、掛け捨てが当たり前の時代になりつつあります。結局、払い込んだお金で運用益を出すことが難しくなったために、元本を食いつぶしてしまうわけです。 それに絡んだ詐欺まがいの勧誘が事件となり、世間を賑わしたことは、記憶に新しいところです。被害にあった方々の多くは、お金を預ければ増えるという過去の経験により、全く疑うことなく口車に乗ってしまったと推察できます。詐欺まがいとまでは行かなくても、予定利率の高い過去に契約した保険を、利率の低い新しい保険に乗り換えさせる、なんてことは、大手の保険会社でも
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作成済システムのご紹介:7972イトーキ

銘柄:7972イトーキ システム:RSI逆張り/正システム 作成日:2020年1月24日 最適パラメータ継続期間:2014年6月24日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年9月18日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年1月27日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+80.82% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+29.78% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+34.37% 総評: 資産カーブは比較的きれいな直線状となっていますが、平均年間トレード数は5回程度しかありません。この銘柄は比較的長期トレンドが発生しやすく、それにうまく対応することで、良好な性能を維持しています。 トレード周期が長いことで、株価の短期的な変動の影響を受けやすくなりますが、そこを我慢してポジションを持ち続けられるかが課題です。
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作成済システムのご紹介:4295フェイス

銘柄:4295フェイス システム:RSI順張り/正システム 作成日:2020年1月17日 最適パラメータ継続期間:2009年3月4日~ 起点日:2002年9月10日/取得株価データの初期日 終点日:2020年9月18日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2020年1月20日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+76.40% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+51.93% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+50.17% 総評: 11年以上の長期に渡って安定しているシステムです。最適パラメータ継続期間とそれ以前とでは、資産カーブの傾きに違いが見られますが、緩やかながら上昇基調は続いています。ここ2年ほどは管理限界(回帰-2δ)を割り込んでいますが、直近において資産カーブは急伸しています。 セカンドピークがメインピークに迫っており、近々、最適パラメータが遷移する可能性があります。ただし、その場合でも資産カーブの傾向に大きな違いは見られません。
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作成済システムのご紹介:9831ヤマダ電機

銘柄:9831ヤマダ電機 システム:回帰順張り/正システム 作成日:2019年12月4日 最適パラメータ継続期間:2008年7月23日~ 起点日:2000年9月25日/取得株価データの初期日 終点日:2020年9月18日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2019年12月5日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+17.80% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+16.26% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+1.66% 総評: 上場から8年ほどで最適パラメータが安定し、以降12年以上に渡って機能しているシステムです。ここ数年はやや低迷していますが、株価の推移には比較的良く反応しています。 資産カーブは今後再び上昇に転じるのか、あるいは低迷が続いていずれ最適パラメータが変化するのか、しばらくは様子を見るべきかもしれません。
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作成済システムのご紹介:9501東京電力HD

銘柄:9501東京電力HD システム:RSI逆張り/正システム 作成日:2019年11月12日 最適パラメータ継続期間:2013年5月14日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年9月18日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2019年11月13日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+74.95% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+25.95% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+32.04% 総評: 2011年3月11日の東日本大震災における福島第一原発事故により、同社の株価は暴落しました。事故から9年以上経過していますが、株価は未だに事故前とは程遠い水準に位置しています。 システムはそんな株価の暴落を反映して、階段状の資産カーブを示していますが、直近においては比較的良く機能しています。なお、意外にも累計損益チャートから分かるように、単株基準では比較的直線的な資産カーブとなっています。
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作成済システムのご紹介:9437NTTドコモ

銘柄:9437NTTドコモ システム:RSI逆張り/逆システム 作成日:2019年11月14日 最適パラメータ継続期間:2016年6月13日~ 起点日:1998年10月22日/取得株価データの初期日 終点日:2020年9月18日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2019年11月15日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+35.75% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+2.73% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+4.92% 総評: 上場直後から急騰を続け、わずか1年余りで5倍近くに達した株価は、その後4年余りで元の水準に戻ってしまいました。システムはその戻り局面で売りに転じることで、収益を倍増することに成功しています。ただし、これは最適パラメータ継続期間の遥か以前のことであり、現状においては全く意味はありません。 システム設計上は上記期間を除外することも可能ですが、資産カーブのその後の直線性を見る限り、このままでも特に問題はなさそうです。
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作成済システムのご紹介:8411みずほFG

銘柄:8411みずほFG システム:回帰順張り/正システム 作成日:2019年10月4日 最適パラメータ継続期間:2008年12月10日~ 起点日:2003年3月12日/取得株価データの初期日 終点日:2020年9月18日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2019年10月7日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+64.25% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+35.59% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+34.06% 総評: 起点日からわずか5年半強後の最適パラメータが、その後12年近く不変のまま機能しているという、極めて稀有な事例です。2019年末から2020年初めに掛けてはやや勢いが弱まりましたが、新型コロナショックによる株価急落を売りで切り抜け回復しました。 売買頻度は年間平均77回程度と多く、順張りながらトレンドにあまり依存しないシステムです。
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作成済システムのご紹介:8053住友商事

銘柄:8053住友商事 システム:RSI逆張り/正システム 作成日:2019年12月6日 最適パラメータ継続期間:2008年7月2日~ 起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日 終点日:2020年9月16日/取得株価データの直近日 想定運用開始日a:2018年1月4日 想定運用開始日b:2020年1月6日 想定運用開始日c:2019年12月9日/作成日の翌営業日 性能指標:起点日~終点日 回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日 累計損益:起点日~終点日 累積損益率:起点日~終点日 運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日          単利運用/累計損益率+57.56% 運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日          単利運用/累計損益率+7.15% 運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日          単利運用/累計損益率+7.23% 総評: 買いと売りとがバランス良く補い合っているシステムです。いずれかが不調の時は、他方がリカバーすることで、システム全体としての資産カーブの直線性を維持しています。新型コロナショックによる株価急落局面でも、買い保有による損失拡大を、その後の売りで解消しています。 システムは12年以上に渡って機能していますが、期待収益率はやや低下傾向にあるようです。
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