作成済システムのご紹介：9104商船三井

銘柄：9104商船三井

システム：RSI逆張り／正システム

作成日：2020年2月7日

最適パラメータ継続期間：2014年4月23日～

起点日：1993年11月1日／取得株価データの初期日

終点日：2020年10月16日／取得株価データの直近日

想定運用開始日a：2018年1月4日

想定運用開始日b：2020年1月6日

想定運用開始日c：2020年2月10日／作成日の翌営業日

性能指標：起点日～終点日

回帰推定値推移（資産カーブ）：起点日～想定運用開始日a～終点日

累計損益：起点日～終点日

累積損益率：起点日～終点日

運用後資産推移a：想定運用開始日a～終点日

　　　　　　　　 単利運用／累計損益率+29.91%

運用後資産推移b：想定運用開始日b～終点日

　　　　　　　　 単利運用／累計損益率+18.45%

運用後資産推移c：想定運用開始日c～終点日

　　　　　　　　 単利運用／累計損益率+12.48%

総評：

資産カーブは概ね直線場に推移していますが、所々にスパイク状の落ち込みが見られます。株価は2002年末から2007年末に掛けて8倍ほどに急騰していますが、その後1年ほどで4分の1ほどに暴落し、更に4年ほどで急騰前の水準に戻しています。

システムはこの急騰～暴落局面を上手く捉えることで、資産を増大させています。これは最適パラメータの直近継続期間以前の話ですが、その状況を織り込むことで、システムの堅牢性を高めていると考えることが出来ます。