作成済システムのご紹介：7012川崎重工業

銘柄：7012川崎重工業

システム：RSI順張り／正システム

作成日：2020年2月14日

最適パラメータ継続期間：2012年8月22日～

起点日：1993年11月1日／取得株価データの初期日

終点日：2020年12月2日／取得株価データの直近日

想定運用開始日a：2018年1月4日（参考）

想定運用開始日b：2020年1月6日

想定運用開始日c：2020年2月17日／作成日の翌営業日

性能指標：起点日～終点日

回帰推定値推移（資産カーブ）：起点日～想定運用開始日a～終点日

累計損益：起点日～終点日

累積損益率：起点日～終点日

運用後資産推移a：想定運用開始日a～終点日

　　　　　　　　 単利運用／累計損益率+43.80%

運用後資産推移b：想定運用開始日b～終点日

　　　　　　　　 単利運用／累計損益率+9.67%

運用後資産推移c：想定運用開始日c～終点日

　　　　　　　　 単利運用／累計損益率+4.36%

総評：

資産カーブの直線性は良好ですが、直近においてやや性能を落としています。ただし、インデックスである株価推移に対しては、十分な優位性を維持しています。

本銘柄に関しては、株価が長期に渡って低迷傾向であることから、売りシステムが有効に作用しています。ただし、時折みられる株価急伸局面では、買いシステムがうまくヘッジして資産カーブの落ち込みを軽減しています。

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