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ココナラブログ
作成済システムのご紹介:5959岡部
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マネー・副業
Kフロー
2020/09/27 11:01
銘柄:5959岡部
システム:VWAP/逆システム
作成日:2020年1月28日
最適パラメータ継続期間:2014年6月5日~2018年6月11日
2018年9月7日~
起点日:1993年11月1日/取得株価データの初期日
終点日:2020年9月25日/取得株価データの直近日
想定運用開始日a:2018年1月4日
想定運用開始日b:2020年1月6日
想定運用開始日c:2020年1月29日/作成日の翌営業日
性能指標:起点日~終点日
回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日
累計損益:起点日~終点日
累積損益率:起点日~終点日
運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日
単利運用/累計損益率+104.97%
運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日
単利運用/累計損益率+25.56%
運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日
単利運用/累計損益率+21.68%
総評:
最適パラメータは2018年6月11日で一旦途切れていますが、セカンドピークに移った後、同年9月7日に復帰しています。セカンドピークの性能はメインピークのそれに近く、この短期の離脱が全体性能に与える影響はほとんどありませんでした。
システム性能はやや控えめですが、短期の上昇力には目を見張るものがあります。
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Kフロー
KFシステム研究所代表/トレード研究家 / 60代前半 / 男性
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