作成済システムのご紹介：9437ＮＴＴドコモ

銘柄：9437ＮＴＴドコモ

システム：RSI逆張り／逆システム

作成日：2019年11月14日

最適パラメータ継続期間：2016年6月13日～

起点日：1998年10月22日／取得株価データの初期日

終点日：2020年9月18日／取得株価データの直近日

想定運用開始日a：2018年1月4日

想定運用開始日b：2020年1月6日

想定運用開始日c：2019年11月15日／作成日の翌営業日

性能指標：起点日～終点日

回帰推定値推移（資産カーブ）：起点日～想定運用開始日a～終点日

累計損益：起点日～終点日

累積損益率：起点日～終点日

運用後資産推移a：想定運用開始日a～終点日

　　　　　　　　 単利運用／累計損益率+35.75%

運用後資産推移b：想定運用開始日b～終点日

　　　　　　　　 単利運用／累計損益率+2.73%

運用後資産推移c：想定運用開始日c～終点日

　　　　　　　　 単利運用／累計損益率+4.92%

総評：

上場直後から急騰を続け、わずか1年余りで5倍近くに達した株価は、その後4年余りで元の水準に戻ってしまいました。システムはその戻り局面で売りに転じることで、収益を倍増することに成功しています。ただし、これは最適パラメータ継続期間の遥か以前のことであり、現状においては全く意味はありません。

システム設計上は上記期間を除外することも可能ですが、資産カーブのその後の直線性を見る限り、このままでも特に問題はなさそうです。