作成済システムのご紹介:8303新生銀行

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マネー・副業
銘柄:8303新生銀行
システム:RSI順張り/逆システム
作成日:2020年2月13日
最適パラメータ継続期間:2017年9月25日~

起点日:2004年2月19日/取得株価データの初期日
終点日:2020年11月26日/取得株価データの直近日

想定運用開始日a:2018年1月4日
想定運用開始日b:2020年1月6日
想定運用開始日c:2020年2月14日/作成日の翌営業日

性能指標:起点日~終点日
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回帰推定値推移(資産カーブ):起点日~想定運用開始日a~終点日
作成済8303b.png

累計損益:起点日~終点日
作成済8303c.png

累積損益率:起点日~終点日
作成済8303d.png

運用後資産推移a:想定運用開始日a~終点日
         単利運用/累計損益率+70.03%
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運用後資産推移b:想定運用開始日b~終点日
         単利運用/累計損益率+37.97%
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運用後資産推移c:想定運用開始日c~終点日
         単利運用/累計損益率+23.72%
作成済8303g.png

総評:
資産カーブの直線性はあまり良好とは言えませんが、ドローダウンの大きさは最大でも42%ほどに収まっています。そのため、年率リターンは25.60%で比較的良好な水準となっています。これは3年で資産が2倍弱になることを示しています。

新型コロナショック時には、売り保有で切り抜けていますが、トレード周期が比較的長期であるため、株価の短中期のうねりを上手く捉えることが難しい場面が見られます。


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