作成済システムのご紹介：5233太平洋セメント

銘柄：5233太平洋セメント

システム：回帰順張り／正システム

作成日：2020年2月12日

最適パラメータ継続期間：2014年3月7日～2018年10月22日

　　　　　　　　　　　　2020年3月11日～

起点日：1993年11月1日／取得株価データの初期日

終点日：2020年11月18日／取得株価データの直近日

想定運用開始日a：2018年1月4日

想定運用開始日b：2020年1月6日

想定運用開始日c：2020年2月13日／作成日の翌営業日

性能指標：起点日～終点日

回帰推定値推移（資産カーブ）：起点日～想定運用開始日a～終点日

累計損益：起点日～終点日

累積損益率：起点日～終点日

運用後資産推移a：想定運用開始日a～終点日

　　　　　　　　 単利運用／累計損益率+41.24%

運用後資産推移b：想定運用開始日b～終点日

　　　　　　　　 単利運用／累計損益率+58.70%

運用後資産推移c：想定運用開始日c～終点日

　　　　　　　　 単利運用／累計損益率+39.05%

総評：

最適パラメータ継続期間は、2014年3月7日から2018年10月22日までと2020年3月11日以降で等しく、途中2018年10月23日から2020年3月10日まではセカンドピークに取って代わられていました。

ただし、両者の性能に差はほとんどなく、運用成績にも違いはありません。上記の各図表は、システム作成日基準、すなわち現在のセカンドピークにおける性能です。

資産カーブは比較的良好な直線性を有していますが、ところどころに急峻な落ち込みが見られます。その影響で、見た目以上に平均リターンと年率リターンとの差異が生じています。