作成済システムのご紹介：8053住友商事

銘柄：8053住友商事

システム：RSI逆張り／正システム

作成日：2019年12月6日

最適パラメータ継続期間：2008年7月2日～

起点日：1993年11月1日／取得株価データの初期日

終点日：2020年9月16日／取得株価データの直近日

想定運用開始日a：2018年1月4日

想定運用開始日b：2020年1月6日

想定運用開始日c：2019年12月9日／作成日の翌営業日

性能指標：起点日～終点日

回帰推定値推移（資産カーブ）：起点日～想定運用開始日a～終点日

累計損益：起点日～終点日

累積損益率：起点日～終点日

運用後資産推移a：想定運用開始日a～終点日

　　　　　　　　 単利運用／累計損益率+57.56%

運用後資産推移b：想定運用開始日b～終点日

　　　　　　　　 単利運用／累計損益率+7.15%

運用後資産推移c：想定運用開始日c～終点日

　　　　　　　　 単利運用／累計損益率+7.23%

総評：

買いと売りとがバランス良く補い合っているシステムです。いずれかが不調の時は、他方がリカバーすることで、システム全体としての資産カーブの直線性を維持しています。新型コロナショックによる株価急落局面でも、買い保有による損失拡大を、その後の売りで解消しています。

システムは12年以上に渡って機能していますが、期待収益率はやや低下傾向にあるようです。