月間騰落率の規則性に基づく株式トレード 春銘柄編
セル・イン・メイの検証目的でPythonプログラムを作成しました。詳細は、下記の記事を参照ください。このPythonプログラムを使用して、日経平均株価の構成銘柄 + αを対象に月間騰落率の規則性を確認しました。その結果、非常に規則性の高い銘柄が複数存在することが分かりました。今回は、春の売買が推奨される銘柄をご紹介します。ちなみに、その他の銘柄については、下記の記事を参照ください。下記は、対象の銘柄に対する2006年から2025年までの月間騰落率を表すグラフです。● 縦軸: 月間騰落率 [%]
● 横軸: 対象の月
● 灰色の折れ線グラフ: 各年の月間騰落率の推移
● 青色の棒グラフ: 全ての年を対象とした各月の騰落率の平均値
● 赤色の縦線: 全ての年を対象とした各月の騰落率の最大値と最小値また、下記は、対象の銘柄に対するバックテスト結果です。● バックテストの方法 - 毎年、〇月末の終値で買い → □月末の終値で売り - 売買手数料、税金、等は考慮せず● 対象期間: 2006年~2025年(20年間) - 最終損益合計(1株): 1,845.46円
- 平均リターン: 2.98%(最大: 10.97%, 最小: -2.41%)
- 勝率: 90.0%(勝ち: 18, 負け: 2)最終損益合計(1株)は、対象期間における1株単位で売買した際の最終損益の合計です。通常は、100株単位での売買となるため、実際には、最終損益合計も100倍となります。平均リターンは、各年の株式トレードのリターンを平均化したものです。勝率は、対象の期間に行われた全ての株式トレードの勝率を
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