システムトレードが有効な理由
株式市場で株価が急落した際に、思わずパニックに陥り手持ちの株式を売却してしまった経験はありませんか。
あるいは、特定の銘柄が急騰した際に、「もっと上がるはずだ」という期待から、十分な利益が出ているにもかかわらず、売却のタイミングを逃してしまったことはないでしょうか。
人間の感情は、ときに合理的な判断を曇らせ、株式トレードに悪影響を及ぼすことがあります。
恐怖、貪欲、希望、後悔といった感情が、冷静な分析に基づいた意思決定を妨げ、利益を縮小させ、また、損失を拡大させてしまうのです。
この問題を解決する有効な手段が、システムトレードです。
システムトレードとは、予め設定したストラテジーと呼ばれる特定のテクニカル指標や株価の動き、等に基づいて売買を行う株式トレード手法です。
無料で使用可能なシステムトレードの仕組みとして、TradingView(※)があります。
※: ログインするためにアカウントの作成が必要です
私は、このTradingViewで使用可能なトレンドフォロー型のストラテジーを作成しました。
● 買いエントリーの条件が成立すれば、ローソク足の下に△
● 買いイグジットの条件が成立すれば、ローソク足の上に▽
買いエントリーのサインが表示されたら、翌営業日の始値で成行買いを、また、買いイグジットサインが表示されたら、翌営業日の始値で成行売りを行えば良いです。
今回は、私が作成したストラテジーをサッポロHD(2501)に適用し、TradingViewを使ってバックテストを行った結果をご紹介します。
ちなみに、他の銘柄に対してストラテジーを適用した結果は、下記の記事を参照ください。
ストラテジーに基づくバックテストの結果概要
トレンドフォロー型ストラテジーに従って、実際に実行された株式トレードをサッポロHD(2501)の日足チャートで確認します。
バックテストの実行結果 その1(出典: TradingView)
上記は、2021年6月から2022年11月までのサッポロHD(2501)の日足チャートです。
完ぺきな株式トレードではありませんが、大きな上昇トレンドの一部をしっかりと捉えていることが確認できます。
他の株式トレードも確認してみましょう。
バックテストの実行結果 その2(出典: TradingView)
上記は、2023年2月から2024年3月までのサッポロHD(2501)の日足チャートです。
上昇トレンドの頭と尻尾を除く胴体部分は、しっかりと抑えられていることが分かります。
サッポロHD(2501)を対象としたバックテストの条件と結果を以下に記載します。
● バックテストの条件
- 期間: 2015年～2024年の10年間
- 売買手数料、税金、等は考慮しない
● バックテストの結果
- 損益合計(1株あたり): 2,954円
▪ 総利益(1株あたり): 5,002円
▪ 総損失(1株あたり): 2,048円
- プロフィットファクター: 2.442
- 株式トレードの合計: 30
▪ 未決済トレード数: 0
▪ 勝ちトレード数: 15
▪ 負けトレード数: 14
- 株式トレードの勝率: 50.00%
通常の株式トレードでは100株単位となるため、損益合計は295,400円となり、1年平均では29,540円です。
ただし、バックテストでの最大保有株式は1単位株です。
このため、投資資金に余裕があれば、同時に200株単位、300株単位、等での売買を行うことで、さらに利益を増やせる可能性があります。
また、このストラテジーを他の銘柄に適用し、さらに条件の良いものがあれば、そちらを対象に株式トレードを行うこともできます。
このトレンドフォロー型ストラテジーに興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
また、ご自身で考案されたストラテジーを試してみたい方向けには、下記のサービスもご用意しております。
さらには、私がストラテジーを作成するサービスもご提供しています。
