損小利大を狙うならシステムトレードはいかがでしょう
プロスペクト理論の観点から、人は損失を過大に恐れて損切りを避けたり、利益を早く確定させてしまう傾向があります。
これにより、「損小利大」を実現すべき投資行動が「損大利小」になりやすいのです。
システムトレードは、予め定めたルールに基づき機械的に売買を行います。
このため、感情に左右されずに損切りを徹底し、利益をしっかり伸ばす「損小利大」の取引を実現することが可能です。
私は、システムトレード向けにトレンドフォロー型ストラテジーを作成しました。
このストラテジーは、上昇トレンドの起点を見つけて買いトレードを実行し、下降トレンドに転換しそうなタイミングで買い玉を決済する、というものです。
また、日足チャート上にエントリーサインとイグジットサインが表示されるので、各サインが表示されたら翌営業日の始値で成行売買すれば良いです。
今回は、システムトレードツールとしてTradingViewストラテジーテスターを使用し、私が作成したトレンドフォロー型ストラテジーの効果を確認します。
TradingViewストラテジーテスターは、無料ユーザーでも使用可能です。
ただし、サービスにログインする必要があるため、事前にアカウントの作成が必要です。
今回の対象は、東京エレクトロン(8035)です。
また、他の銘柄に対するトレンドフォロー型ストラテジーによるバックテスト結果は、下記の記事を参照ください。
TradingViewストラテジーテスターによるバックテストの結果概要
トレンドフォロー型ストラテジーに従って、実際に実行された株式トレードを東京エレクトロン(8035)の日足チャートで確認します。
バックテストの実行結果 その1(出典: TradingView)
上記は、2022年9月から2024年4月までの東京エレクトロン(8035)の日足チャートです。
徐々に上昇するトレンドに対して、完ぺきではないものの、割と的確なタイミングで株式トレードを実行しているのが確認できます。
他の株式トレードも確認してみましょう。
バックテストの実行結果 その2(出典: TradingView)
上記の株式トレードも、頭と尻尾はくれてやっていますが、胴体はある程度確保していることが分かります。
もちろん、中には失敗する株式トレードもあります。
しかし、全体的には良い結果を得ることができました。
東京エレクトロン(8035)を対象としたバックテストの条件と結果を以下に記載します。
● バックテストの条件
- 期間: 2015年～2024年の10年間
- 売買手数料、税金、等は考慮しない
● バックテストの結果
- 損益合計(1株あたり): 17,895円
▪ 総利益(1株あたり): 24,085円
▪ 総損失(1株あたり): 6,190円
- プロフィットファクター: 3.891
- 株式トレードの合計: 28
▪ 未決済トレード数: 0
▪ 勝ちトレード数: 15
▪ 負けトレード数: 13
- 株式トレードの勝率: 53.57%
通常の株式トレードでは100株単位となるため、損益合計は1,789,500円となり、1年平均では178,950円です。
ただし、バックテストでの最大保有株式は1単位株です。
このため、投資資金に余裕があれば、同時に200株単位、300株単位、等での売買を行うことで、さらに利益を増やせる可能性があります。
また、このストラテジーを他の銘柄に適用し、さらに条件の良いものがあれば、そちらを対象に株式トレードを行うこともできます。
このトレンドフォロー型ストラテジーに興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
また、ご自身で考案されたストラテジーを試してみたい方向けには、下記のサービスもご用意しております。
さらには、私がストラテジーを作成するサービスもご提供しています。
