損小利大を阻む原因は人の感情にあり
人は利益の喜びよりも損失の痛みを強く感じるため、損を避けようとして非合理的な選択をする傾向があります。
このため、株式市場で利益を上げるには、感情に左右されるのではなく、ルールに従って淡々と株式トレードを実行する必要があります。
特定のルールに従って、機械的に行う株式トレードをシステムトレードを言いますが、TradingView(※)では、これに近いことを行うことができます。
※: 無料で利用可能ですが、ログインするためにアカウントの作成が必要です
私は、TradingViewで使用可能なトレンドフォロー型のストラテジーを作成しました。
ストラテジーとは、株式トレードを行うルールそのもので、TradingViewの日足チャート上に下記のサインが表示されます。
● 買いエントリーの条件が成立すれば、ローソク足の下に△
● 買いイグジットの条件が成立すれば、ローソク足の上に▽
買いエントリーのサインが表示されたら、翌営業日の始値で成行買いを、また、買いイグジットサインが表示されたら、翌営業日の始値で成行売りを行えば良いです。
今回は、私が作成したストラテジーをフジクラ(5803)に適用し、TradingViewを使ってバックテストを行った結果をご紹介します。
ちなみに、他の銘柄に対してストラテジーを適用した結果は、下記の記事を参照ください。
ストラテジーに基づくバックテストの結果概要
トレンドフォロー型ストラテジーに従って、実際に実行された株式トレードをフジクラ(5803)の日足チャートで確認します。
バックテストの実行結果 その1(出典: TradingView)
上記は、2020年10月から2021年6月までのフジクラ(5803)の日足チャートです。
突然上昇が始まった株価の動きに対して、割と的確に買いエントリーが実行されているのが分かります。
また、その後の上昇が落ち着いたタイミングでは、買いトレードが失敗している箇所も確認できます。
他の株式トレードも確認してみましょう。
バックテストの実行結果 その2(出典: TradingView)
上記は、2024年1月から12月までのフジクラ(5803)の日足チャートです。
大きな上昇トレンドが2つありますが、何れも買いエントリーが成功しているのが確認できます。
フジクラ(5803)を対象としたバックテストの条件と結果を以下に記載します。
● バックテストの条件
- 期間: 2015年～2024年の10年間
- 売買手数料、税金、等は考慮しない
● バックテストの結果
- 損益合計(1株あたり): 3,915円
▪ 総利益(1株あたり): 4,945円
▪ 総損失(1株あたり): 1,030円
- プロフィットファクター: 4.801
- 株式トレードの合計: 33
▪ 未決済トレード数: 0
▪ 勝ちトレード数: 15
▪ 負けトレード数: 18
- 株式トレードの勝率: 45.45%
通常の株式トレードでは100株単位となるため、損益合計は391,500円となり、1年平均では39,150円です。
ただし、バックテストでの最大保有株式は1単位株です。
このため、投資資金に余裕があれば、同時に200株単位、300株単位、等での売買を行うことで、さらに利益を増やせる可能性があります。
また、このストラテジーを他の銘柄に適用し、さらに条件の良いものがあれば、そちらを対象に株式トレードを行うこともできます。
このトレンドフォロー型ストラテジーに興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
また、ご自身で考案されたストラテジーを試してみたい方向けには、下記のサービスもご用意しております。
さらには、私がストラテジーを作成するサービスもご提供しています。
