システムトレードのメリットについて
同じ金額でも、損失は利益の2倍以上の重みを持つということが分かっています。
これをプロスペクト理論と呼びますが、この影響で、株式投資での損失を確定させることができず、塩漬けを選択してしまう投資家がいます。
そこで、システムトレードの出番です。
システムトレードとは、ストラテジーと呼ばれる特定のルールに基づいて株式を売買する仕組みです。
投資家の感情による影響を受けないため、ストラテジーさえ確かならば、損小利大を狙うことができます。
無料で使用可能なシステムトレードの仕組みとして、TradingView(※)があります。
※: 無料で利用可能ですが、ログインするためにアカウントの作成が必要です
私は、このTradingViewで使用可能なトレンドフォロー型のストラテジーを作成しました。
● 買いエントリーの条件が成立すれば、ローソク足の下に△
● 買いイグジットの条件が成立すれば、ローソク足の上に▽
買いエントリーのサインが表示されたら、翌営業日の始値で成行買いを、また、買いイグジットサインが表示されたら、翌営業日の始値で成行売りを行えば良いです。
今回は、私が作成したストラテジーを日立製作所(6501)に適用し、TradingViewを使ってバックテストを行った結果をご紹介します。
ちなみに、他の銘柄に対してストラテジーを適用した結果は、下記の記事を参照ください。
ストラテジーに基づくバックテストの結果概要
トレンドフォロー型ストラテジーに従って、実際に実行された株式トレードを日立製作所(6501)の日足チャートで確認します。
バックテストの実行結果 その1(出典: TradingView)
上記は、2020年10月から2021年10月までの日立製作所(6501)の日足チャートです。
時々、株式トレードの失敗は見られますが、上昇トレンドをそれなりの精度で捉えられていることが確認できます。
他の株式トレードも確認してみましょう。
バックテストの実行結果 その2(出典: TradingView)
上記は、2022年12月から2024年7月までの日立製作所(6501)の日足チャートです。
比較的、期間の長い上昇トレンドですが、頭と尻尾はくれてやっても、胴体はしっかりと確保していることが分かります。
日立製作所(6501)を対象としたバックテストの条件と結果を以下に記載します。
● バックテストの条件
- 期間: 2015年～2024年の10年間
- 売買手数料、税金、等は考慮しない
● バックテストの結果
- 損益合計(1株あたり): 1,158円
▪ 総利益(1株あたり): 1,594円
▪ 総損失(1株あたり): 436円
- プロフィットファクター: 3.656
- 株式トレードの合計: 34
▪ 未決済トレード数: 0
▪ 勝ちトレード数: 19
▪ 負けトレード数: 13
- 株式トレードの勝率: 55.88%
通常の株式トレードでは100株単位となるため、損益合計は115,800円となり、1年平均では11,580円です。
ただし、バックテストでの最大保有株式は1単位株です。
このため、投資資金に余裕があれば、同時に200株単位、300株単位、等での売買を行うことで、さらに利益を増やせる可能性があります。
また、このストラテジーを他の銘柄に適用し、さらに条件の良いものがあれば、そちらを対象に株式トレードを行うこともできます。
このトレンドフォロー型ストラテジーに興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
また、ご自身で考案されたストラテジーを試してみたい方向けには、下記のサービスもご用意しております。
さらには、私がストラテジーを作成するサービスもご提供しています。
