(e)時系列分析
このブロックは、時系列分析結果を表示・管理します。分析結果はチャート化され、最適化対象指標毎に表示することが出来ます。
この機能により、各指標における最適パラメータの値を、過去に遡って確認することが出来るようになります。特に直近における最適パラメータの推移を確認することにより、システムの安定性を評価することが可能となります。
時系列分析の最適化対象指標は、チャート画面をダブルクリックすることで選択可能となります。対象指標は下図にある全18項目で、それぞれメインピークとセカンドピーク、そして両者の差分を表示することができます。
最適パラメータの値や日付は、チャート上のラインにカーソルを合わることで確認できますが、正確に調べる必要がある場合は、インデックスシート上で直接確認することが出来ます。
時系列分析機能は、非常に強力なシステム分析を可能とします。本機能なくして、安定性の高いシステムを開発することは出来ません。
(f)チャート
このブロックでは、次の11種類のチャートを表示することができます。
①全体チャート
:累計資産(買い、売り、ドテン)、株価および売買基準の推移
②直近チャート
:全体チャートの直近1年間の推移
③累計損益
:累計損益(買い、売り、ドテン)および株価騰落の推移
④累積損益率
:累積損益率(買い、売り、ドテン)および株価騰落率の推移
⑤トレード毎損益率
:各トレード毎の損益率推移
⑥トレード毎ドローダウン
:各トレード毎のドローダウン(ETD、STD、STD2)の推移
⑦時価累計ドローダウン
:累計資産(および最大資産、最小資産)、ドローダウン額の推移
⑧時価累積ドローダウン
:累積損益率(および最大損益率、最小損益率)、ドローダウン率の推移
⑨回帰推定値
:累計損益、回帰推定値、同±2標準誤差、および資産/株価の推移
⑩運用後資産
:運用開始後の資産および株価騰落の推移
⑪運用後ドローダウン
:運用開始後の資産(および最大資産、最小資産)、ドローダウンの推移
各チャート内では、画面上をダブルクリックすることにより、さらに次の各項目の設定変更が可能です。なお、これらの変更は、そのチャート内のみで有効であり、ページを移動するとサマリーページで設定された状態に戻ります。
①全体チャート、直近チャート、トレード毎損益
:表示期間、パラメータ、レバレッジ、取引コスト
②累計損益、累計損益率
:評価基準(時価、簿価)、表示期間、パラメータ、レバレッジ、取引コスト
③トレード毎ドローダウン
:システム(買い、売り、ドテン)、表示期間、パラメータ、レバレッジ、取引コスト
④時価累計ドローダウン、時価累積ドローダウン
:システム、評価基準、表示期間、パラメータ、レバレッジ、取引コスト
⑤回帰推定値
:システム、判定基準(単株、単利)、表示期間、運用開始日、パラメータ、レバレッジ、取引コスト
⑥運用後資産
:運用基準(単株、複利、単利)、評価基準、取引単位(考慮、未考慮)、表示期間、運用開始日、パラメータ、レバレッジ、取引コスト、想定元本
⑦運用後ドローダウン
:運用システム(買い、売り、ドテン)、運用基準、評価基準、取引単位(考慮、未考慮)、表示期間、運用開始日、パラメータ、レバレッジ、取引コスト、想定元本
標準で用意されているチャートは以上ですが、システム内容はすべてオープンにされていますので、必要に応じて任意のチャートを作成し、システムに追加することができます。
なお、チャートの作成方法は、エクセルのグラフ作成・操作方法と基本的には同じです。