(4)システムのインプット
KFシステムクリエイターでは、さまざまな条件でシステムの評価を行なうことができます。それらのインプット(入力値)を変更すると、リアルタイムで性能指標等の値が変わります。
以下に、システムのインプット項目について、説明いたします。なお、インプット項目は、サマリーページやシステムページ、あるいはテーブルシートにおいて、ベージュやローズまたはラベンダーで塗り潰されたセルとなっています。
①起点日:評価開始日。通常はデータの最初の日付を設定。
②終点日:評価終了日。通常はデータの直近日を設定。
③機能判定基準(運用方法):単株資産カーブ基準か単利資産カーブ基準かを選択。
④機能判定基準(閾値):資産カーブの回帰直線から標準誤差の何倍以上下回ったら機能停止と判定するかを設定。
⑤1株当り手数料:売買1株当たりの手数料を設定。
⑥手数料率:売買金額に対する手数料率を設定。
⑦買い金利:信用取引における買い方金利を設定。
⑧売り金利:信用取引における売り方金利を設定。
①システム名(サブ):システム名を補完する情報を設定。
②テスト開始日:バックテスト開始日。通常はバックテスト後に自動設定。
③テスト終了日:バクテスト終了日。通常はバックテスト後に自動設定。
④運用開始日:通常はバックテスト終了日の翌立会日を設定。
⑤テスト対象:最適化対象指標のサマリーページ上のセル番地を設定。
⑥テーブルNo.:設定するパラメータが存在するテーブル番号を選択。"0"を選択すると手動設定欄のパラメータを設定。
⑦パラメータ1(手動):手動設定時のパラメータ1を設定。
⑧パラメータ2(手動):手動設定時のパラメータ2を設定。
⑨評価形態:運用開始後の資産推移において時価基準とするか簿価基準とするかを選択。
⑩取引単位:運用開始後の資産推移において売買単位を考慮するか考慮しないかを選択。
⑪対元利計許容損失率:運用後元利計に対する許容損失率を設定。設定値は最大建玉数に反映。
⑫DD対象:運用後ドローダウンチャートに表示する運用システムを選択。
⑬運用システムA:運用開始後の運用システムを選択。選択内容は運用後元利計に反映。
⑭運用システムB:正システムか逆システムかを選択。正と逆とではシグナルが反対。
⑮運用形態:システムの運用形態を単株、複利、単利から選択。選択内容は運用後元利計に反映。
⑯運用レバレッジ:運用レバレッジを設定。設定値は全ての性能指標に反映。
⑰想定元本:運用に際しての元本を設定。設定値は運用建玉数に反映。取引単位を考慮した場合、想定元本によって運用結果が異なる。
①KFインデックス[選択]:最適化対象とするKFインデックスA、B、Cのいずれかの行番号を設定。
②KFインデックスA:最小平均損益率を設定。平均損益率がこの値より小さい場合、KFインデックスを"0"にする。
③KFインデックスB:最小トレード数を設定。最小トレード数がこの値より小さい場合、KFインデックスを"0"にする。
④KFインデックスC:追加ファクターの重み付けを設定。この値が"1"より大きいほど、追加ファクターの重みが増大。
⑤KFインデックス(単利)[選択]:最適化対象とするKFインデックスA(単利)、B(単利)、C(単利)のいずれかの行番号を設定。
⑥KFインデックスA(単利):最小平均損益率を設定。平均損益率がこの値より小さい場合、KFインデックス(単利)を"0"にする。
⑦KFインデックスB(単利):最小トレード数を設定。最小トレード数がこの値より小さい場合、KFインデックス(単利)を"0"にする。
⑧KFインデックスC(単利):追加ファクターの重み付けを設定。この値が"1"より大きいほど、追加ファクターの重みが増大。
①テーブル1パラメータ1初期値:テーブル1を用いる最適化演算時のパラメータ1の初期値を設定。
②テーブル1パラメータ2初期値:テーブル1を用いる最適化演算時のパラメータ2の初期値を設定。
③テーブル1パラメータ1ステップ:テーブル1を用いる最適化演算時のパラメータ1の走査間隔を設定。
④テーブル1パラメータ2ステップ:テーブル1を用いる最適化演算時のパラメータ2の走査間隔を設定。
⑤テーブル2パラメータ1最端値:テーブル2を用いる最適化演算時のパラメータ1の初期値を設定。
⑥テーブル2パラメータ2最端値:テーブル2を用いる最適化演算時のパラメータ2の初期値を設定。
⑦テーブル2パラメータ1ステップ:テーブル2を用いる最適化演算時のパラメータ1の走査間隔を設定。
⑧テーブル2パラメータ2ステップ:テーブル2を用いる最適化演算時のパラメータ2の走査間隔を設定。
⑨表示形式パラメータ1:パラメータ1の表示形式を設定。
⑩表示形式パラメータ2:パラメータ2の表示形式を設定。
⑪ロジック名:システム名を設定(セットアップ時自動設定)。設定内容はシステム名に反映。
⑫基準システム:基準システム名(通常は"寄付")を設定。
⑬元システム:システムファイルの保管先を設定。セットアップ時の参照先。
⑭ロジックリスト:ロジックリストの保管先を設定。セットアップ時の参照先。
①固定パラメータ1:ロジックの固定パラメータ1を設定(セットアップ時自動設定)。
②固定パラメータ2:ロジックの固定パラメータ2を設定(セットアップ時自動設定)。
③ロジック番号:ロジックファイル上のロジック番号を設定(セットアップ時自動設定)。
④ロジック名:ロジック番号に対応するロジック名を設定(セットアップ時自動設定)。
⑤フィルタ番号:ロジックファイル上のフィルタ番号を設定(セットアップ時自動設定)。
⑥フィルタ名:フィルタ番号に対応するフィルタ名を設定(セットアップ時自動設定)。
①系列1指標設定:Q列に関するチャート表示設定。列方向のオフセット値を設定。""は非表示。
②系列1系列名:系列1の凡例表示名を設定。
③系列1Y軸:系列1を主軸に表示する場合は"1"を、第2軸に表示する場合は"2"を設定。
④系列1軸書式:系列1の第2数値軸(Y)の表示形式を設定。表示形式パラメータの設定方法に準拠。
⑤系列2指標設定:R列に関するチャート表示設定。列方向のオフセット値を設定。""は非表示。
⑥系列2系列名:系列2の凡例表示名を設定。
⑦系列2Y軸:系列2を主軸に表示する場合は"1"を、第2軸に表示する場合は"2"を設定。
⑧系列2軸書式:系列2の第2数値軸(Y)の表示形式を設定。表示形式パラメータの設定方法に準拠。
⑨系列3指標設定:S列に関するチャート表示設定。列方向のオフセット値を設定。""は非表示。
⑩系列3系列名:系列3の凡例表示名を設定。
⑪系列3Y軸:系列3を主軸に表示する場合は"1"を、第2軸に表示する場合は"2"を設定。
⑫系列3軸書式:系列3の第2数値軸(Y)の表示形式を設定。表示形式パラメータの設定方法に準拠。
⑬系列4指標設定:T列に関するチャート表示設定。列方向のオフセット値を設定。""は非表示。
⑭系列4系列名:系列4の凡例表示名を設定。
⑮系列4Y軸:系列4を主軸に表示する場合は"1"を、第2軸に表示する場合は"2"を設定。
⑯系列4軸書式:系列4の第2数値軸(Y)の表示形式を設定。表示形式パラメータの設定方法に準拠。
⑰系列5指標設定:U列に関するチャート表示設定。列方向のオフセット値を設定。""は非表示。
⑱系列5系列名:系列5の凡例表示名を設定。
⑲系列5Y軸:系列5を主軸に表示する場合は"1"を、第2軸に表示する場合は"2"を設定。
⑳系列5軸書式:系列5の第2数値軸(Y)の表示形式を設定。表示形式パラメータの設定方法に準拠。
①ATR期間:ATRフィルタにおけるATR算出期間を設定。
②ATRフラグ:ATRフィルタの適用有無を設定。"0"は非適用。
③買い基準:買い基準価格の修正率を設定。寄値に修正率を乗じた値を加えた価格で買建てたものとして評価。同価格が高値-1ティックを上回る場合は引値を適用。
④売り基準:売り基準価格の修正率を設定。寄値から修正率を乗じた値を引いた価格で売建てたものとして評価。同価格が安値+1ティックを下回る場合は引値を適用。
⑤LC基準:ロスカット基準を設定。ドテン時ETDが設定値を下回るとロスカット。
①テーブル1パラメータ1:テーブル1におけるパラメータ1を設定(最適化演算時自動設定)。
②テーブル1パラメータ2:テーブル1におけるパラメータ2を設定(最適化演算時自動設定)。
③テーブル2パラメータ1:テーブル2におけるパラメータ1を設定(最適化演算時自動設定)。
④テーブル2パラメータ2:テーブル2におけるパラメータ2を設定(最適化演算時自動設定)。