これまでのシステム成績(2020年10月2日)

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今週は、先週末と比べて日経平均株価が0.74%ポイントの下落、表全体の株価平均は1.35%ポイントの下落でした。

システム成績は0.02%ポイントの下落となっています。順張り系が0.33%ポイント、逆張り系が0.91%ポイントの下落となりましたが、オシレータ系が0.36%ポイント、その他系が1.17%ポイントの上昇となりました。

チャートを見ますと、その他系が回復基調となってきました。順張り系は回復傾向が続いていますが、今週は足踏み状態です。逆張り系は下落傾向が、オシレータ系は横這いが続いています。
日経平均株価は、昨年末比プラスを目前に足踏み傾向が続いています。

個別銘柄では、川崎汽船が資産増加率トップをキープしましたが、日本板硝子とNECがすぐ後ろに迫ってきています。また、りそなHDと三菱自動車がそれに続いています。

今週、NTTによる完全子会社化を発表したNTTドコモは、直前のポジションが買いHOLDだったため、資産残高を急激に伸ばしました。しかし、それは同時にこの銘柄のシステムの終焉を意味します。

昨日はシステム障害で東証が終日取引停止になるという、前代未聞の事態が発生しました。当初は外部からのサイバー攻撃の可能性も懸念されましたが、結局、ハードウェアの故障が原因と分かり、今日から取引が再開されました。

一部の証券会社では、個別銘柄の前日比が表示されないという影響が残りましたが、特に大きな混乱はなかったようです。

システムトレードでは、このような場合、取引停止日のデータの取り扱いに苦慮することになります。場合によっては、当日のデータを削除する等の対応が必要になるかもしれません。

KFデータマネージャ及びKFシステムクリエイターでは、元々、個々の銘柄において取引が行われなかった場合、前日の終値を引き継ぐと共に出来高をゼロにする処理が行われます。
従って、今回の事例では全銘柄が出来高ゼロと記録されるだけで、更新作業等に問題は生じていません。

ただし、一部の銘柄では、取引停止時に売買シグナルが点灯する状況があり、昨日の時点でシステムを更新していなかった場合、今日の寄付きでの売買を見送ってしまう事態が生じていた可能性があります。

あるいは、一昨日の時点で売買シグナルが点灯していた場合は、結果的に昨日の寄付きでの売買が出来ず、システムと実売買との間にズレが生じた可能性があります。
そのような場合は、今日の寄付きで仕切り直しとなるわけですが、そのズレの分がスリッページとなってしまいます。

そのようなことから、システムと実際との整合性を維持するために、KFシステムクリエイターでも昨日のデータは削除した方が良いのかもしれません。
その方法は、KFデータマネージャから当該日を削除すると共に、立会日データからもその日を削除すれば大丈夫です。ただし、一つ一つ手作業となりますので、かなりの手間が掛かってしまいます。

いずれにしましても、このような事態は想定外だったため、内外問わず様々な影響が残ったものと思います。


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