これまでのシステム成績（2020年8月21日）

今週は、先週末と比べて日経平均株価が1.56%ポイントの下落、表全体の株価平均は0.23%ポイントの下落でした。

システム成績は0.31%ポイントの上昇となっています。順張り系が0.91%ポイント、逆張り系が0.24%ポイント、その他系が0.75%ポイントの下落となりましたが、オシレータ系が1.48%ポイントの上昇となり、全体のマイナスを回避しました。

チャートを見ますと、オシレータ系以外は下落傾向にあることが分かります。特にその他系は、下げ止まりの兆候が全く見られません。

日経平均株価は、直近高値更新の後、やや足踏み状態となっています。

個別銘柄では、りそなHDと川崎汽船、NEC、日本板硝子が引き続き上位を占めています。一方、野村総合研究所はドローダウンを大きく更新しています。

ちょっと訳あって、先週からトルコリラ／円の分析を進めています。為替の場合、オープン／クローズの価格が一定でなかったり、スプレッドが存在したり、大きなレバレッジが掛かったりと、通常の株式とは性質が大きく異なります。

そのため、トレーディングシステムに落とし込むことが出来ても、運用上の課題が付きまといます。

ＫＦシステムクリエイターの場合、基本的には日足システムとなりますから、どのタイミングでEntry／Exitするかの判断も難しくなります。

システムはあくまで売買の大まかなタイミングを掴むだけに留め、具体的な売買価格については、シグナル転換後に裁量判断するしかなさそうです。

ちなみに、為替データはＫＦデータマネージャを使って、ヤフーファイナンスサイトから取得しました。当然、日足データしかなく、その値も例えばＧＭＯクリック証券のものとは異なっています。

そんな事情からも、厳密なシステム運用は難しいのではないかと考えます。あくまで、中長期におけるポジションの判断材料という位置付けにならざるを得ません。