これまでのシステム成績（2021年4月16日）

今週は先週末と比較して、日経平均株価は0.31ポイントの下落となりましたが、システムに採用した全38銘柄の株価平均は1.01ポイントの上昇となりました。

システム採用銘柄株価のプラス割合は、84.21%（32銘柄）のまま変わりません。

一方、システム成績は0.27ポイントの上昇となり、平均資産増減率はプラス4.23%に上昇しました。

順張り系は0.24ポイント、逆張り系は0.27ポイント、その他系は2.79ポイントの上昇となりましたが、オシレータ系は0.13ポイントの下落となりました。

チャートを見ると、その他系が大きく上昇していますが、それ以外はほぼ横這いとなっています。

日経平均株価とシステム採用銘柄株価は、上値の重い展開が続いています。

個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、5システムのまま変わりません。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、52.63%の20システムに減少しました。

昭和電工が首位を維持し、住友ゴム工業が2位を堅持、東芝が3位に浮上してきました。

さて、相関係数算出ツールを利用してポートフォリオ運用を行う場合、選出した株価データ同士を適正な比率で合成してやる必要があります。

これまでは手作業でコピー＆ペーストを行い、合成株価を算出していたのですが、流石にそれでは大変です。

そこで、新たに株価データ合成ツールを作成いたしました。

これは、登録した2つの銘柄の株価データを、任意割合で合成して新たな株価データを生成する、というものです。合成元の株価データは、ＫＦデータマネージャで作成したKFSC形式のもので、生成した合成株価データもまたKFSC形式となっています。

これにより、合成株価データを合成元として、新たな合成株価データを生成することが容易になります。それを再び相関係数算出ツールに登録し、相関の低い銘柄と再び合成することで、3銘柄以上のポートフォリオを容易に生成することが可能となります。

なお、KFSC形式の株価データは、元となる時系列データを簡単な体裁に加工してから、ＫＦデータマネージャで自動修正することにより、容易に得ることが出来ます。

そのため、手持ちの時系列データをKFSC形式に変換して、相関係数算出ツールに登録することが可能です。

もちろん、ＫＦデータマネージャでも株価データの新規取得は出来ますが、多くの銘柄データを取得するとなると、それなりに手間が掛かります。

手持ちのデータを利用できれば、その労力は大幅に低減できます。

今後出品予定の相関係数算出ツールには、ＫＦデータマネージャと株価データ合成ツールを同梱いたします。これにより、誰でも容易に複雑な株式ポートフォリオを作成できるようになるでしょう。

ただし、多くの銘柄を組み込むと、その分、より大きな運用資金が必要となります。

⇒Ｋフロー　ブログ