「ボリンジャーバンド」とは
ボリンジャーバンドは、著名投資家のボリンジャー氏によって開発された指標です。移動平均線と標準偏差で構成されており、移動平均線を中心としてその上下に値動きの幅を示す動的バンドが表示されます。「価格のバンドの中に収まる」という標準偏差という統計学を利用したテクニカル指標です。
特徴は、相場のボラティリティに連動して、バンドの収束と拡散を繰り返していることで、この動きにあわせて「順張り」「逆張り」に利用する事ができます。
3本の線は、価格が各線におさまる確率によって位置が決まっています。
ボリンジャーバンドの±1σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約68.3％
ボリンジャーバンドの±2σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約95.4％
ボリンジャーバンドの±3σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約99.7％
ボリンジャーバンドは、移動平均線を中心にして上下に「±1α」「±2α」「±3α」の3本の線を表示します。ボリンジャーバンドの開発者であるボリンジャー氏は20移動平均線に「±2α」のみを表示しシンプルに価格分析をしているという発言をしています。
ボリンジャーバンドの見方
基本的にボリンジャーバンドは順張りに使用します。
ボリンジャーバンドの見方で重要な事はバンドの形をみて相場を判断する事です。
下記にバンドの形を５つに分類します。
1. バンド幅が狭い(スクイーズ)=レンジ
2. バンド幅が拡大(エクスパンション)=トレンド発生
3. トレンド方向と反対側のバンドが閉じる＝トレンド終盤
4. バンドと移動平均線が平行＝押し目、戻り売り
5. バンド、移動平均線が広く水平推移＝レンジ
ボリンジャーバンド手法
ボリンジャーバンドはボラティリティが上昇している事を示すバンド幅と移動平均線の向きに従いエントリーを検討します。
エクスパンションではエントリーを検討しますが、スクイーズのような状況では線の幅がせまくローソク足が上下に動きづらい状態なのでトレンドがない状態といえます。従い、このようなボリンジャーバンドの形ではエントリーは避けます。
鉄板ボリンジャーバンド手法
エントリー：
ボリンジャーバンドではトレンド発生時にトレンド方向のバンドが大きく開き
トレンドが発生を確認できます。
この時期をエントリーに使う方もいますが、ダマシに合う事も多いので要注意です。
ローソク足が作ってきた流れを確認し、上位足の方向に従うエントリーが推奨されます。
ロスカットの位置：
エントリーしたら、移動平均線よりすぐ上にストップロスを置きます。
移動平均線はトレンドが発生した時に移動平均線が抵抗帯となることが多く、押し目買い、戻り売りが入りやすく容易に移動平均線を超えられません。
また、損切りできないという方も基準を移動平均線とする事で明確なストップロスを置く事ができるので成績が安定しやすくなります。
利益確定：
私自身、ボリンジャーバンドを使う時は利益確定の判断材料として使う事が多いです。
図の3番目の状態で示すとおり、トレンドと反対方向のバンドが収縮(バンドが閉じ)トレンドの終わりを示唆します。この時には半分の玉を利確する事が多いです。
ボリンジャーバンドのヘッドフェイク騙し
ヘッドフェイクとは反対側にふってから一気に逆側に突き抜けてくる騙しのパターンです。
ボリンジャーバンドが水平に推移
また、ボリンジャー氏は移動平均線が水平に推移している時に、
『価格が移動平均線より上では相対的に高い価格なので売り検討』
『反対に移動平均線より下では相対的に安い価格なので買い検討』という旨の発言をしており、
ボリンジャーバンドが水平であるときの使い方を示唆しています。
