塩漬け株を利用した投資資金の回収法の効果を参天製薬(4536)で検証します
私が提供している塩漬け株を利用した投資資金の回収法の効果がどの程度のものかをお知らせするため、ブログにて検証結果を紹介しています。
これまでの検証は、本来の趣旨に従い、塩漬け株の購入単価まで株価が戻っていない銘柄を対象としてきました。
しかし、今回は変わりダネです。
塩漬け株を購入後に、しばらく株価が低迷した後、株価が上昇して塩漬け株の購入単価を株価が超える銘柄を対象とします。
その銘柄は、参天製薬(4536)です。
ちなみに、塩漬け株を利用した投資資金の回収法の詳細については、下記を参照ください。
また、その他の銘柄に対する塩漬け株を利用した投資資金の回収法の効果については、下記の記事を参照ください。
塩漬け株に至るストーリーと定義について
以下の日足チャートは、参天製薬(4536)の2020年9月から2021年9月までのものです。
参天製薬(4536)の日足チャート その1(出典: TradingView)
想定するストーリーは、下記の通りです。
2020年10月の株価急落から、11月に入ったとたんに4本の力強い陽線が現れ、急反発しました。
その直後に、株価は大きな窓を開けて再び急落に転じてしまいました。
その後のもみ合い相場では、1,570円付近に抵抗線(白い点線参照)が形成され、何度も株価が跳ね返される状況が続きました。
しかし、2021年8月11日には、大きな窓を開けて1,570円付近の抵抗線を上抜けした陽線が現れました。
この時点で、次の2つの内のどちらかは達成するだろうと予想しました。
- 窓埋め1: 2020年11月6日の窓埋め(安値: 1,999円)
- 窓埋め2: 2020年11月2日の窓埋め(安値: 1,838円)
このため、2021年8月11日の終値1,627円で500株を購入しました。
今回は、これを塩漬け株と定義します。
ちなみに、参天製薬(4536)のその後の株価を見ると、窓埋め2は達成しているのが確認できます。
参天製薬(4536)の日足チャート その2(出典: TradingView)
つまり、塩漬け株をそのまま放置しておいたとしても投資資金は回収できる状況です。
今回は、このような変わりダネに対して、塩漬け株を利用した投資資金の回収法を適用した場合にどうなるかを検証します。
TradingViewのストラテジーテスターを使用した塩漬け株を利用した投資資金の回収法の検証結果
この塩漬け株に対して、塩漬け株を利用した投資資金の回収法をTradingViewのストラテジーテスター向けに作りこみ、検証した結果を以下に示します。
■お断り
- TradingViewで検証するストラテジーは、塩漬け株を利用した投資資金の回収法を疑似的に作りこんだものであり、完全に一致するものではありません
- また、本検証において、株式トレードの手数料、税金、等は考慮しません
■検証条件
塩漬け株を利用した投資資金の回収法を適用する期間は下記の通り
2022年1月1日から2024年6月30日(※)までの2年と6カ月間
※ 2024年7月18日の高値で窓埋め2を達成したため
■検証結果
- 参考指標としてボリンジャーバンドを参照
・純利益: △22,800円 → 損失です
・プロフィットファクター: 0.603
・トレード数: 15
・勝率: 46.67%
- 参考指標としてMACDを参照
・純利益: △97,500円 → 損失です
・プロフィットファクター: 0.288
・トレード数: 11
・勝率: 27.27%
実際に行われた株式トレードを下記に示します。
参考指標: ボリンジャーバンド(出典: TradingView)
参考指標: MACD(出典: TradingView)
今回のケースでは、参考指標に関係なく、塩漬け株を利用した投資資金の回収法の効果は損失となってしまいました。
仮に、窓埋め2の価格(1,838円)で先に購入した500株を全て売却した場合の利益は105,500円です。
一方で、MACDを参考指標とした場合の損失は97,500円ですから、トータルで8,000円の利益(ただし、株式トレードの手数料、税金、等は考慮せず)でした。
余計なことをせずに、ただ待てば良かったのではないかと考える人もいらっしゃると思います。
しかし、株価の動きを正確に予想することは誰にもできません。
このため、株価が予想通りになっても良いし、また、予想に反しても良いという状況を作っておくことが重要であるというのが私の考えです。
そして、その私の考えに基づいて作成されたのが塩漬け株を利用した投資資金の回収法です。
