【検証ノート119】レンジと判定した場面は、1時間先では13%動きが小さかったのに、12時間先では11%大きかった。レンジでは入らない、をそのまま決まりにできなかった話

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの119回目です。前回は、何度も反発した水平線が、次も反発しやすいかを測った話でした。

今回は、ダウ理論でレンジと判定した場面が、本当に動かないのかを測った話です。

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ダウ理論では、高値と安値の切り上げ、切り下げで、上昇、下降、そのどちらでもないレンジに分けます。

レンジのときは動かないので入らない。これを決まりにする前に、数字で確かめました。

使ったのは、金の15分足の23年分、56万本です。各足で状態を判定し、そこから先の値動きの大きさを、状態ごとに平均しました。重ならないように数えています。

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状態の割合は、上昇47.7%、下降42.3%、レンジ10.0%でした。

1時間先の値動きの大きさは、全体の平均を1とすると、レンジは約0.87。ほかより13%小さく、ここまでは見立てどおりでした。

ところが、12時間先で見ると逆でした。レンジのあとの値動きは、全体より11%大きくなっていました。上昇や下降のあとより大きい値です。

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つまり、この判定でレンジと出た場面は、すぐには動かないものの、半日ほどたつと、むしろ大きく動いていました。動かない場所を指していたわけではありません。

この判定のまま、レンジでは入らない、を決まりにしても、効かないことになります。

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ただし、レンジでは動かない、という考え方そのものが誤りだとは見ていません。いまの判定が、その場面を捉えきれていない、ということです。

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レンジの判定を入る、入らないの決まりに使うときは、そのあとの値動きを、すぐあとと、しばらくあとの2つの時間で測ってみてください。片方だけでは、逆の結論になることがあります。

相場の状態の判定を、お使いの銘柄で確かめる過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。