【検証ノート120】下降の場面で売っても、平均はほぼ0だった。金が上がり続けた分を差し引くと、売りのほうが上昇の買いより強く出た話

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの120回目です。前回は、ダウ理論でレンジと判定した場面が、本当に動かないのかを測った話でした。

今回は、同じ測り方で、上昇と下降の場面を比べた話です。

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使ったのは、前回と同じ金の15分足、23年分です。上昇と判定した場面では買い、下降と判定した場面では売ったとして、12時間先の損益を平均しました。損益は同じ物差しにそろえ、重ならないように数えています。

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生の数字です。上昇の場面の買いは平均プラス0.321、下降の場面の売りはプラス0.024でした。勝率は51.8%と47.2%です。

このまま読むと、下降の場面は使えない、となります。

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ところが、金はこの23年、上がり続けました。何も考えずにいつ買っても、12時間先の平均はプラスになります。逆に、いつ売っても、それだけでマイナスになります。

そこで、何も考えずに買った、売ったときの平均を基準にして、そこからの差で見直しました。

上昇の場面の買いは、基準よりプラス0.147。下降の場面の売りは、基準よりプラス0.198。差で見ると、下降の売りのほうが大きかったのです。

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上と下のどちらの場面でも、向きに沿って入ったほうが、何も考えずに入るより良い、という結果です。

ただし、差の確かさを表す数字は1.9から2.4で、偶然ではないと言い切れる所までは届いていません。

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上がり続けた銘柄で売りを測ると、売りは生の数字ではどうしても負けて見えます。売りの決まりを捨てる前に、何も考えずに売ったときと比べてみてください。

売りと買いを分けて、銘柄の流れを差し引いて測る過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。