【検証ノート㉙】15分足の押し目買いがプラスに見えたのは、データが粗かった前半の11年だけでした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証の数字は、全部の期間をまとめた1つの値で見たくなります。

今回は、まとめた数字だけを見ていたら、ゴールドの15分足の押し目買いを採用していたかもしれない、という話です。

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測ったのは、ダウ理論の押し目買いです。

上目線のとき、押し安値と、その後につけた高値の間に、指値で買いを置きます。置く位置は、押し安値から見て25%、38.2%、50%の3通り。損切りは押し安値、利確はその高値です。

値動きに上下の偏りが無ければ、この形の勝率は、置いた位置の割合とちょうど同じになります。25%の位置なら勝率25%、50%なら50%です。

なので、理屈の勝率との差が、そのままダウ理論の押し目の手柄になります。

1時間足では、この差はほぼゼロでした。

それで、私がエントリーに使う15分足でも測り直しました。足の中の順番は1分足で確かめ、2004年から2026年までです。

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全期間で見ると、ゴールドは買いで理屈よりプラス1.6からプラス2.3ポイント。偶然とは言いにくい大きさで、売りもプラスでした。

ゴールドの長い上昇では、売りまでプラスになることは説明できません。15分足の押し目には何かある、と見える数字です。

ところが、前半と後半に分けると、形が変わりました。

2004年から2014年の前半は、買いでプラス4.8からプラス5.5ポイント、売りでもプラス3.4からプラス4.4ポイント。

2015年から2026年の後半は、買いでマイナス1.0からマイナス1.8ポイント、売りもマイナスでした。

全期間のプラスは、前半だけで出ていたんです。

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前半と後半で何が違うのか。データの細かさを調べました。

ゴールドの15分足1本に入っている値動きの回数、つまりティックの数は、2007年から2009年は真ん中の値で133から147回。2016年以降は1,000から3,400回あります。

前半の足は、価格の付き方がずっと粗かったわけです。

値の付き方が粗いと、細かく上下に跳ねる動きが、見かけの戻りを作ります。

押し目に置いた指値に触れてから、少し跳ね返って利確に届く。そういう形が、実際より多く出てしまう。

指値の押し目買いが有利に見えたのは、このためだと考えています。

ドル円も、古い時代は別のところから取ったデータで作っていて、前半と後半で同じ扱いにはできませんでした。

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判定は不採用です。

しかも、スプレッドを入れると、全期間でもすべてマイナスでした。ゴールドで、1回あたり損切り幅の0.09から0.20倍の負けです。

ティックが細かい時代だけで5分足も測ると、押し目買いは理屈より少し悪いくらいでした。押し目で止まらずに、そのまま抜けていくほうが多いということです。

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短い時間足ほど、データの時代で結果が変わります。

全期間の数字を見る前に、前半と後半に分けて、同じ向きに出ているかを必ず見る。この検証で学んだことです。

ご自分の手法を、期間を分けて確かめてみたい方の、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。