【検証ノート115】金の23年分のデータを検品したら、金融危機の2008年だけ、1日のティックが3分の1以下に減っていた。過去検証の前に確かめた3つ

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの115回目です。前回は、金が前日の高値に届いたとき、跳ね返りと抜けのどちらが良かったかの話でした。

今回は、その手の過去検証に使う、長い期間のデータを用意したときの話です。

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直近7.5年のデータだけでは、取引が469回しかなく、横ばいの年に弱いのか、売りに優位が無いのかを言い切れませんでした。

そこで、手元の検証ソフトが持っていた、金の23年分のティックを、MT5に取り込むことにしました。2003年5月から2026年9月まで、約6億9,500万本です。

取り込む前に、データそのものを確かめました。

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1つ目は、足のファイルです。

検証ソフトには、ティックとは別に、出来上がった足のファイルもありました。ところが、足のファイルは2023年11月で止まっていて、2003年から2004年は、1分足が1日平均609本しかなく、欠けだらけでした。

ティックのほうは全期間を切れ目なく覆っていたので、足はティックから作り直しました。1分足で約792万本になり、時刻の逆行、同じ時刻の重なり、高値と安値の食い違いは、どれも0件でした。

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2つ目は、ティックの濃さです。

1日あたりのティックの数を年ごとに並べると、2006年は約4万9千本、2008年は約1万4千本、2010年は約5万本でした。

2008年は、金融危機で値動きが激しかった年です。本来なら、ティックは増えるはずです。配信元が変わったか、間引かれていると見ています。

数時間から数日の値動きを見る検証には足りますが、数秒で出入りする検証では、薄くなっていた2007年から2009年を割り引いて見ることにしました。

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3つ目は、出来高です。

このデータの出来高は、何回価格が動いたかでなく、実際に取引された通貨の量でした。ドル円の1分で2.5億です。MTの足に入れるとき、価格が動いた回数の欄に入れると、意味の違う数字が混ざります。別の欄に移しました。

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データの検品は地味ですが、ここを飛ばすと、成績の数字そのものが信じられなくなります。長い期間で測る前には、足の欠け、年ごとの濃さ、数字の意味、の3つを確かめてみてください。

長い期間のデータをそろえて測る過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。