【検証ノート110】7.5年では、1回の危険を資金の1%にすると落ち込みは23%でした。22.6年に広げると62%になった話

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの110回目です。前回は、設定を選ぶのに使っていない13.6年で、条件を確かめた話でした。

今回は、同じ金の順張りのEAで、1回の取引に賭ける量の決め方を、期間を広げて測り直した話です。

---

最初は、直近の7.5年で、ロットの決め方を5通り比べました。

毎回0.1ロットの固定にすると、最大の落ち込みは37.7%でした。

1回の損切りで失う額を、その時の資金の1%に合わせると、落ち込みは22.8%まで浅くなりました。2021年の負けも、マイナス27%からマイナス16%に縮みました。

この結果を見て、ロットの決め方は1%にしよう、と考えていました。

---

そのあと、データを22.6年に広げて、買いだけで同じ比べ方をしました。

1%にしても、最大の落ち込みは62.0%でした。固定ロットの59.9%と、ほとんど変わりません。

0.5%に下げると37.7%。2%に上げると86.7%でした。

7.5年で出た、1%なら浅くなる、は22.6年では成り立ちませんでした。

---

違いは、負け方の形でした。

7.5年の中の負けは、1年で終わる負けでした。

22.6年には、2013年から2017年まで5年続けて負けた時期が入っています。金が2012年の1,796ドルから、2015年の1,046ドルまで下げ、2016年も戻らなかった時期です。

資金に合わせてロットを減らしても、負けが何年も続くと、減らしたロットのまま少しずつ削られていきます。1回の急な下げには効いても、長い下り坂には効きませんでした。

---

ロットの決め方は、成績を上げるものというより、負ける時期の深さを決めるものでした。そして、その深さは、どんな負け方を含む期間で測ったかで大きく変わります。

ロットの決め方を選ぶときは、何年も続けて負けた時期を含む、長い期間で測ってみてください。

ロットの決め方を、長い期間で比べる過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。