【検証ノート95】全部を閉じる損の上限を小さくしたら、PFが2.42から1.25に落ちた形と、2.39から3.33に上がった形。分かれ目は、上限に届いた回数でした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの95回目です。前回は、引きつけて指値で入ると、1か月と4.7年で結果が逆になった話でした。

今回は、損の上限を変えたとき、成績が良くなる形と悪くなる形があった話です。

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測っていたのは、金の押し目買いを、小さな組で並べる形です。

環境が合うときだけ、1分足の小さな押しで買い、組ごとに少し利確します。いくつかの組を同時に持ち、含み損の合計が決めた上限に届いたら、全部を閉じます。

この上限を、資金の3割から2割5分に小さくしたらどうなるか。

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1つ目は、3組を同時に、1組あたり最大2本まで持つ形です。

2022年からの期間で、上限が資金の3割のときはPF 2.42でした。2割5分にすると、PFは1.25に落ちました。

上限に届いた回数は、3割のときは1回、2割5分のときは3回。上限を小さくしたことで、上限に届く場面そのものが増えていました。

並べる形の成績は、数回の大きな逆行で上限に届くかどうかで決まっていました。紙一重です。

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2つ目は、2組を同時に、合わせて4オンスまでの形です。

こちらは、上限を資金の2割、2割5分、3割と変えても、上限に届いた回数は同じでした。2003年からで2回、2022年からで1回です。

回数が同じなら、上限が小さいほど、その1回の損が小さくなるだけです。

利確の幅を2ドル、3ドル、4ドルと変えて、PFはこうなりました。

上限3割で、1.99、2.21、2.39。

上限2割5分で、2.31、2.57、2.78。

上限2割で、2.75、3.08、3.33。

2003年からの期間でも、ほぼ同じ数字でした。

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同じように上限を小さくしても、1つ目では悪くなり、2つ目では良くなりました。

分かれ目は、上限に届く回数が変わるかどうかでした。

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損切りや損の上限を変えて比べるときは、成績だけでなく、その上限に何回届いたかを一緒に数えてみてください。

回数が変わらないなら、小さいほうが得です。回数が増えるなら、切る場面そのものが増えています。

損の上限を変えたときの届いた回数まで数える過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。