【検証ノート96】損の上限を資金の22.5%にすると、ほとんどの物差しで25%より良かった。それでも25%を選んだのは、2008年型の急変だけ大きく崩れたから

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの96回目です。前回は、損の上限を小さくしたとき、PFが上がる形と下がる形があり、分かれ目は上限に届いた回数だった話でした。

今回は、その上限の値を、実際にどう決めたかの話です。

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金の押し目買いのEAで、含み損の合計が決めた上限に届いたら、全部を閉じる守りを入れています。その上限を、資金の何割にするかを決めていました。

材料は、2003年からの模擬です。上限を資金の15%から40%まで、8通り流しました。

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まず、全体の形です。

15%と17.5%では、上限に届いた回数が3回でした。20%から40%では1回です。

17.5%のPFは1.95。20%にすると3.58に跳ね上がります。この間に、崖がありました。

20%から上は、上限を広げるほどPFが下がっていきました。22.5%で3.29、25%で3.08、30%で2.65、40%で2.05です。いちばん悪い1回の損は、その分大きくなります。

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次に、22.5%と25%を比べました。

PFは22.5%のほうが上。いちばん悪い損も、22.5%は資金の29%ほど、25%は31%ほどでした。各月の初めに始めた人の、いちばん悪い1年も、22.5%のほうが小さく済みました。

ほとんどの物差しで、22.5%のほうが良い結果でした。

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ところが、過去の急変の場面を1つずつ見ると、2008年型の場面だけ、22.5%が大きく崩れました。

いちばん悪い損が、25%では資金の24%ほどだったのに、22.5%では42%ほどになりました。

上限に早く届いて全部を閉じたあと、下げの途中で入り直して、もう一度負けていました。

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結論は、25%のままにしました。

22.5%は、崖のある17.5%に近く、場面によって崩れます。平均の物差しでは少し損をしても、崖から離れた値を選びました。

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設定を決めるときは、平均の成績だけでなく、過去の急変の場面を1つずつ流して、いちばん悪い1回を並べてみてください。

ほとんどの物差しで勝っている値が、1つの場面でだけ大きく崩れることがあります。そして、その値の近くに崖がないかも、確かめてみてください。

設定の値を急変の場面ごとに比べる過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。