【検証ノート114】金が前日の高値に届いたとき、跳ね返りを狙うと負け、抜けについていくと、でたらめより少し勝った。日足の向きをそろえると差は約2倍に

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの114回目です。前回は、ドル円で、時間帯によって戻りやすさと走りやすさが逆を向いていた話でした。

今回は、金の前日の高値と安値に、その日初めて届いたときの動きを測った話です。

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決まりは単純です。

業者のサーバーの時刻で3時から20時の間に、1分足が前日の高値か安値に、その日初めて届いたら、次の足で入ります。

抜けた向きについていく形と、跳ね返る向きに入る形の、両方を測りました。損切りは価格の0.2%から0.6%、利確は損切りの幅の1倍から3倍、手仕舞いはサーバーの時刻で22時です。

比べる相手は、同じ時刻に、向きだけでたらめに決めて入った形です。

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2022年から2026年9月までの1分足で、1,104回ありました。

跳ね返りを狙う形は、どの設定でも、でたらめより1回あたり0.03から0.07R負けていました。

抜けについていく形は、どの設定でも、でたらめより0.03から0.05R勝っていました。

小さな差ですが、向きはそろっていました。

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次に、日足の向きをそろえました。前日の終値が50日平均より上なら買いだけ、下なら売りだけにします。

すると、でたらめとの差は、0.05Rから0.12Rに広がりました。9通りの設定のすべてで、向きをそろえたほうが差が大きくなっています。

ただ、この期間の金は上げ相場で、日足の向きはほぼ買いでした。買いと売りに分けると、差のほとんどは買いの側でした。

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そこで、2003年から2026年までの23年分で確かめました。下げ相場の時期も入っています。

買いの側は、でたらめとの差が0.08Rから0.10R残りました。損切り0.6%、利確3倍で、23年の合計は約86R、いちばん深い落ち込みは36Rです。

売りの側は、負けていました。でたらめとの差もほとんどありません。

ただし、負けた年は24年のうち9年ありました。この形だけで頼れるほど強くはありません。

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前日の高値や安値を使うときは、跳ね返りと抜けの両方を、でたらめの向きと並べて測ってみてください。そのうえで、日足の向き、買いと売り、長い期間、の順に分けると、どこに差があるかが見えてきます。

前日の高値と安値の動きを、お使いの銘柄で測る過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。