【検証ノート113】ドル円は、朝8時台がいちばん戻りやすく、夜中の3時台がいちばん走りやすかった。時間帯ごとの値動きのくせを10年分の1分足で比べた話

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの113回目です。前回は、金が下げたあと、戻るまでにあとどこまで下げたかを数えた話でした。

今回は、ドル円で、時間帯によって値動きが戻りやすいか、走りやすいかを比べた話です。

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逆張りのナンピンを作るときに知りたかったのは、どの時間帯なら、動いた分が戻ってきやすいかでした。

使ったのは、ドル円の1分足の、2010年から2019年までの10年分です。

1分ごとの動きを60回足したときに、実際の60分の動きがそれより小さく収まるか、大きく広がるかを、日本時間の1時間ごとに比べました。小さく収まる時間帯は、動いても行ったり来たりして戻りやすい。大きく広がる時間帯は、同じ向きに走りやすい、と見ます。

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1分足で測ると、売値と買値の間の細かい跳ね返りのせいで、どの時間帯も数字が小さめに出ます。なので、値の大きさそのものでなく、時間帯どうしの比べ方だけを見ました。1が目安で、小さいほど戻りやすく、大きいほど走りやすい、という読み方です。

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戻りやすかったのは、朝の8時台で0.67でした。続いて、昼の12時台が0.79、15時台が0.81、夜の19時台から20時台が0.83です。

走りやすかったのは、夜中の3時台で1.14でした。アメリカの金利を決める会合の発表の時間です。ほかに、10時台と23時台が1.03でした。10時台は仲値、23時台はアメリカの指標が出る時間です。

朝の5時台から6時台も数字は小さく出ますが、これはスプレッドが広がる時間で、見かけだけと見ています。

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同じドル円でも、時間帯によって、値動きのくせは逆を向いていました。決まった時刻に何かが発表される時間は走りやすく、それ以外の時間は戻りやすい、という形です。

逆張りの手法を作るときは、入る時間帯を、戻りやすい時間と走りやすい時間に分けて、成績を比べてみてください。

時間帯ごとの値動きのくせを、お使いの通貨ペアで測る過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。