【検証ノート80】入る足を5分足から15分足に変えたら、PFは下がった。でも、回数を年31回に増やしてもPF1.36を保ちました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの80回目です。前回は、数日かけて出る優位が、その日のうちに閉じると消えた話でした。

今回は、同じスイングの方法で、入る足を変えたときの話です。

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ドル円のスイングの方法は、足の形から点数を作り、点数が高い場面だけで買って、最長4週間持つものでした。

入る足が5分足の形では、2009〜2022年で、上位0.5%に絞るとPF1.86、落ち込みは11%でした。

1時間足で入ると崩れたことは、検証ノートの76回目で書きました。

その間の15分足ならどうか、を測りました。見る足は15分足、1時間足、4時間足、日足で、月足は外しています。

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まず、1つずつの特徴を総当たりで調べた段階です。

残った特徴は45〜53個。同じ数を偶然で拾うと、14〜23個は残ります。偶然でも説明できる割合は32〜44%でした。

5分足の14%よりは薄く、1時間足の38〜49%よりは少し良い、という位置です。

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模擬の売買の結果です。

利確を小さめにして、上位0.5%で入ると、年10回でPF1.43。同じ回数でたらめに入った20回は、中央が1.01、いちばん良くて1.17でした。

上位2%まで広げると、年31回でPF1.36。でたらめは中央1.06、最大1.08です。

利確を大きめにして、上位1%で年10回、PF1.31。でたらめの最大は1.28で、ぎりぎりでした。

どれも、でたらめは上回っています。ただ、5分足のPF1.86には届きません。

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それでも、15分足には良いところがありました。

5分足の点数は、上位2%まで広げると成績が落ちました。

15分足は、上位2%で年31回まで回数を増やしても、PF1.36を保っていました。

回数が少ない手法は、たまたま良く見えた可能性を消しにくくなります。

PFの高さを取るか、回数を取るか。同じ方法でも、入る足でこの釣り合いが変わりました。

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入る足を変えるときは、PFだけでなく、絞り方をゆるめたときに成績がどれだけ保てるかも並べてみてください。回数を増やしても崩れにくい形は、それだけで1つの強みになります。

入る足や絞り方を変えて手法を比べる過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。