【検証ノート78】押し目は、どこまで戻ったところで入ると良いのか。ドル円5分足の同じ取引を押しの深さで分けたら、半分から8割戻した所がやや良かった話

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの78回目です。前回は、ゴトー日のEAで、使える口座をスプレッドと手数料の合計で決めた話でした。

今回は、押し目買いで、押しの深さによって成績がどう変わるかを測った話です。

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土台は、ドル円の5分足で、押し目と戻りで入る模擬売買です。上げた波のあとの押しが終わったのを確かめて入ります。期間は2004年から2022年、スプレッドは1.2 pipsを引いています。

この取引は全部で3,438回。勝率は28%、プロフィットファクターは1.07でした。

ここで、押しが上げた波の何割まで戻ったかを測り、取引を組に分けました。

入る、入らないは変えていません。同じ取引を、押しの深さで分けて並べただけです。こうすると、組どうしを公平に比べられます。

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結果です。

23.6%まで　197回　勝率18%　プロフィットファクター1.14

38.2%まで　719回　22%　0.94

50%まで　773回　28%　1.14

61.8%まで　626回　32%　1.19

78.6%まで　649回　32%　1.14

それより深い　474回　28%　0.89

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浅すぎる押しと、深すぎる押しは悪く、半分から8割ほど戻ったところが良い、という並びです。

エリオット波動でよく言われる、2波は50%から61.8%ほど戻る、という目安とも同じ向きでした。

いちばん浅い組も1.14ですが、197回と少ないので、ここは読みません。

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ただし、確かさを表す数字は、50%から61.8%の組で1.7、その次の組で1.2でした。偶然ではないと言い切れる2には届いていません。

押しの深さを選べば決定的に良くなる、とまでは言えませんでした。このあと、上の時間足の波の段階でそろえて測り直しています。その話は、検証ノートの40回目に書きました。

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押しの深さで成績を比べるときは、入る取引は変えずに、同じ取引を分けて並べてみてください。深さで入る、入らないを変えてしまうと、組ごとに別の取引を比べることになり、差の理由が分からなくなります。

押し目の入り方を、お使いの銘柄と時間足で確かめる過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。