【検証ノート78】使っていない期間で当たり率約60%。でも、作る期間と確かめる期間を入れ替えたら、51%に落ちました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの78回目です。前回は、ゴトー日のEAで、使える口座をスプレッドと手数料の合計で決めた話でした。

今回は、ドル円の足の形から点数を作ったとき、いちばん良く見えた結果を、ひっくり返して確かめた話です。

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ドル円の5分足で、足の形を49通りの特徴として調べ、1つずつは弱い傾向を足し合わせて、点数を作りました。

点数を作るのに使ったのは、2004〜2015年だけです。

そのうえで、点数づくりに一切使っていない2016〜2022年で、点数の高い場面を並べました。

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結果は、かなり良く見えました。

上下に同じ幅の的を置き、どちらに先に触れるかを数えます。全体では50.7%で、ほぼ半々です。

点数が上位1%の買いでは59.6%、上位5%の買いでも57.5%。スプレッド1.2 pipsを引いて、1回あたり3.7〜5.2 pipsのプラスでした。

点数が高いほど当たる、という並びにもなっていて、点数に意味があるように見えました。

弱い傾向を集めれば当たる、という考えが、データで初めて形になった瞬間でした。

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ただ、気になったことがあります。

2016〜2022年は、円安が進んだ時期を含みます。買いが強く出たのは、その分かもしれない。

そこで、期間を入れ替えました。

2016〜2022年で点数を作り、2004〜2015年で確かめます。

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結果はこうでした。

上位1%の買いの当たり率は49.5%。上位5%の買いで51.0%、上位5%の売りで51.3%。

スプレッドを引くと、1回あたりはほぼ0か、マイナスでした。

最初の57〜60%は、2016〜2022年の相場にたまたま合った分が大きかった、ということです。

形の傾向はある。でも、時期によって入れ替わる。23年分を1つの表にまとめるやり方では足りない、という結論になりました。

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このあとは、直近の数年で点数を作り、次の1年で確かめる、を1年ずつずらす形に変えています。

点数も、使いながら定期的に作り直す前提にしました。

使っていない期間で良い結果が出たら、それで終わりにせず、期間を入れ替えても同じになるかを確かめてみてください。片方の向きだけで良く見える結果は、その期間の相場に合っていただけのことがあります。

作る期間と確かめる期間を入れ替える過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。