【検証ノート79】数日かけて出ていた優位は、その日のうちに閉じると消えました。回数を年400回に増やすとPF1.00

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの79回目です。前回は、使っていない期間で良く見えた点数が、期間を入れ替えると崩れた話でした。

今回は、同じ点数を、デイトレードの条件で使ってみた話です。

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ドル円の5分足の形から作った点数は、もともと、入ってから最長1週間持つ形で測っていました。

作りたかったのは、デイトレードのEAです。そこで、持つのは最長1日、と決めて測り直しました。

点数の上位何%で入るか、利確の幅を大きめにするか小さめにするかを変えて、並べています。

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結果はこうでした。

利確を大きめにして、上位1%で入ると、年44回でPF1.18。落ち込みは、1回2%の賭け方で31%。

利確を小さめにして、上位1%で年103回、PF1.13。落ち込みは57%。

上位2%まで広げると年195回、PF1.09。上位5%で年403回、PF1.00でした。

利確を損切りと同じ幅にした形は、PF0.79〜1.07で、どれも成り立ちません。

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同じ上位1%で比べると、違いがはっきりします。

利確と損切りを同じ幅にした形で、最長1週間持つとPF1.14。最長1日にすると0.84です。

この点数の優位は、数日かけて出てくるものでした。1日で閉じると、出る前に降りてしまいます。

1日1回以上、年250回を超えるほど回数を増やすと、PFは1.0前後で、利益にはなりませんでした。

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この結果で、使い道を分けました。

この点数は、数日から数週間持つスイングのEAの土台にする。

デイトレードのEAは、日中の動きに効く特徴で、総当たりをやり直す。時刻、東京やロンドンやニューヨークの始まりからの経過、その日と前日の高値・安値に対する位置、キリの良い価格までの距離、といった特徴を足す形です。

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同じ合図でも、どれだけ持つかで、成り立つかどうかが変わります。

合図を見つけたら、持つ時間を短くしたときと長くしたときで、成績がどう変わるかを並べてみてください。その合図の優位が、何時間か何日で出るものなのかが見えてきます。

持つ時間を変えて合図を測る過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。