【検証ノート112】金が20日の高値から3%下げたあと、1%戻るまでに、9割の場面ではあと1.88%以内の下げで済んでいた。下げの深さと戻りを23年分数えた話

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの112回目です。前回は、国内の口座の100万円で、金のナンピンを何段積めるかを測った話でした。

今回は、その段の量を決めるために、金が下げたあとにどこまで戻るかを数えた話です。

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相場は、ずっと下がり続けることはありません。では、下げたあと、戻るまでにあとどこまで下げるのか。これを表にしました。

使ったのは、金の1時間足の、2003年から2026年10月までです。

直近20日の最高値から、ある深さまで下げた時点を数えます。そこから、その後の安値から1%戻るまでに、あと何%下げたかを測りました。

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20日の最高値から3%下げた場面は、177回ありました。

そこから1%戻るまでの、さらなる下げは、真ん中で0.48%でした。9割の場面では1.88%以内です。いちばん深いときは5.58%でした。

戻るまでの時間は、真ん中で2本、9割で48本の1時間足でした。

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深さを変えても、さらなる下げはあまり変わりませんでした。

1%下げた場面は711回で、9割の場面で1.43%以内。

5%下げた場面は108回で、9割で2.11%以内。

10%下げた場面は28回で、9割で1.37%以内でした。

深く下げたあとほど、もっと深く下げる、という形にはなっていませんでした。

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戻りを大きく待つと、話が変わります。

3%下げたところから2%戻るまでを測ると、さらなる下げは9割の場面で3.99%以内、いちばん深いときは9.74%でした。時間も、真ん中で44本の1時間足に延びます。

小さく戻ったところで閉じるなら、耐える下げは浅くて済みます。大きく戻るのを待つなら、そのぶん深い下げと長い時間に耐える組み方が要ります。

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ナンピンの段の量を決めるときは、何%戻ったら閉じるかを先に決め、それまでにあとどこまで下げたかを、過去の値動きで数えてみてください。

下げの深さと戻りを、お使いの銘柄で数える過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。