【検証ノート61】ナンピンの守りを外していたら、戻ったのか。2026年の下げは72日で戻り、2013年の暴落は2年たっても戻りませんでした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの61回目です。前回は、ゴトー日の売りで、入る日を絞るか絞らないかを比べた話でした。

今回は、作っている途中のゴールドのナンピンのEAで、守りの話です。

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このEAは、100万円の口座で、押し目でゴールドを買い、下がったら間をあけて買い増し、少し戻ったところでまとめて利確します。

ナンピンには、守りが要ります。

含み損が、口座のある割合に届いたら、持っている分を全部閉じる。この割合を、20%から35%ほどで測ってきました。

そこで、気になったことがあります。

守りをもう少し広くしていたら、逆行が戻って、利確で終われたのではないか。

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確かめ方は、守りがかかった瞬間の組を、守りが無かったものとして、その先も追いかけることです。

新しい組は始めず、買い増しもしない。持ち越しの費用は、そのままかかり続けます。

2003年からの過去で、守りがかかった大きな下げは2つありました。

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1つ目は、2026年6月の下げです。

守りを外していたら、含み損はいちばん深いところで口座の38.7%まで膨らみました。

そのあと価格が戻り、72日後に、全部が利確で閉じました。

ただ、72日分の持ち越しの費用がかかり、組の損益は、口座の2.2%ほどのマイナスで終わっています。

広くしていれば戻った。ただし、口座の4割近い含み損を2か月以上抱えて、結果はほぼ損益なしでした。

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2つ目は、2013年4月の暴落です。

守りを外していたら、含み損はいちばん深いところで口座の45.7%。それが2014年11月です。

2年たっても閉じず、そのときもまだ口座の42%ほどのマイナスでした。

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守りの割合ごとに、2003年からのPFも並べました。

20%で3.36、25%で2.81、30%で2.42、35%で1.97。

広げるほど、守りにかかったときの1回の損が大きくなり、PFは下がっていきました。

40%まで広げると、2026年の下げでは守りにかからなくなり、PFは2.83。ただ、いちばん悪い時期に始めた場合の落ち込みは、口座の48%ほどになりました。

守りを外すと、PFは4.77まで上がります。その代わり、いちばん悪い時期に始めた場合の落ち込みは、口座の半分を超えました。

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2026年の下げは戻り、2013年の暴落は戻らなかった。

困るのは、どちらも、守りがかかった時点では見分けがつかないことです。

戻るかもしれない、で守りを広げると、戻らなかった1回で、落ち込みが口座の半分に届きます。

このEAでは、守りは外さず、20%台に置いています。PFの高さより、いちばん悪い時期に始めた人の落ち込みを先に見て決めました。

ご自分のEAの損切りや守りの幅を、過去の大きな下げで確かめる過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。