【検証ノート62】含み損が出たら量を足して取り戻す。最近の4年ではPF18、2003年から測ると落ち込みが29%から45%に

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの62回目です。前回は、ゴールドのナンピンのEAで、守りを外していたら戻ったのか、を確かめた話でした。

今回は、その続きです。守りで切る代わりに、量を足して取り戻しに行く形を測りました。

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前回の形は、含み損が口座の25%に届いたら、持っている分を全部閉じるものです。

そこで考えたのが、25%では切らずに、取り戻しに行く段を入れることです。

含み損が25%に届いたら、そこから下がるたびに量を足し、少しの戻りで全体が建値に届くようにする。建値まで戻ったら、全部閉じる。

それでも下げ続けたら、もっと深い第2の守り、40%から90%で切ります。

100万円の口座、ゴールドの買いです。

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最初に、足せるだけ一度に足す形を試しました。

2026年6月の下げで、足した12時間後に第2の守りにかかり、損は口座の60.9%でした。

一度に大きく足すと、そのまま逆行したときの傷が深くなります。

そこで、1%下げるごとに1オンスずつ足す形にしました。

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2022年からの4年ほどで見ると、第2の守りを40%にした形は、PF18.19でした。

2026年6月の下げを、取り戻しの段で建値まで戻せたからです。25%で切る形はPF2.78なので、桁が違って見えます。

ところが、2003年からで見ると、話が変わります。

2013年4月の暴落は、どの形でも建値に戻らず、第2の守りで切ることになりました。25%で切るより、損が大きくなります。

2003年からのPFと、いちばん悪い時期に始めた場合の落ち込みを並べます。

25%で切る形は、PF2.81、落ち込み29.0%。

取り戻して第2の守りを40%にした形は、PF3.25、落ち込み44.8%。

60%にすると、PF2.25、落ち込み68.5%。

90%にすると、PF1.54、落ち込みは口座を超えて101.3%。

PFが少し上がるのは40%のときだけで、落ち込みは、どの形でも25%で切る形より大きくなりました。

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始める月をずらしても確かめました。毎月の頭に始めた人それぞれの、その後12か月です。

12か月後にプラスで終わった割合は、25%で切る形が78%、取り戻し40%が78%、60%が77%。ほとんど変わりません。

でも、いちばん悪かった12か月は、25%で切る形が口座の15.2%のマイナス、取り戻し40%が31.0%、60%が56.8%でした。

30%を超えて落ち込んだ始め月は、25%で切る形が0、取り戻し40%が7、60%が12です。

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取り戻しの段が効いたのは、戻った下げのときだけでした。戻らなかった下げでは、切るのが遅れたぶん、損が大きくなります。

そして、最近の4年だけで測ると、たまたま戻った下げしか入っていないので、PFは18にも見えます。

このEAでは、既定は守りで切る形のままにしました。取り戻しの段は、選べる機能として残し、初めは使わない設定にしています。

負けを取り戻しに行く形は、うまくいった期間だけで測ると、とても強く見えます。戻らなかった下げを含む、長い期間で測ってから判断する必要があります。

ご自分のEAの守りや量の増やし方を、長い期間で確かめる過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。