【検証ノート㉝】量を小さくして組を並べれば回数は増える。でも並べるほどPFは下がりました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

ナンピンのEAで、取引の回数を増やしたい。

1つの組の量を小さくして、いくつもの組を同時に持てば、回数は増やせるはずです。今回は、それをゴールドで測った話です。

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まず試したのは、格子の形です。

価格の段ごとに小さく買いを置き、それぞれ段の少し上で利確する。同時に持つのは最大20本。含み損の合計が決めた額に届いたら、全部を閉じます。

2ドル刻みでは、プロフィットファクターは0.68でした。

1日に100ドルを超えて動く日には、20本がすぐに埋まり、全部を閉じる守りに何度もかかります。

刻みを価格の割合にして18通り試しても、上の足の条件で絞らないと、どれも0.74から0.94でした。

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次に、押し目で買い下がる組を、同時にいくつ持てるかで測りました。

1つの組の入り方と利確と量は同じにして、同時に持てる組の数だけを変えています。組を増やすと、合計で持つ量も増えます。ゴールドの1分足、2003年からのデータです。

上の足の条件で絞った場合の結果です。

同時に2組まで　PF 2.23

同時に4組まで　PF 1.66から1.82

同時に6組まで　PF 1.10から1.25

同時に10組まで　PF 1.01から1.11

並べるほど、PFは下がりました。

いちばん悪いときの損は、2組までに比べて、10組までだと約5倍に膨らみました。

上の足の条件で絞らないと、2組まででもPFは1.05。組を増やすと1を割りました。

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並べると、回数は増えます。

ただ、組を同時に持つということは、同じ方向の買いを重ねて持つということです。

大きく下げた日には、並べた組が全部いっしょに含み損になります。

1つ1つの量を小さくしても、合計の量が大きければ、逆行で受ける損は合計の量で決まります。

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結局、成績を保ったまま並べられるのは、合計の量で決まる上限まででした。

資金に対して同時に持つ量が決まると、並べられる組の数も、そこで決まってしまいます。

回数を増やすには、量を割るだけでは足りません。並べた分だけ、同じ逆行にまとめて当たるからです。

上の足の条件で絞ることのほうが、効き目は大きく出ました。

ナンピンやグリッドのEAを、同時に持つ量と最悪の損まで入れて測る、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。