【検証ノート124】荒れた日のナンピンの深さを25日分並べました。1日の値幅が大きい日ほど深くなる、とはなりませんでした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの124回目です。前回は為替介入の日のドル円を測りました。

今回は、金のナンピンEAが荒れた日にどこまで深くなったのかを、日ごとに並べた話です。

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測ったのは、私の金の1分足のEA5つ、それぞれ荒れた日5日ずつ、合わせて25日です。押し目買いのEAが1回も入らなかった日が1日あったので、取引のあった24日で見ています。どれも過去検証の約定から、その日にいちばん深くなった組を1つ選び、建てた値から逆へ動いた幅を数えました。

並べる前は、値幅の大きい日ほど深くなると思っていました。

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結果は違いました。

取引のあった日の中で値幅がいちばん大きかったのは、史上最高値のあとに急落した2026年1月29日で、約4,930pips 動いています。この日のいちばん深い組は約82pips でした。

逆に、いちばん深かったのは2026年3月2日の約490pips で、この日の値幅は約1,590pips。1月29日の3分の1ほどの日です。

ほかにも、値幅が約1,940pips の日に深さ約70pips、値幅約4,370pips の日に約270pips と、値幅と深さはそろいませんでした。

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深さを決めていたのは、値幅の大きさより、動き方でした。

1月29日は大きく動いた時間に新規を止めていて、深い組を作る前に止まっています。3月2日は、夜の3時間ほどをかけて同じ向きにじわじわ進み、そこで売りを14段積んでいました。

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荒れた日を、1日の値幅だけで選ぶと、EAの危ない日を見落とします。私は、深くなった組の時間と段数を一緒に見るようにしています。

お使いのEAで、深くなった組を日ごとに抜き出す検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。