【検証ノート109】3.5年で見つけた条件を、1度も使っていない13.6年で確かめた。条件は生きていたが、PFは1.53から1.16まで下がった話

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの109回目です。前回は、金が28%下げた年に、売りが大きく負けていた話でした。

今回は、同じ金の順張りのEAで、設定を選ぶのに使わなかった期間で確かめた話です。

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このEAの設定は、最初、直近の3.5年のデータで選びました。

その中で効いていたのが、損切りまでの幅に対して、利確までの幅が1.2倍に届かない場面では入らない、という条件です。利確の幅は、損切りの幅の2倍にしていました。

3.5年の中では、PFは1.53でした。

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そこで、2003年6月から2017年1月までの13.6年で流しました。設定を選ぶのに、1度も使っていない期間です。買いだけで測りました。

入らない条件の有る無しと、利確の幅を4通り振りました。

条件が無いと、PFは0.99から1.07でした。

条件が有ると、PFは1.07から1.16でした。4通りのどれでも、条件が有るほうが良くなっていました。

3.5年で見つけた条件は、13.6年でも生きていました。

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利確の幅は、損切りの3倍がいちばん良く、1.16。いまの2倍が2番目で、1.12でした。

ただ、2倍、2.5倍、3倍と並べると、1.12、1.10、1.16と、きれいに並んでいません。差は雑音の範囲と見て、2倍のままにしました。

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一方で、大事な点があります。

使っていない期間のPFは、いちばん良くても1.16でした。選ぶのに使った3.5年の1.53とは、まったく別物の弱さです。

条件が生きていることと、成績がそのまま再現されることは、別の話でした。

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設定を選んだら、選ぶのに使っていない長い期間で、2つを分けて確かめてみてください。1つは、条件が有るほうが良いままか。もう1つは、成績の水準がどこまで下がるかです。

使っていない期間で確かめる過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。