【検証ノート107】過去のデータと業者のチャートで、日足の区切りが2〜3時間ずれていた。夏時間の切り替えを1日ずつ数えて合わせた話

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの107回目です。前回は、固定ロットの成績では見えなかった12.9年の水面下の話でした。

今回は、過去検証のいちばん手前、データの時刻の合わせ方の話です。

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長い期間を測るために、20年以上の過去のデータを用意して使っていました。このデータの時刻は、世界の基準の時刻です。

一方で、実際に取引する業者のチャートは、東ヨーロッパの時刻で動いています。冬は2時間、夏は3時間、基準より進んでいます。

そのまま使うと、2〜3時間ずれます。

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1時間足や5分足は、足の中身は同じで、付いている時刻がずれるだけです。困るのは日足です。

日足の区切りがずれると、1本の日足の始値、高値、安値、終値が、まったく別のものになります。

私が測っていたEAは、日足でダウ理論の向きを決めていたので、区切りがずれると、別の売買をしていることになります。

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そこで、どこで夏時間に切り替わっているかを確かめました。

ドル円で、2015年から2023年まで、業者のチャートの切り替わりを1日ずつ見ていきました。

すべて、ヨーロッパの決め方と一致していました。3月の最終日曜から10月の最終日曜までが夏時間です。

アメリカの決め方ではありませんでした。たとえば2023年なら、アメリカの決め方だと3月12日に変わるはずですが、実際は3月27日に変わって見えていました。日曜に切り替わり、取引が始まる月曜に変わって見えるためです。

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この決め方で過去のデータの時刻を直し、業者のチャートと並べ直しました。

直したあとに測り直すと、233日すべてで、ずれは0でした。

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過去のデータで検証するときは、そのデータの時刻と、取引する業者の時刻が同じかを、最初に確かめてみてください。

夏時間の切り替えは、国によって2〜3週間ずれます。日足を使う手法ほど、この確かめが効きます。

データの時刻をそろえるところからの過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。