【検証ノート105】入る足が1本遅れていた。直したら、今度は入る足の高安を先に使っていた。測り方の穴を2つ続けて見つけた話

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの105回目です。前回は、利確したあとの金が、4時間たっても五分五分だった話でした。

今回は、測る道具のほうに穴があった話です。しかも、1つ目を直したら、2つ目の穴が開きました。

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金の1時間足で、MT4のEAが出す合図を書き出し、それを手元の模擬で売買させて成績を測っていました。

合図の記録は、2種類のファイルから読んでいました。

1つは、合図の矢印が出た足の時刻を書いたもの。この場合、入るのは次の足の始値です。

もう1つは、EAが注文を出す足の時刻を書いたもの。この場合、入るのはその足の始値です。

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1つ目の穴は、ここでした。

模擬のほうは、どちらのファイルでも、書かれた時刻の次の足で入るように固定していました。

すると、注文を出す足の時刻を書いたファイルを測るときだけ、入るのが1本遅れていました。

この遅れは、成績を低く見せる向きでした。合図そのものが先の値を見ていたわけではありません。判断は正しく、ずれていたのは約定の位置です。

ファイルごとに、入る足をずらせるようにして直しました。

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2つ目の穴は、1つ目を直した直後に開きました。

損切りの幅は、値動きの幅（ATR）から決めています。そのATRを、入る足の番号で取っていました。

入る足を1本早めたことで、まだ開いたばかりの足の高値と安値まで、ATRに入ってしまいました。

これは、先の値を使う向きのずれです。成績を高く見せます。

ATRは入る足の1本前までで取るように直しました。EAの側の取り方と、同じ意味になりました。

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2つとも、結論が変わるほどではありませんでした。でも、直さないと、次の測定が全部ずれます。

測り方の穴を直したときは、そのあとで、ほかの数字の取り方が1本ずれていないかを、もう一度確かめてみてください。ずれの向きが、低く見せるのか、高く見せるのかも、一緒に書いておくと迷いません。

測り方そのものを見直す過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。