【検証ノート103】自分の模擬とMT5のテスターが、4%の差でそろうまで。間に見つかった、設定の落とし穴3つ

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの103回目です。前回は、押し目を中身で分けたら、荒い押しが負けやすかった話でした。

今回は、検証の道具そのものの話です。自分で作った模擬と、MT5のテスターの数字をそろえるまでの話です。

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金のナンピンのEAを、私はふだん、自分で作った模擬で測っています。速く、たくさんの設定を流せるからです。

ただ、模擬の数字が本当に使えるかは、MT5のテスターで同じ条件を流して、突き合わせないと分かりません。

条件は、2024年1月から2026年9月まで、実際のティックを使ったテスターです。

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最初は、まったくそろいませんでした。そろうまでに、3つの落とし穴がありました。

1つ目は、通貨の欄です。

テスターの損益が、数万円にしかなりませんでした。通貨の欄が、利益をピップで数える設定になっていて、円への換算も、証拠金も無視されていました。円に直したら、複利が効くようになりました。

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2つ目は、ティックの作り方です。

テスターのモデルが、1分足からティックを作る方式になっていました。作られたティックには、細かい戻りがありません。その分、トレールが山の近くまで乗ってしまい、利益は模擬の2.7倍、落ち込みは4倍に見えていました。

実際のティックを使う方式に替えました。

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3つ目は、約定の方式です。

実際のティックにしたら、今度は組の数が模擬のおよそ8分の1しかありませんでした。

調べると、テスターで使う銘柄の約定の方式が、価格を指定して約定させる方式になっていました。1ポイントずれるだけで注文が通らず、テストの間に1万1,971回はね返されていました。

しかもEAは、注文が通らなくても、合図を消していました。だから、そのまま組を始めずに終わっていました。

銘柄の約定の方式を成行に替え、EAは注文が通ったときだけ合図を消すように直しました。

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3つを直したあと、テスターと模擬の差は、損益で4%、組の数で4%になりました。ここで初めて、模擬の数字をEAの数字として使ってよいと決めました。

自分の模擬とテスターを突き合わせるときは、通貨の欄、ティックの作り方、約定の方式の3つを、先に確かめてみてください。

テスターと模擬の突き合わせも、過去検証としてご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。