【検証ノート98】持ち越しの費用を入れて崩れた形を、振り直しました。費用を年5%まで重くしても、PFは2.26残りました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの98回目です。前回は、設定のまわりも良い地帯を探して選んだ話でした。

今回は、その続きです。

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同じ金の押し目買いのEAで、持ち越しの費用（スワップ）を模擬に入れると、成績が大きく崩れました。31回目で書いた話です。

組を長く持つほど費用がかさみ、それまでの設定のままでは成り立たなくなりました。

そこで、費用を入れたまま、設定を振り直しました。

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組を始める条件は、日足の20日平均より下で、4時間足の20本平均より上のとき、に固めました。

費用は年3%として、買い増しの間隔と利確の幅を振りました。間隔は、値動きの幅（ATR）の何倍か、で決めています。

利確の幅は、大きくするとおおむね良くなりました。4ドルでPF 2.09、10ドルで2.40です。

いちばん釣り合ったのは、間隔がATRの6倍、利確10ドル、最大4本、組の損の上限は資金100万円の2割、の形でした。

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この形で、費用の重さを変えて流しました。2003年からの模擬です。

費用が年1%なら、PFは3.02でした。

年3%で2.62、年5%で2.26です。

年3%のまま、スプレッドを2倍にした形は2.43でした。

費用を年5%まで重くしても、PFは2.2を超えていました。

期間を3つに分けて、いちばん悪い期間のPFは、年3%で1.85でした。

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もう1つ、でたらめと比べました。

組を始める条件だけを、オンになる割合と続く長さをそろえた、でたらめなオンとオフに置き換えます。これを4通り流しました。

でたらめの4通りのPFは、平均1.17、いちばん良くて1.36でした。本物の2.62とは、大きな差があります。

最悪の時期の損も、本物はでたらめの4割ほどでした。

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費用で崩れた形を見たときは、捨てる前に、費用を入れたまま振り直してみてください。

そして、費用を何通りかに重くしても、でたらめとの差が残るかを、一緒に確かめてみてください。

費用まで入れて比べる過去検証も、ご依頼をお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。